трейдитрейд beta
14 января 2017, суббота
avatar
Всем привет.
Писать не хотел, но часто задают однотипные вопросы, и, если сайт не поломают еще раз, буду давать ссылку на этот пост.
Все что написано — мой личный опыт и истиной в последней инстанции не является.

Итак, трейдинг состоит из 2-х частей:
1) Риск-менеджмент + психология + развитие (включая систему поиска новых алгоритмов)
2) Набор рабочих торговых алгоритмов (или один алгоритм).

Это относится к любому трейдингу с мелкими уточнениями, но поговорим о дискреционнном.

1-ю часть закрыть можно несколькими правилами, которые легко проверить и соответственно в них поверить.

копипаста из переписки:
«а) Нужно торговать на сайз который для тебя лично значения не имеет. Вообще не имеет. Типа потеря в трейде — 100р., тут у каждого свой порог. Когда придет время увеличивать сайз — ты сам поймешь.
б) Нужен набор алгоритмов записанный на бумаге (или хотя бы один) и скриншот каждого трейда должен фиксироваться, например в Microsoft OneNote.
с) Со временем и опытом значение психологии будет снижаться само по себе.»

К этому можно добавить, что нужно сразу приучать себя брать % от капитала, как риск на сделку, если стиль — не скальпинг.
Читать далее
24 декабря 2012, понедельник
avatar
Начинаю публикацию серии постов о футпринте. Для начала соберу в удобную форму все те вещи которые есть в открытых источниках. Рассмотрим, что все это такое, от куда брать и как и где применять. Выложу все дельные вебинары по данной тематике. Зачем я это делаю? Хочу задать вектор развития этому ресурсу, привлечь заинтересованых в дальнейшем развитии трейдеров, чтоб здесь обсуждались действительно дельные вещи, то из чего в общем то и состоит рынок. 
 
Footprint (отпечаток, eng) если лаконично то — это лента(таблица всех сделок) на истории. На временном баре видно какой прошел объем, по какой именно цене и в какую сторону был перевес рыночных ордеров (инициирующий объем, так называемая Дельта) Дельта — разница прошедших по аску и по биду ордеров.
1.   2.   3.   4. 
Читать далее
17 ноября 2016, четверг
avatar
6
67  мнений
739  просмотров


По сути мы боремся за красные (maxDD) цифры (именно эта сумма вручается, а не та, что в шапке), а платим синими (price). Эффективность вложения определяется как красное/синее/. Помимо стоимости есть и трудность прохождения, т.е соотношение  target и maxDD. Формулу такую грубую избрал:

maxDD/price*(maxDD/target)
30k = 10
50k = 8,08
100k = 3,08
150 = 6

За 100к — явно худшее решение. Остальные три примерно равны. потому что расчеты никуда не годятся)). Получить 4500 и 1500 в управление — это не одно и то же.
Есть тут математики, любящие задачки?.. Как определить выгодный комбайн более корректно?
Читать далее
16 января 2015, пятница
avatar

Пост для новичков. Если не хватает рейтинга для написания новой темы — пишем сюда комменты. Мы их отплюсуем.
Читать далее
29 июля 2016, пятница
avatar
Представляю новую версию программы «Таблица всех сделок QUIK_Excel».
Таблица всех сделок (ТВС) в  новой, седьмой, версии QUIK, называется таблица обезличенных сделок и содержит данные за вечернюю сессию.  Поэтому пришлось внести некоторые исправления и дополнения.
При возникновении ситуации, когда возможно изменение направления движения цены, программа сигнализирует звуковым сигналом и текстовым сообщением. На видео, как раз для примера, продемонстрированы такие моменты:


RTS-6.16 от 27.07.2016 
Читать далее
21 октября 2014, вторник
avatar


После эпохальных событий «чёрного понедельника» 03.03.2014, у моего любимого брокера «ОТКРЫТИЕ» случился нервный срыв и он впал в жёсткий депресняк ))). Отпиндосили брокера так сильно, что услугу «Пониженное ГО на FORTS» порезали к чёртовой матери. Ну, это типа как кастрация, но только под самый корень ))). Фактически брокер встрял из-за тупорылости ряда клиентов, которые не умели контролировать свои риски. Но, почему от этого должны страдать «правильные пацики»? Почему от глупости ряда клиентов, страдают умные трейдеры??? Вот тем кто не умеет контролировать риски — нужно закрывать данную услугу, а остальные то причём? Почему мы должны страдать? Может пришла пора поменять брокера?
Читать далее
05 августа 2014, вторник
avatar
1
95  мнений
5528  просмотров
4.5 версия не запускается (ХП)
Читать далее
04 февраля 2016, четверг
avatar
5
22  мнения
1159  просмотров
Пожалуй фамилия Громов будет нарицательной в отечественной торговле.

Подробнее на РБК: 
http://money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7

Сопрвождающий комментарий пожалуй излишен.


 
Читать далее
06 апреля 2016, среда
avatar
Если вопросами тильта на форуме я задаюсь в основном для новичков, то здесь я преследую корыстные цели.
Люди говорят, что торговля по эквити это гуд, ведь мы должны уносить деньги с рынка и не отдавать обратно больше положенного (это сколько?). Но тут возникает вопрос.

Если у нас есть правила/система/метод/стратегия c положительным МО, доказанным на практике, то по идеи мы должны использовать как можно больше попыток (в идеале все за период), иначе можем попадать на лоссы и пропускать решающие профиты и т д.

А эквити говорит нам: «приятель ты заработал 400 пунктов, ты не можешь потерять больше 150-200 за отавшуюся сессию»… ну думаю всем понятно в чем нестыковка.  Для тех кто не совсем понял уточню на примере: 1 сделка +300, вторая -150… а дальше что? курить бамбук?)  

Вопрос: Как практикуете работу по эквити, как подружить м\у собой, желание уйти с деньгами и отработку всех сигналов\возможностей за день, хотя думаю это можно масштабировать и на неделю, месяц, год. Если сознательно не практикуете, то почему.
Читать далее
03 декабря 2016, суббота
avatar
5
25  мнений
707  просмотров
Всем привет!

Предыстория:
Недавно анализировал свою торговлю и понял, что за последний год сильно поменял стиль и набор торгуемых эмитентов.

С начала своей торговли и до текущего момента, торговал только фьючерсами на Фортс.
Сначала просто через Квик, потом с прямым доступом к бирже через Квот Про (скальперский привод), потом дополнительно с планшета через метатрейдер 5.
В данный момент, торгую позиционно с планшета на Метатрейдере и скальпирую с терминала.

Но пост не об этом, начинал я торговать на фортсе на фьючах на Сбер и Газпром, потом переключился на Нефть и прям полюбил этот эмитент, потом добавил Рубль доллар, потом убрал его, потому что он был сильно нервный и я понял, что просто с ним не справляюсь. потом добавил Золото и Евродоллар.

Потом понял, что можно торговать на всем и поменял подход, отсортировал таблицу всех эмитентов и выбрал топ 10-15 по двум колонкам, «оборот» и «количество открытых позиций» — По итогу в почти на год в мой набор торговли попал следующий набор эмитентов, все ценные бумаги — фьючерсы на Фортс:
Нефть, Рубль, РТС, Евродоллар, Золото, Сбер, Газпром, ВТБ, Лукойл, Роснефть, Йена, Фунт, Магнит, Норникель, Индекс МХI, 

— Поторговав с таким набором чуть более пол года, я сначала убрал со своего радара Магнит и Норникель, так как понял, что движения в этих бумагах мне абсолютно не понятны и хоть там и есть потенциал, но торгую я их мимо.
Потом я убрал Газпром, так как понял, что Газпром почти всегда хочет меня обмануть =)) и понятие логика и уровни — это не про него, потом я убрал ВТБ, Лукойл и Роснефть, так как они малоликвидны и очень скоррелированы и скажем тоже не торт.
Потом я убрал индекс МХI  - так как он тоже такой себе не рыба не мясо.

Короче в итоге у меня осталось 4 Эмитента: Брент, Золото, Рубль, Евродоллар.
— Все эти эмитенты соотвествовали моим критериям, они достаточно ликвидны как следствие, у них узкий спред почти неограниченный объем входа (в пределах моего капитала), понятная мне торговля по уровням — есть понятная мне борьба между покупателем и проавцом, когда одна сторона побеждает есть выраженное движение и т.д.

По сути я понял, что на протяжении всего своего опыта торговли я с любовью и удовольсвтием торговал только эти эмитенты, но во всей этой истории есть одно НО — Изучая свой стиль торговли я понял, что чем больше торгую, тем больше предпочитаю торговать определенные формации и торговые ситуации. Если взять вышеуказанные 4 эмитента, то мы заметим, что Рубль крайне сильно скоррелирован с Нефтью, которая более ликвидна на мировом рынке и  задает тон поведения рубля, Так же и Золото сильно скоррелировано с Долларом, объем и ликвидность которого больше, чем у Золота на мировом рынке.
— Итого мне захотелось большего, чем торговать 2 ценовых движения в 4 эмитентах.

Последние пол года я усиленно изучал мировой рынок торговли фьючерсами и нашел для себя, что из базового набора основных мировых ликвидных фьючерсов, которых 48

finviz.com/futures_charts.ashx

Я легко выделяю для себя около 15 наиболее леквидных нескоррелированных активов, которые имеют собственный моменту, собственых игроков, и характерное самостоятельное поведение.

Идея перехода на американский рынок фьючерсов захватила меня целиком.

Первые попытки торговли на Демо для изучения софта и поставили меня в тупик:






Так выглядит настроенная на мой вкус панель для торговли, эмитент Brent - 
Я даже  не буду говорить, про размер лотов (минимальный шаг цены — примерно 10 долларов) — ГО на один контракт в среднем 1.5-3 тыщи долларов, при переносе позиции на ночь ГО увеличивается минимум на два.

НО Софт, я неоднократно слышал, как мы ругаем наш софт, типо этот убогий квик!  ит.д.

Так вот для тех, кто никогда не торговал на америке и имел хороший опыт на Фортсе, вас ждет следующее:
1) стакан с глубиной 20 — то есть 20 вообще, по 10 на сторону
2) медленное исполнение (вопрос колокейшена я пока не изучал) но исполнение настолько далеко от исоплнения на скальперском стакане — что это просто мрак
3) Терминал, все доп фичи и т.д. — стоят несопоставимо дорого по сравнению пл сравнению с маза рашей.

Из плюсов, почти круглостуочная торовля (не знаю как вы, но в момент объявления Трампа президентом) я сидел на кухне в 3 часа ночим и смотрел как цена на  Евро-доллар и золото, чертит невообразимые фигуры в котоыре чтобы не войти по тренду надо быть просто дураком, в момент открытия нашего рынка в 10 часов утра все легкие деньги уже закончились =))) — ровно такая же истоиря была с Брекситом, когда движение началось после 3 ночи с азиатского рынка.

В общем я не в вострорге от хваленого Американского софта, признаюсь Вариант Квика с подключенным к ним скальперским приводом Квот Про — с прямым доступом к серверам — мне теперь видится — просто отличным софтом.

Вопрос, Есть ли из Вас те, кто скальпирует на Американском фьючерсном рынке?
— АМП фьючерс? — или Нинзя трейдер? — или другой брокер?
— Какой терминал?
— Есть ли разница кто поставщик котировок? COG? Ритмик?
— Сществует ли Стакан с моментальным исполнением с шортката, как это можно реализовать на русском рынке? — может через колокейшн? — дорого ли это? — может колокейшн не нужен, нужен просто правильный выбор софта?
— Брокер говорит мне, что невозможно докупить глубину сткана — это так? — она нужна на американском рынке? — я уже привык к нашей глубине в 40. 
— про умную ленту сделок слышал, но дорого =) встроенная тоже норм, можно  пользоваться,
Читать далее