трейдитрейд beta
07 января 2017, суббота
avatar
Логическим продолжением поста

tradetrade.ru/na_zapad/2016/12/03/vopros-k-tem-kto-torguet-fyuchersami-na-amerikanskih-rynkah-soft-na-chem-skalpiruete.html

Было бы написание следующего поста с миниотчетом о выходе на CME.

Чтобы не расплываться мыслью по древу, напишу в пунктах, вопросы которые волновали меня и как я на них себе ответил:

1) Выбор брокера
— По большому счету есть не такой большой выбор дискаунтных брокеров, например АМП фьючерс, Америтрейд, Нинзятрейдер или например http://tradefutures4less.com — на что нужно смотреть:
--Комиссии, за контакт на круг — очень важно смотреть эту цифру в привязке к количеству контрактов, которые Вы будете торговать, например у АМП — очень неплохие комиссии, но когда оказывается, что Вы не готовы торговать 2000 контрактов в месяц — то комиссия тут же становится на уровне остальных дисконтных брокеров.
--Дополнительные платежи: сюда войдут куча всяких штук, например, плата за терминал, стоимость экстренной эвакуации ваших позиций, если они не подкреплены поддерживающей маржей или если Вы их не закрыли овернайт и у вас не хватает маржи и т.д. — туда же войдут сборы на «лечение дедушки» и прочие сборы — типо оплата роутинга котировок СМЕ и т.д. - 
--Предоставляемые Брокером терминалы — опять же сколько стоят, что умеют, нравятся ли вам и подходят ли по стилю торговли.

— мой личный опыт: Остановился на НинзятрейдерБрокерадж, причины, низкие комиссии, адкеватная русскоязычная поддержка, Отличный терминал.

2) Выбор терминала — имхо этот пункт по важности чуть ли не важнее первого,
— Скажу просто, я при выборе терминала исходил из простого набора, как мне кажется, необходимого мне для торговли:
— Понятный для настройки интерфейс,
— Настраиваемый и кастомизируемый график
— Чарт трейдинг — возможность войти в позицию с графика, выйти с графика, отображение на графике позиции и заявок
— Наличие стакана и ленты, возможность их настройки
— Наличие Шорткатов — для меня этот пункт просто обязательный! — шорткаты на вход, выход из позиции и управление позицией и заявками.
— Быстродействие, не глючность.

Мой личный опыт: Выбрал Нинзю трейдер, отказался от Мультичарта и Метатрейдера после тестов — на обоих терминалах не работают шорткаты для входа и выхода из позиции. На метатрейдере их просто нет, на Мультичарте Они лагают, работают через раз — для меня неприемлемо. Еще несколько терминалов посмотрел на Етубе но в итоге как-то они мне не приглянулись.
Нинзютрейдер юзаю с одинм плагином — который как в метатрейдере 5 — горизонтальной линией на чарте рисует текущую цену — мне оч привычно и удобно, Больше никаких плагинов и надстроек не использую, лента и стакан аутентичные, да жалкое в стоке нету гистограмм на объемы заявок в стакане и в ленте тоже нету визуализации объема, ну да ладно.
— Из косяков, пока не реализован ввод размера лота через шорткат — надо лезть мышкой в Стакан — это ужас, но надеюсь сделают, уже написал в поддержку.

3) Бумажная Волокита: Этой части я боялся чуть ли не больше всего.
В итоге оказалось не так сложно, заполнил несколько страниц в ПДФ распечатал, поставил подпись, отправил по почте с фоткой пасспорта — и все, день два — и счет готов, можно заводить деньги.
Сам перевод денег занял день-два, причем один раз зарубили на валютном контроле в Альфабанке.
На будущее, если будете переводить — пишите в графе «назначение платежа» — «торговля на маржируемых счетах» — там правда «форекс» — но суть та же.
— Американцы работают четко, не подкопаешься.

4) Размер комиссии — Одна из баек!!!
— В двух словах — размер комиссии на американском рынке космос — у нас маленькая!
— Ребята там лот в 100 раз больше, чем у нас =)) — один шаг цены 10-12-30 долларов, на некоторых волатильных валютах 5 долларов.
Если мерять соотношение стоимости шага цены к комиссии — то получается примерно как у нас на рынке приведу пример:
Контакт на нефть Фортс: стоимость шага 6.3 рубля, Комиссия биржы 2 рубля, и рубль брокеру итого половина от шага цены.
Контракт на нефть CME: стоимсть шага 10 долларов, комиссия на круг 3.8 доллара, при самых плохих раскладах 5 долларов — итого те же половина шага цены. 

= Как итог, минимальный шаг цены в вашу сторону окупает комиссию. и да!!! — это одна из причин не торговать уменьшенными контрактами, так как на Микро валютных контрактах и на некоторых других миниконтрактах — чтобы покрыть комиссию нужно 2-3-5 шагов цены.

5) Ликвидность.
Скажем так, если Вы хотя бы год торговали на ФОРТС такие контракты как СИ, РИ, Нефть, Сбер — то Вы увидите в ленте — нечто похожее, но есть одно но, размер лота в 100 раз больше, и да, если смотреть на такие эмитенты как ЕМИни СНП или фьючи на 10-летние облигации, на уровнях в ленте идет просто очередь из лотов по 1500-2500 контрактов.

— Если коротко, на некоторых эмитентах можно скальпировать по 2-3-5 тиков с размером депо в 5-10 Миллионов ДОлларов — ЛЕГКО!!!!

— Тупо нет ограничения на размер капитала в разумных пределах даже для очень короткоросрочных трейдеров.

6) Плечо, тут есть два момента, плечо можно взять такое что на Емини 40 тиков = 100% на капитал — это очень много.
— Из защиты есть тупая но эффективная штука, сидеть в позиции на максимальном плече с просадкой в 20-30% у вас не получится — на CME есть такое понятие — поддерживающая маржа, то есть как только у Вас не будет хватать размера депо в пересчете на открытые контракты из расчета например 500 долларов на 1 контакт СНП или 1000 на Один контакт нефти, Вам автоматически ликвидируют позиции, так что усредняться и пересиживать не получится.

7) Все за деньги:
— Комиссия на круг за контакт
— Котировки ежемесячно
— любое вмешательство трейд деска с закрытием или ликвидацией, кроме экстренного по вашей просьбе (например если интернет у вас лег)
— Терминал ежемесячно
— Очевидно я еще не все знаю, но то что выше написал точно, вроде у нас мы тоже за все платим, но по деньгам — разница ощутима, у нас этих отчислений просто не ощущаешь, там платежи ощутимые.

8) Вопрос риск менеджмента и минимального депо и оптимального Фи.

— Тут просто даже без комментов — Если есть опыт торговли на Фортс — просто дорисовываем к размеру лота два нуля — если чувствуете, что не потянете — то сори, досвиданья.

Я бы не рассматривал торговлю уменьшенными контрактами, так как там дыры в ликвидности, и тут только разве если Вы долгосрочник — можно торговать, для дейтрейдинга подойдут только полноценные контакты, там плотный стакан, чарт будет без разрывов и гэпов и поток ордеров будет настоящий.

На полноценных контрактах — 10 шагов цены на 1 контракт 50-100-300 долларов. — как итог или снайперский скальпинг или депо от 10000 долларов, и то надо понимать, что 50 стопов это 5000. нет не так, 50 коротких стопов это 5000 и это на минимальный лот.

9) Ради чего весь сыр бор?
— Если Вы чувствуете себя комфортно, когда Вы торгуете одну бумагу, которую хорошо знаете, или одно ценовое движение в 4 бумагах (Нефть, Рубль, РТС, Сбер) — тогда Вам не нужен CME — разве только у Вас размер капитала и стиль торговли не испытывает недостатка в ликвидности  на ФОРТС
— Я торгую определенные формации, поэтому на Фортс когда мы стоим в боковике или рынок размазан ит.д. — я стабильно теряю деньги в попытке влезть не в свои формации. на CME мне всегда есть что торговать, поэтому я уж если и теряю деньги, то с удовольсвтием — на своих любимых формциях =))))))

10) Быстродействие,
Скорость исполнения позволяет заходить и выходить с клавиатуры на отдельных всплесках (пинбарах) — точноую цифру в миллисекундах не скажу, но по ощущениям меньше 500 миллисекунд, ощущение, что по скорости как на Скальперском приводе на Фортс — это у меня на Голой Нинзятрейдер, без надстроек, штатными средствами.

11) Чего не хватает?
— Глубины сткана по 40 на сторону
— Скальперского привода с гистограммами объема и умной лентой.

12) работа с Маржой тоже имеет свои особенности и отличия от русского рынка:
Если коротко:
— у нас на ФОРТС — размет твоего депо (свободного депо, которе сейчас не в залоге) позволяет тебе открыть какое-то количество заданного контракта — например залог на контракт Брент 4500 рублей, у тебя на счету 50000 свободно — ты открыл 10-11 контрактов и держишь их — хочешь внутри дня держишь, хочешь переносишь, допустим цена пошла против тебя, у тебя накопленной маржой Съело под депозита, то есть у тебя по прежнему 11 контрактов на нефть и вариационной маржей осталось 30000 р. — но брокер тебя не закрывает, а закроет по маржин колу когда будет на счету 15 т.р. до этого момента ты можешь сидеть, можешь сам закрыть свою позу.
— на СМЕ — у тебя есть маржа овернайт — (полная стоимость контракта) например на нефть она будет 3500 долларов, и маржа интрадей 1000 долларов — это значит что при депо 10000 долларов ты можешь внутри дня открыть 10 контрактов на нефть, но на ночь, если ты не закроешь часть контрактов и не оставишь 2 из 10 а 8 закроешь — то трейд деск ликвидирует всю твою позицию — трейд деск у Американцев ваще штука не философская, она не принимает за тебя решение — трейд деск только ликвидирует — то есть сразу закрывает все если нету соответствия!!! =)) 
— но это еще не все, например ты с деоп 10000 долларов открыл 9 контрактов по нефти и цена пошла против тебя и в моменте у тебя отрицательная маржа в 1500-2000 долааров (то есть депо из 10000 стало 8000 долларов) — и ОП — тебе ликвидируют позиции… — ты «да что такое, как так, почему?» — ответ простой интредей маржа на контакт по нефти 1000 долларов, это значит, что если у тебя в моменте на каждый контракт нефти нету 1000 маржи — трейд деск ликвидирует твои позиции......
— за 15 минут до окончания сессии то есть за 15 минут до клиринга если не хватает обеспечения для необходимого размера овернайт маржи — трейд деск производит ликвидацию позиций — на некоторые контракты клиринг наступает в разное время, — это тоже надо учитывать.
— как некоторый итог — после торговли на ФОРТС — это все диковато и «не правильно» — но у американцев так, так что это тоже надо учитывать в своей торговле.


В качестве резюме:
— не так страшен черт, как его малюют, если желание поторговать на самом крупном в мире фьючерсном рынке есть — попробовать стоит.
— Хорошо, что я не вышел на CME раньше, иначе слил бы депо за день =))))


Если вдруг будут вопросы задавайте может чего-то забыл, или не счел за важное.


Читать далее
05 октября 2016, среда
avatar
Допустим, вы решили собрать комп для трейдинга с нуля.
Сходили к Беритцу на семинар, и решили что вам нужен комп с 4+ мониторами :)
И думаете какую платформу выбрать, что б это было достаточно производительно и адекватно по затратам.
Поскольку трейдинг это бизнес, то издержки надо минимизировать :)
Пошаговый алгоритм:
Читать далее
30 декабря 2016, пятница
avatar
Команда PirateTrade шлёт всем предновогодний пиратский привет!

Подходит к концу 2016 год, и в преддверии праздников мы хотели бы поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и поздравить всех, кто в год уходящий вместе с нами, плечом к плечу, брал на абордаж неприступные инвесторские галеоны, штурмовал трейдерские крепости и покорял моря биржевой торговли. Надеемся, что ваше плавание оказалось успешным!

Ну и какой же праздник обойдётся без подарков? В честь грядущего Нового Года мы хотим подарить вам 30% скидку на Журнал Сделок, который не только сэкономит ваше время в новом году, но и, как всегда, обеспечит неоспоримое преимущество перед соперниками.

С наступающим вас Новым 2017 годом!
Команда PirateTrade

С наступающим Новым 2017 годом!
Читать далее
26 ноября 2016, суббота
avatar
6
68  мнений
1608  просмотров
Если б я уважал смерть, то последние три года, проведенные в комнате, показались бы невосполнимой потерей. Умереть всегда недолго, и потому люди стараются жить. Но я не дорожу ни жизнью, ни смертью и не знаю способа жить иначе, чем спускать время. Кроме того, дни за компьютером содержали меня в относительной чистоте поступков (их просто не было). За три года не получал, не бил и вообще жил в абсолютном покое. Начал интересно деградировать: не брился, не мылся, за сутки мог пройти не более тридцати шагов по квартире, чувства без человеческого общения затерлись, отчего люди казались просто предметами, телефон замолк окончательно, стало ухудшаться зрение, пополз живот. На это у меня один ответ: вот скоро разгадаю биржу и выйду из пещеры…
Медитация на графики — я их смотрел тысячи — вела к временному просветлению, но за восторгом следовало разочарование и новый восторг — и так волнами меня выносило все дальше в сторону истины. Я не мог не ощущать определенную эволюцию своего пути, иначе давно закончил бы с этим.
И наконец меня пробило. Пересмотрев всех гуру, я тем ни менее нашел именно свой метод идентификации уязвимых мест в цене. Что это: очередная обманка или якорь благополучия, не знаю. Мне даже стыдно показывать эти резалты долгих поисков, так как внешне выглядят они не как золотые слитки. И тем ни менее поехали.

Идеальный трейдер — тот, кто продает сверху, покупает снизу. Идеальный индикатор в таком случае — это фрактал (свинг, зигзаг):


http://prntscr.com/dbwyyg

Есть проблема: эти индикаторы рисуют точки задним числом. То есть, фракталу задается количество баров (или % отскока от экстремума), по истечению которых программа идентифицирует пик. Мне же удалось написать штуку, которая рисует точки именно по закрытию бара (соответствующие бары выделены розовым). Сразу скажу, что к вышеперечисленным индикаторам данный никакого отношения не имеет


http://prntscr.com/dbxexk

Как видим, маркеруемые бары часто оказываются пиковыми, а там, где цена идет дальше, она «помнит» выделенный бар и после отталкивается от него… Извлечь материальную выгоду из этого пурпура, думаю, можно. Но уже восемь утра. Я вроде жаворонок, а тут всю ночь глаз не сомкнул. Писал, истощенный алчностью.
С понедельника начну бегать
Читать далее
19 декабря 2016, понедельник
avatar
-2
3  мнения
321  просмотр
Капитализм всё ровно что каннибализм, чтобы хорошо кушать надо кого то скушать.
Читать далее
17 апреля 2014, четверг
avatar
4
51  мнение
3517  просмотров
Я не призываю покупать ножи.
Заметил, что ложный пробой в шорт имеет кучу покупок

Читать далее
13 декабря 2016, вторник
avatar
Сергей Карякин боролся за шахматную корону. В интервью он сказал, что готовился к поединку с четырьмя тренерами. Будучи уже крайне титулованным спортсменом, в 12 лет став самым молодым гроссмейстером, в его подготовке с Карлсоном участвовало аж 4 тренера. Казалось бы играй и играй, куча спарринг партнеров, компьютерные программы, возможность пересматривать свои игры. У трейдинга и шахмат много общего.
Отсюда у меня возникло много вопросов, которые хотелось бы обсудить:
1.    Слышали ли вы о тренерах по трейдингу, был ли такой опыт?
2.    Хотели бы вы заниматься с тренером. Во сколько оценили бы его услуги?
3.    Насколько тренер бы помог в становление профессионального трейдера?
4.    Что делать нам, зеленым новичкам, кроме практики, чтения книг и форумов?
 
Зачем нужен тренер по шахматам!
Тренер играет огромную роль в жизни шахматиста. Фактически, он создает фундамент для  дальнейших успехов. Сейчас популярно такое мнение, зачем нужен вообще тренер по шахматам, если есть обучающие видео курсы, программы, книжки, которые могут научить Вас абсолютно любому аспекту шахмат?! Это все бесспорно отличные возможности для саморазвития, но без тренера, мало у кого получается не затеряться в потоке информации.
Более того, ни одна  шахматная программа (к примеру, Рыбка или Chess Assistant) не сможет психологически Вас подготовить к турниру. Тренер по шахматам – это прежде всего отличный психолог, и он понимает, что именно нужно конкретному ученику, над чем нужно работать, и какие части шахматной партии нужно улучшить. Ни одна книжка, программа, обучающая или даже шахматный компьютер, не подскажет Вам слабые стороны, которые необходимо улучшить. Конечно, мы можем сами попытаться понять, что именно у нас хуже получается, и как все нужно исправить, но объективную оценку нашей игры мы  к сожалению не готовы дать, со стороны виднее, как говорится, а если представить, что оценку дает профессиональный тренер по шахматам, то вероятность  построения правильного плана действий, и работа над самосовершенствованием начинает приобретать совсем другой уровень.
 
Обычно, необходимость в тренере по шахматам возникает у детей, которые серьезно настроены, любят искренне эту игру и хотят добиться значительных успехов в шахматном мире. Правда, бывают ситуации, когда родители хотят сделать из ребенка чуть ли не чемпиона мира в будущем Вот такой поворот событий, конечно, не желателен. Велика вероятность сломать ребенка психологически, причем в любом исходе, даже если он начнет достигать успехов, радости особого у него не будет, так как это не его цель и мечта, к которой он стремился.
 
Читать далее
24 октября 2016, понедельник
avatar
-12
102  мнения
1449  просмотров
Этот коммент и всё с ним связанное.

По этой ссылке видео обзора анализа, который делал (но почему-то так и не сделал) Слепой. Соответственно прошу сначала ознакомиться с видео, прежде чем что-либо писать в комментариях.

Далее, из обзора в видео, логически вытекают следующие немудренные факты и истины.
Читать далее
30 сентября 2013, понедельник
avatar
15
44  мнения
4167  просмотров
Лучше раньше, чем позже. Но «позже» могло быть и позже, поэтому это «раньше» )) Не прошло и полгода, но я отвечу на вопрос ))
Читать далее
09 августа 2016, вторник
avatar
1
38  мнений
1399  просмотров
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Не предполагал, что придется создавать подобный пост, но, к сожалению, осознавая свой низкий уровень торговли, а также по следам собратьев по несчастью, решил пересмотреть инвестиции в самого себя, и исправить ошибки безграмотной политики развития — продаю бессрочную лицензию АТАС!
Читать далее
06 ноября 2016, воскресение
avatar
5
3  мнения
421  просмотр
Всем привет!!) Для любителей компьютерных игр делюсь ссылками на симулятор по биржевой торговле и игрой для инвесторов. Само собой не я автор игр, но раз уж они в открытом доступе думаю делиться ими можно. Буду рад если в комментариях кто нибудь еще даст ссылки на игры подобной тематики.
 chartgame.com
 fgramota.org/game/
Читать далее
10 августа 2016, среда
avatar


Банк России предлагает повысить требования к квалифицированным инвесторам, сообщает рбк со ссылкой на доклад руководителя службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты. В ЦБ считают, что риск вложений не всегда может быть объективно оценен инвестором. Поэтому регулятор предлагает ограничить неквалифицированных инвесторов в их праве покупать «сложные инвестиционные инструменты», в составе которых есть деривативы (срочный рынок), а также запретить совершать им сделки с использованием заемных средств брокера.
Регулятор также намерен ужесточить критерии квалифицированного инвестора. ЦБ считает, что для присвоения этого статуса гражданин должен будет не только иметь значительную сумму сбережений (от 6 млн руб.), но и опыт активной торговли на фондовом рынке (от 1 года) или квалификационный аттестат. Исключение составят частные инвесторы, активы которых превышают 12 млн руб. при годовом доходе от 4 млн руб. — они могут быть признаны квалифицированными инвесторами без профессионального опыта или образования. Имущественное ограничение не касается тех, кто проработал в инвестиционной компании или активно торговал на бирже более двух лет.
Банк России предлагает также ввести новую категорию для частных инвесторов — «профессиональный инвестор». В нее попадут те, кто готов инвестировать от 300 млн руб. (при годовом доходе от 10 млн руб.), либо те, кто активно торговал на бирже или занимал руководящую должность в компании, работавшей на финансовом рынке, и владеет активами от 150 млн руб. Профессиональные инвесторы будут освобождены от ограничений по инвестированию.
Читать далее
23 сентября 2012, воскресение
avatar
Сюда пишем ошибки в текущем функционале сайта. Предложения по новым функциям в другом посте!
Что бы удобнее было искать их админу плюсуем только исправленные баги.
Читать далее
19 сентября 2016, понедельник
avatar
После года торговли,  скальпинга, некоторые мои друзья тоже стали приходить на рынок, стали задавать вопросы.

После года активной торговли, несколько слитых депозитов, игры на разных таймфреймах и в разных стилях, в итоге пришел к дейтрейдингу.

Начал вести дневник и статистику, начал запиливать видео.

Как мы помним, проповедь полезна для священника, так что видео не имеет цель, научить кого-либо, скорее это систематизация собственных знаний, и некоторый дополнительный фактор самодисциплины., без претензии на истину и грааль, если бдудут комменты или замечания велком.

youtu.be/Tj8b0-8RV64
Читать далее
28 августа 2016, воскресение
avatar
11
127  мнений
2810  просмотров
Сразу скажу что у меня нет образования я не заканчивал Гарвард и прочие заведения, пишу с ошибками.Моя цель выложить материал собранный в сокращенном виде на обсуждения.Возможно с помощью этого поста этот подход к торговле усовершенствуется.Я ненавижу околорыночников, но вся информация в основном взята именно от них.Сам начал работать в таком плане и пошел результат, но работаю не так давно и всё не так получается как бы хотелось.
И так цель поста получить подсказки от более опытных трейдеров и может кому будет полезен такой подход к трейдингу.Перечислять околорыночников не буду, од которых всё повзаимствовал по выше указаной причине.
                                         Подход для внутридневной торговли на примере Американского рынка.
Исходя  из полученной информации и проведённых мною тестов в режиме реального времени торговли сложились вот такие условия торговли.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.
                                                                                                  Условия

                                                                               Теперь каждое условие по пунктам.
Читать далее
05 ноября 2016, суббота
avatar
1
2  мнения
353  просмотра
В партизанской войне надо использовать собственные недостатки:
Если враг велик а ты мал, то ты проворен а он медлителен.
Ты в укрытии, а он на виду.
Ты вступаешь в бой только когда уверен в победе.
Ты присваеваешь его оружие чтобы пустить его вход против него и получается что противник им сам тебя снабжает.


Читать далее
09 августа 2014, суббота
avatar
4
14  мнений
1688  просмотров
Андрей согласился побеседовать со мной в рамках проекта "Биржевые люди". Жду интересных вопросов от Вас к Андрею.
Читать далее
04 мая 2014, воскресение
avatar
5
15  мнений
3662  просмотра
Я из Беларуси. Страна небольшая. Брокеров MICEX нет. Думаю начинать с пропа. После обжигания с A-LAB (денег за обучение хотели), дую на все…
Вот проект UTchallenge — challenge.unitedtraders.com/ 990 RUR за участие.
Но как всегда, основываясь на их же данных, накопал следующее:

vladelec 1 мая 2014, 22:43 0
Добрый день!
Хотелось бы прояснить некоторые моменты по UTCHALLENGE прежде чем переводить свои кровные.
По этой ссылке
utmagazine.ru/posts/3261-start-utchallenge-forts-f19-nyse-n16.html#cut
расмещено интервью с «с самым стабильным трейдером UTchallenge» Александром.
Из статьи:
Читать далее
10 ноября 2016, четверг
avatar
1
нет мнений
366  просмотров
Вчерашняя планка на ES.

Читать далее