трейдитрейд beta
29 июля 2016, пятница
avatar
Представляю новую версию программы «Таблица всех сделок QUIK_Excel».
Таблица всех сделок (ТВС) в  новой, седьмой, версии QUIK, называется таблица обезличенных сделок и содержит данные за вечернюю сессию.  Поэтому пришлось внести некоторые исправления и дополнения.
При возникновении ситуации, когда возможно изменение направления движения цены, программа сигнализирует звуковым сигналом и текстовым сообщением. На видео, как раз для примера, продемонстрированы такие моменты:


RTS-6.16 от 27.07.2016 
Читать далее
16 января 2015, пятница
avatar

Пост для новичков. Если не хватает рейтинга для написания новой темы — пишем сюда комменты. Мы их отплюсуем.
Читать далее
30 сентября 2013, понедельник
avatar
15
44  мнения
3963  просмотра
Лучше раньше, чем позже. Но «позже» могло быть и позже, поэтому это «раньше» )) Не прошло и полгода, но я отвечу на вопрос ))
Читать далее
26 ноября 2016, суббота
avatar
4
48  мнений
928  просмотров
Если б я уважал смерть, то последние три года, проведенные в комнате, показались бы невосполнимой потерей. Умереть всегда недолго, и потому люди стараются жить. Но я не дорожу ни жизнью, ни смертью и не знаю способа жить иначе, чем спускать время. Кроме того, дни за компьютером содержали меня в относительной чистоте поступков (их просто не было). За три года не получал, не бил и вообще жил в абсолютном покое. Начал интересно деградировать: не брился, не мылся, за сутки мог пройти не более тридцати шагов по квартире, чувства без человеческого общения затерлись, отчего люди казались просто предметами, телефон замолк окончательно, стало ухудшаться зрение, пополз живот. На это у меня один ответ: вот скоро разгадаю биржу и выйду из пещеры…
Медитация на графики — я их смотрел тысячи — вела к временному просветлению, но за восторгом следовало разочарование и новый восторг — и так волнами меня выносило все дальше в сторону истины. Я не мог не ощущать определенную эволюцию своего пути, иначе давно закончил бы с этим.
И наконец меня пробило. Пересмотрев всех гуру, я тем ни менее нашел именно свой метод идентификации уязвимых мест в цене. Что это: очередная обманка или якорь благополучия, не знаю. Мне даже стыдно показывать эти резалты долгих поисков, так как внешне выглядят они не как золотые слитки. И тем ни менее поехали.

Идеальный трейдер — тот, кто продает сверху, покупает снизу. Идеальный индикатор в таком случае — это фрактал (свинг, зигзаг):


http://prntscr.com/dbwyyg

Есть проблема: эти индикаторы рисуют точки задним числом. То есть, фракталу задается количество баров (или % отскока от экстремума), по истечению которых программа идентифицирует пик. Мне же удалось написать штуку, которая рисует точки именно по закрытию бара (соответствующие бары выделены розовым). Сразу скажу, что к вышеперечисленным индикаторам данный никакого отношения не имеет


http://prntscr.com/dbxexk

Как видим, маркеруемые бары часто оказываются пиковыми, а там, где цена идет дальше, она «помнит» выделенный бар и после отталкивается от него… Извлечь материальную выгоду из этого пурпура, думаю, можно. Но уже восемь утра. Я вроде жаворонок, а тут всю ночь глаз не сомкнул. Писал, истощенный алчностью.
С понедельника начну бегать
Читать далее
09 августа 2016, вторник
avatar
1
38  мнений
1216  просмотров
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Не предполагал, что придется создавать подобный пост, но, к сожалению, осознавая свой низкий уровень торговли, а также по следам собратьев по несчастью, решил пересмотреть инвестиции в самого себя, и исправить ошибки безграмотной политики развития — продаю бессрочную лицензию АТАС!
Читать далее
24 декабря 2012, понедельник
avatar
Начинаю публикацию серии постов о футпринте. Для начала соберу в удобную форму все те вещи которые есть в открытых источниках. Рассмотрим, что все это такое, от куда брать и как и где применять. Выложу все дельные вебинары по данной тематике. Зачем я это делаю? Хочу задать вектор развития этому ресурсу, привлечь заинтересованых в дальнейшем развитии трейдеров, чтоб здесь обсуждались действительно дельные вещи, то из чего в общем то и состоит рынок. 
 
Footprint (отпечаток, eng) если лаконично то — это лента(таблица всех сделок) на истории. На временном баре видно какой прошел объем, по какой именно цене и в какую сторону был перевес рыночных ордеров (инициирующий объем, так называемая Дельта) Дельта — разница прошедших по аску и по биду ордеров.
1.   2.   3.   4. 
Читать далее
03 декабря 2016, суббота
avatar
3
нет мнений
131  просмотр
Всем привет!

Предыстория:
Недавно анализировал свою торговлю и понял, что за последний год сильно поменял стиль и набор торгуемых эмитентов.

С начала своей торговли и до текущего момента, торговал только фьючерсами на Фортс.
Сначала просто через Квик, потом с прямым доступом к бирже через Квот Про (скальперский привод), потом дополнительно с планшета через метатрейдер 5.
В данный момент, торгую позиционно с планшета на Метатрейдере и скальпирую с терминала.

Но пост не об этом, начинал я торговать на фортсе на фьючах на Сбер и Газпром, потом переключился на Нефть и прям полюбил этот эмитент, потом добавил Рубль доллар, потом убрал его, потому что он был сильно нервный и я понял, что просто с ним не справляюсь. потом добавил Золото и Евродоллар.

Потом понял, что можно торговать на всем и поменял подход, отсортировал таблицу всех эмитентов и выбрал топ 10-15 по двум колонкам, «оборот» и «количество открытых позиций» — По итогу в почти на год в мой набор торговли попал следующий набор эмитентов, все ценные бумаги — фьючерсы на Фортс:
Нефть, Рубль, РТС, Евродоллар, Золото, Сбер, Газпром, ВТБ, Лукойл, Роснефть, Йена, Фунт, Магнит, Норникель, Индекс МХI, 

— Поторговав с таким набором чуть более пол года, я сначала убрал со своего радара Магнит и Норникель, так как понял, что движения в этих бумагах мне абсолютно не понятны и хоть там и есть потенциал, но торгую я их мимо.
Потом я убрал Газпром, так как понял, что Газпром почти всегда хочет меня обмануть =)) и понятие логика и уровни — это не про него, потом я убрал ВТБ, Лукойл и Роснефть, так как они малоликвидны и очень скоррелированы и скажем тоже не торт.
Потом я убрал индекс МХI  - так как он тоже такой себе не рыба не мясо.

Короче в итоге у меня осталось 4 Эмитента: Брент, Золото, Рубль, Евродоллар.
— Все эти эмитенты соотвествовали моим критериям, они достаточно ликвидны как следствие, у них узкий спред почти неограниченный объем входа (в пределах моего капитала), понятная мне торговля по уровням — есть понятная мне борьба между покупателем и проавцом, когда одна сторона побеждает есть выраженное движение и т.д.

По сути я понял, что на протяжении всего своего опыта торговли я с любовью и удовольсвтием торговал только эти эмитенты, но во всей этой истории есть одно НО — Изучая свой стиль торговли я понял, что чем больше торгую, тем больше предпочитаю торговать определенные формации и торговые ситуации. Если взять вышеуказанные 4 эмитента, то мы заметим, что Рубль крайне сильно скоррелирован с Нефтью, которая более ликвидна на мировом рынке и  задает тон поведения рубля, Так же и Золото сильно скоррелировано с Долларом, объем и ликвидность которого больше, чем у Золота на мировом рынке.
— Итого мне захотелось большего, чем торговать 2 ценовых движения в 4 эмитентах.

Последние пол года я усиленно изучал мировой рынок торговли фьючерсами и нашел для себя, что из базового набора основных мировых ликвидных фьючерсов, которых 48

finviz.com/futures_charts.ashx

Я легко выделяю для себя около 15 наиболее леквидных нескоррелированных активов, которые имеют собственный моменту, собственых игроков, и характерное самостоятельное поведение.

Идея перехода на американский рынок фьючерсов захватила меня целиком.

Первые попытки торговли на Демо для изучения софта и поставили меня в тупик:






Так выглядит настроенная на мой вкус панель для торговли, эмитент Brent - 
Я даже  не буду говорить, про размер лотов (минимальный шаг цены — примерно 10 долларов) — ГО на один контракт в среднем 1.5-3 тыщи долларов, при переносе позиции на ночь ГО увеличивается минимум на два.

НО Софт, я неоднократно слышал, как мы ругаем наш софт, типо этот убогий квик!  ит.д.

Так вот для тех, кто никогда не торговал на америке и имел хороший опыт на Фортсе, вас ждет следующее:
1) стакан с глубиной 20 — то есть 20 вообще, по 10 на сторону
2) медленное исполнение (вопрос колокейшена я пока не изучал) но исполнение настолько далеко от исоплнения на скальперском стакане — что это просто мрак
3) Терминал, все доп фичи и т.д. — стоят несопоставимо дорого по сравнению пл сравнению с маза рашей.

Из плюсов, почти круглостуочная торовля (не знаю как вы, но в момент объявления Трампа президентом) я сидел на кухне в 3 часа ночим и смотрел как цена на  Евро-доллар и золото, чертит невообразимые фигуры в котоыре чтобы не войти по тренду надо быть просто дураком, в момент открытия нашего рынка в 10 часов утра все легкие деньги уже закончились =))) — ровно такая же истоиря была с Брекситом, когда движение началось после 3 ночи с азиатского рынка.

В общем я не в вострорге от хваленого Американского софта, признаюсь Вариант Квика с подключенным к ним скальперским приводом Квот Про — с прямым доступом к серверам — мне теперь видится — просто отличным софтом.

Вопрос, Есть ли из Вас те, кто скальпирует на Американском фьючерсном рынке?
— АМП фьючерс? — или Нинзя трейдер? — или другой брокер?
— Какой терминал?
— Есть ли разница кто поставщик котировок? COG? Ритмик?
— Сществует ли Стакан с моментальным исполнением с шортката, как это можно реализовать на русском рынке? — может через колокейшн? — дорого ли это? — может колокейшн не нужен, нужен просто правильный выбор софта?
— Брокер говорит мне, что невозможно докупить глубину сткана — это так? — она нужна на американском рынке? — я уже привык к нашей глубине в 40. 
— про умную ленту сделок слышал, но дорого =) встроенная тоже норм, можно  пользоваться,
Читать далее
06 ноября 2016, воскресение
avatar
5
3  мнения
349  просмотров
Всем привет!!) Для любителей компьютерных игр делюсь ссылками на симулятор по биржевой торговле и игрой для инвесторов. Само собой не я автор игр, но раз уж они в открытом доступе думаю делиться ими можно. Буду рад если в комментариях кто нибудь еще даст ссылки на игры подобной тематики.
 chartgame.com
 fgramota.org/game/
Читать далее
10 августа 2016, среда
avatar


Банк России предлагает повысить требования к квалифицированным инвесторам, сообщает рбк со ссылкой на доклад руководителя службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты. В ЦБ считают, что риск вложений не всегда может быть объективно оценен инвестором. Поэтому регулятор предлагает ограничить неквалифицированных инвесторов в их праве покупать «сложные инвестиционные инструменты», в составе которых есть деривативы (срочный рынок), а также запретить совершать им сделки с использованием заемных средств брокера.
Регулятор также намерен ужесточить критерии квалифицированного инвестора. ЦБ считает, что для присвоения этого статуса гражданин должен будет не только иметь значительную сумму сбережений (от 6 млн руб.), но и опыт активной торговли на фондовом рынке (от 1 года) или квалификационный аттестат. Исключение составят частные инвесторы, активы которых превышают 12 млн руб. при годовом доходе от 4 млн руб. — они могут быть признаны квалифицированными инвесторами без профессионального опыта или образования. Имущественное ограничение не касается тех, кто проработал в инвестиционной компании или активно торговал на бирже более двух лет.
Банк России предлагает также ввести новую категорию для частных инвесторов — «профессиональный инвестор». В нее попадут те, кто готов инвестировать от 300 млн руб. (при годовом доходе от 10 млн руб.), либо те, кто активно торговал на бирже или занимал руководящую должность в компании, работавшей на финансовом рынке, и владеет активами от 150 млн руб. Профессиональные инвесторы будут освобождены от ограничений по инвестированию.
Читать далее