трейдитрейд beta
28 июля 2016, четверг
avatar
0
1  мнение
7  просмотров
бай по евро и золоту отработал прекрасно, по фунту ждала пробоя вниз — но также сделали отскок от поддержки
нефть тоже отработала шорт

 

 
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
0
7  мнений
90  просмотров
Могли бы вы помочь мне с ответами на некоторые вопросы по forts?   А именно:  я торгую фьючерсом si и rts.  какие программы вы посоветуете использовать для анализа данных фьючерсов 
VolfixATASXTick Extreme или что то другое? и какой анализ лучше использовать для si… лента,     Price Action  volumeProfile, FootPrint  Открытый интерес, COT  Стакан, Smart Tape?  в заранее спасибо!!!
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
2
нет мнений
19  просмотров
Всем привет еще раз.

Сильно хочется посмотреть следующие курсы:
1) Al Brooks — Price action trading course
2) Tom Alexander — «New foundations for auction market trading course» 

Краткое описание:

№1:
  — деление рынка на 3 фазы: баланс-импульс-канал, а также формализованные критерии их определения;
  — методы торговли в каждой из фаз;
  — побарный анализ (имхо — не так интересно, как верхние 2 пункта);

№2:
  — практическое применение теории рыночного профиля/аукциона без воды;
  — ключевые точки в рамках профиля рынка для торговли «отскоков»: критерии их поиска и «отмены».
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
0
24  мнения
145  просмотров


    Здравствуйте все, кто трудится на просторах нашей биржи.Чем больше пытаюсь торговать, тем чаще  возникает вопрос-стоит ли пытаться заработать или искать что-то другое.По-началу скальперу удавалось использовать какие-то неэффективности в стакане или же отрабатывать движения западных площадок, пока на нашу биржу не пришли роботы.Сейчас у меня всё чаще возникает вопрос на чём же зарабатывать в нынешнее время.Сейчас скальпинг скорее сводится к интрадей торговле.Поясню.
Читать далее
13 марта 2013, среда
avatar
14
62  мнения
8158  просмотров
Недавно я озадачился поиском бесплатного ПО для отображения Профиля Рынка на ФОРТС. В конце концов наткнулся на блог одного разработчика, который написал скрипт Профиля Рынка для Квика. Конечно программа не отличается очень дружелюбным интерфейсом, однако является бесплатной, поддерживает использование с наиболее ликвидными инструметами, корректно отображает профиль, позволяет подгружать историю, показывает дельту и многое другое. В результате получился очень полезный и интересный продукт формата «ничего лишнего», за что его автору огромный респект!


Читать далее
16 апреля 2014, среда
avatar
Представляю программу Таблица всех сделок QUIK_txt_Excel.xls
Она строит графики объемов отдельно для покупок и продаж, на основании данных получаемых из таблицы всех сделок QUIK
Для примера привожу два рисунка: на первом представлены графики объемов за 08.04.2014 по GAZR-6.14 с моими пометками и на втором сам график цены.





Саму программу и инструкцию к ней можно найти здесь, а файл с данными из таблицы всех сделок за этот день тут

Видео:
rutube.ru/video/e12bd3e20910a78eb20ddd4acbe2126c
Читать далее
10 апреля 2014, четверг
avatar
Наткнулся давеча на буржуйском форуме на статью про вивап. Раритет. С дуру перевел. Оформляю и оставляю здесь, вдруг кому пригодится. Олсоу, если кому вдруг резко понадобится перевод первой части (ссылка в первом предложении), могу сделать, но если честно там совсем банальщина.
Читать далее
11 июля 2016, понедельник
avatar
Уважаемые коллеги, на повестку дня хочу вынести вопрос по программному обеспечению. 

Как ручной трейдер, я понимаю, что кое-какие рыночные параметры по которым принимаю решение о входе в сделку просто не могу полностью алгоритмизировать под робота. И все же очень хотелось бы получить кое-что из преимуществ Великой Компьютеры и выжать из нее оптимизацию различных составляющих сделки, как, например, стоп и цель. 

Уже давно я веду в Excel записи всех трейдов, включая и те, что провела, и те, которые прошли бы, будь я в нужное время у терминала. Довольно много уже накопилось данных. Кое что полезное можно выжать и просто средствами таблицы, покрутив простые фильтры по типу сигнала, времени суток, величине стопа. Гораздо сложнее выяснить, что было бы, если б каждый раз я ждала, к примеру, в два раза больше прибыли, переставлялась в БУ по достижению какого-то незафиксированного дохода, заходила щедрее, чтоб реже пропускать сделку по сигналу… В общем, довольно сложные вещи — просто по графику понаблюдав или изучая дневник сделок — не поймешь, а если и поймешь, то очень не скоро.

Существует ли в природе такой софт, который на основании массива с детальной информацией по тредам (пробитый уровень, точка входа, стоп, предполагаемый тейк, время выставления лимитки, направление сделки и т.д) мог бы:
а) Понять, где именно произошли трейды и визуализировать их на графике. 
б) Пересчитать кривую дохода с измененными параметрами. Например, точка входа на 3-5 тик жаднее, или цель в три раза больше/меньше.
в) Наоптимизировать мне своим великим искусственным интеллектом идеальные, пусть даже подогнанные под историю, вход/стоп/цель. 

Самостоятельный поиск подобного чуда результатов не принес. Объявляю в розыск. Please help!  
Читать далее
08 июля 2016, пятница
avatar
3
20  мнений
487  просмотров
Всех приветствую.
Подскажите ли получить преимущество в опционной торговле над фьючерсной  при ее применении в такой стратегии:
Есть точка входа, при которой стоп-лосс может достигать 250-500-700 п на ртс (зависит желания/нежелания более активно сидеть у монитора).  профит частями 1000-1500- и до изменения тренда. Наиболее часто получаемый результат это профит в 1000-1500 п. Длительность трейдов от 1-2 дней — неделя.
Можно ли что-то улучшить (схитрить) с помощью применения опционой торговли?
Больше интересует вариант когда при движении в нежелательную сторону опцион менее бы реагировали чем при движении в нужную. Иначе нет интереса в применении. Вопрос в том, в каком направлении копать, если оно того стоит.
Читать далее
30 июня 2016, четверг
avatar
0
4  мнения
341  просмотр
«Будь уверен, что ты контролируешь систему, а не она тебя», — Менеджер мафии.
 
Читать далее