трейдитрейд beta
14 января 2017, суббота
avatar
Всем привет.
Писать не хотел, но часто задают однотипные вопросы, и, если сайт не поломают еще раз, буду давать ссылку на этот пост.
Все что написано — мой личный опыт и истиной в последней инстанции не является.

Итак, трейдинг состоит из 2-х частей:
1) Риск-менеджмент + психология + развитие (включая систему поиска новых алгоритмов)
2) Набор рабочих торговых алгоритмов (или один алгоритм).

Это относится к любому трейдингу с мелкими уточнениями, но поговорим о дискреционнном.

1-ю часть закрыть можно несколькими правилами, которые легко проверить и соответственно в них поверить.

копипаста из переписки:
«а) Нужно торговать на сайз который для тебя лично значения не имеет. Вообще не имеет. Типа потеря в трейде — 100р., тут у каждого свой порог. Когда придет время увеличивать сайз — ты сам поймешь.
б) Нужен набор алгоритмов записанный на бумаге (или хотя бы один) и скриншот каждого трейда должен фиксироваться, например в Microsoft OneNote.
с) Со временем и опытом значение психологии будет снижаться само по себе.»

К этому можно добавить, что нужно сразу приучать себя брать % от капитала, как риск на сделку, если стиль — не скальпинг.
Читать далее
25 января 2017, среда
avatar
Доброго дня уважаемому сообществу.
Нужна помощь в выборе программы для автоматического тестирования стратегий. К примеру, требуется протестировать пригодность использования профиля рынка для фРТС. Что посоветуете?
От себя гарантирую плюсы в карму и респект)))
Читать далее
16 января 2015, пятница
avatar

Пост для новичков. Если не хватает рейтинга для написания новой темы — пишем сюда комменты. Мы их отплюсуем.
Читать далее
30 января 2017, понедельник
avatar
1
17  мнений
472  просмотра
Восьмиминутный ролик показался цельным и, возможно, будет интересен другим. Долго колебался выкладывать ли, т.к. собственно, информационного повода тут нет. Но как лабораторный срез, приоткрытый занавес и прочие метафоры — для просмотра, наверное, сойдет

.
Читать далее
07 января 2017, суббота
avatar
Логическим продолжением поста

tradetrade.ru/na_zapad/2016/12/03/vopros-k-tem-kto-torguet-fyuchersami-na-amerikanskih-rynkah-soft-na-chem-skalpiruete.html

Было бы написание следующего поста с миниотчетом о выходе на CME.

Чтобы не расплываться мыслью по древу, напишу в пунктах, вопросы которые волновали меня и как я на них себе ответил:

1) Выбор брокера
— По большому счету есть не такой большой выбор дискаунтных брокеров, например АМП фьючерс, Америтрейд, Нинзятрейдер или например http://tradefutures4less.com — на что нужно смотреть:
--Комиссии, за контакт на круг — очень важно смотреть эту цифру в привязке к количеству контрактов, которые Вы будете торговать, например у АМП — очень неплохие комиссии, но когда оказывается, что Вы не готовы торговать 2000 контрактов в месяц — то комиссия тут же становится на уровне остальных дисконтных брокеров.
--Дополнительные платежи: сюда войдут куча всяких штук, например, плата за терминал, стоимость экстренной эвакуации ваших позиций, если они не подкреплены поддерживающей маржей или если Вы их не закрыли овернайт и у вас не хватает маржи и т.д. — туда же войдут сборы на «лечение дедушки» и прочие сборы — типо оплата роутинга котировок СМЕ и т.д. - 
--Предоставляемые Брокером терминалы — опять же сколько стоят, что умеют, нравятся ли вам и подходят ли по стилю торговли.
Читать далее
09 августа 2016, вторник
avatar
1
41  мнение
1682  просмотра
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Не предполагал, что придется создавать подобный пост, но, к сожалению, осознавая свой низкий уровень торговли, а также по следам собратьев по несчастью, решил пересмотреть инвестиции в самого себя, и исправить ошибки безграмотной политики развития — продаю бессрочную лицензию АТАС!
Читать далее
17 ноября 2016, четверг
avatar
6
72  мнения
938  просмотров


По сути мы боремся за красные (maxDD) цифры (именно эта сумма вручается, а не та, что в шапке), а платим синими (price). Эффективность вложения определяется как красное/синее/. Помимо стоимости есть и трудность прохождения, т.е соотношение  target и maxDD. Формулу такую грубую избрал:

maxDD/price*(maxDD/target)
30k = 10
50k = 8,08
100k = 3,08
150 = 6

За 100к — явно худшее решение. Остальные три примерно равны. потому что расчеты никуда не годятся)). Получить 4500 и 1500 в управление — это не одно и то же.
Есть тут математики, любящие задачки?.. Как определить выгодный комбайн более корректно?
Читать далее
03 декабря 2016, суббота
avatar
6
27  мнений
957  просмотров
Всем привет!

Предыстория:
Недавно анализировал свою торговлю и понял, что за последний год сильно поменял стиль и набор торгуемых эмитентов.

С начала своей торговли и до текущего момента, торговал только фьючерсами на Фортс.
Сначала просто через Квик, потом с прямым доступом к бирже через Квот Про (скальперский привод), потом дополнительно с планшета через метатрейдер 5.
В данный момент, торгую позиционно с планшета на Метатрейдере и скальпирую с терминала.

Но пост не об этом, начинал я торговать на фортсе на фьючах на Сбер и Газпром, потом переключился на Нефть и прям полюбил этот эмитент, потом добавил Рубль доллар, потом убрал его, потому что он был сильно нервный и я понял, что просто с ним не справляюсь. потом добавил Золото и Евродоллар.
Читать далее
24 декабря 2012, понедельник
avatar
Начинаю публикацию серии постов о футпринте. Для начала соберу в удобную форму все те вещи которые есть в открытых источниках. Рассмотрим, что все это такое, от куда брать и как и где применять. Выложу все дельные вебинары по данной тематике. Зачем я это делаю? Хочу задать вектор развития этому ресурсу, привлечь заинтересованых в дальнейшем развитии трейдеров, чтоб здесь обсуждались действительно дельные вещи, то из чего в общем то и состоит рынок. 
 
Footprint (отпечаток, eng) если лаконично то — это лента(таблица всех сделок) на истории. На временном баре видно какой прошел объем, по какой именно цене и в какую сторону был перевес рыночных ордеров (инициирующий объем, так называемая Дельта) Дельта — разница прошедших по аску и по биду ордеров.
1.   2.   3.   4. 
Читать далее