трейдитрейд beta
09 июля 2014, среда
avatar
Привет всем. Появилось желание осветить немного Proprietary трейдинг. А конкретно передать мой личный опыт прохождения отбора в проп-трейдеры Чикагской компании Topstep Trader.
Вначале немного обо мне — я позиционный трейдер, специализирующийся на торговле нефтью. Занимаюсь трейдингом с 2012 года. Обучался у Баженова В.В. объёмной торговле, также куски методик позаимствовал у Майтрейда и Вохмяниной Л. Построил своё видение рынка в разрезе позиционной торговли – торгую вариации зон агрессивных покупок и продаж при формировании объёмных аукционов, а также агрессивных допродаж/допокупок по тренду с короткими стопами. Статистически совершаю одну сделку в неделю. В 2014 году начал управлять инвесторскими счетами, на момент прохождения 3-х месячного испытания в Topstep Trader я уже имел в управлении 2 счета. Нужды в прохождении комбайна у меня не было, но сыграл его величество случай. Дело в том, что около года назад я уже проходил однажды комбайн (тогда я пробовал торговать дейтрейдинг).
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
1
306  мнений
3249  просмотров


    Здравствуйте все, кто трудится на просторах нашей биржи.Чем больше пытаюсь торговать, тем чаще  возникает вопрос-стоит ли пытаться заработать или искать что-то другое.По-началу скальперу удавалось использовать какие-то неэффективности в стакане или же отрабатывать движения западных площадок, пока на нашу биржу не пришли роботы.Сейчас у меня всё чаще возникает вопрос на чём же зарабатывать в нынешнее время.Сейчас скальпинг скорее сводится к интрадей торговле.Поясню.
Читать далее
01 сентября 2016, четверг
avatar
32
72  мнения
1919  просмотров
С Днём Знаний, друзья!
Читать далее
21 марта 2015, суббота
avatar
Многие читали про трейдинг в потоке или в «Зоне». Это когда вы торгуете на турбо бустере своего мозга. Когда рынок как семечки а любой трейд это как развлекательный аттракцион невиданной щедрости. Весело и полезно.
Кто то пробовал это состояние на вкус, кто то нет. От себя могу сказать, что я частенько бываю в таком состоянии. В этом состоянии трейдинг похож на серфинг, который еще к тому же получается. Тебя подхватывает волна и несет. Ты делаешь трейды на основании «чувств и ощущений» а анализ лишь подтверждает и уточняет вход. Это на мой взгляд истинная природа трейдинга. Комбинация творчества и логики. Танец, нанизанный на заученные движения.
Но давайте верну себя на землю. Пост то я собирался писать о том, как в потоке торговать.
Читать далее
02 марта 2014, воскресение
avatar
13
142  мнения
25702  просмотра

Предлагаю в этом посте без политики и эмоций обсудить завтрашнее открытия нашего рынка. Судя по курсам в банках и обменниках quote.rbc.ru/cash/ нас ждет геп вверх по USD/RUB и соответственно вниз по RTS. Тем кто раньше не наблюдал «черных лебедей» рекомендую ознакомится с тем, что такое «планка» (вероятность такого варианта есть)
Читать далее
19 октября 2016, среда
avatar
-10
4  мнения
413  просмотров
Условия (фундаментал)
 
Фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ дейтрейдера существенно отличается от фундаментального анализа, который используют управляющие долгосрочными портфелями, аналитики, инвесторы и прочие участники рынка. Для дейтрейдера важна цена и ее волатильность в текущий момент в течение небольшого отрезка времени. Это может быть 5 минут или 2 часа, но это короткий временной промежуток. Сделать этот момент времени максимально прозрачным и есть основная цель фундаментального анализа. Фундаментальный анализ не может являться указателем точки входа или служить каким-то руководством к действию как это делается с помощью технического анализа. Анализ фундаментальных данных позволяет полностью понять происходящее в акции. Входы в позиции с использованием фигур технического анализа, которые будут подкреплены фундаментальным анализом будут давать лучшее соотношение риск/прибыль нежели при использовании только технического анализа.
Читать далее
02 мая 2013, четверг
avatar
5
30  мнений
1993  просмотра
Друзья этот пост мы посвящаем всем тем, кто не верит:
1. в возмость торговать с коротким стопом
2. уровням поддержки и сопротивлений
3. анализу объемов и действий крупных участников рынка
4. эффективности рынков
5. возможности зарабатывать на фьючерсах (ES) S&P 500

Хронология событий:
Читать далее
22 сентября 2016, четверг
avatar
Привет! Спешу исполнить обещание и опубликовать итоги эпопеи по поиску софта для оптимизации ручных торговых систем. Изначально статья писалась для чуть более узкого круга читателей, нежели аудитория Трейдитрейд, но я надеюсь вы простите несколько специфический стиль изложения. Полагаю, единственное, что может вызвать недоумение это who the fuck is Alice Паша. Поясняю. Паша — это мой неизменный партнер во всех проектах, риск-менеджер, собутыльник, программист, наставник, психотерапевт, отец моих детей — муж, короче. 


Ты помнишь, как все начиналось?
 

Итак, прошло больше двух месяцев с тех пор, как на Tradetrade  появился мой запрос на оптимизатор «ручных» ТС. Удивлена не меньше вашего, но дело таки сдвинулось с мертвой точки. Софт написан, использован, проведены форвард тесты.


Честно говоря, затрудняюсь вообще сказать, зачем пишу эту статью. Своими торговыми результатами хочется делиться тем больше, чем меньше ты зарабатываешь. Вертишься и так, и сяк, чувствуешь запах добычи, а зуб неймёт. И пишешь, пишешь, в надежде, что либо сам себе в психо-трейдо-анализе выдашь важную истину, способную воскресить эквити… или подскажет кто из жалости. Как только начинает что-то получаться — сразу оп, и замолкает внезапно внутренний графоман. Я совершенно уверена, что через три-четыре месяца стабильной торговли в хороший плюс интерес делиться методами угас бы до последней искорки. Но пока что мои результаты еще недостаточно серьезны и слишком хрупки, чтоб я могла с уверенностью причислить себя к этой категории, а сострадание к тем, кто вертится у нуля — все еще слишком велико, чтоб я могла молчать.  Поэтому давайте перейдем к тому самому оптимизатору.
Читать далее
11 июля 2013, четверг
avatar
16
214  мнений
4217  просмотров
Здравствуйте, друзья. Этот пост — разбор четырех торговых сессий на ЕS, автором коих является Хамелеон. Скрины сессий были взяты из его коментариев к посту.

Все коментарии к сделкам — идея автора в той или иной ситуации В МОЕМ ПОНИМАНИИ (цель — по кусочкам разрозненной информации приблизиться к мыслительному процессу автора).
Читать далее
04 октября 2013, пятница
avatar
8
77  мнений
2926  просмотров
Дабы нашу дискуссию маленько «приземлить» возьмём в качестве примера простой и понятный паттерн — «Чёрт» и вместе попытаемся в нём разобраться:
Но поскольку мне «лень» много писать, я поставил на графике только цифры. А что они значат давайте разбираться вместе ))
Читать далее
27 сентября 2016, вторник
avatar
6
4  мнения
501  просмотр
Всем привет!

Надумал посмотреть ЛЧИ… в процессе обнаружились промежуточные результаты, которые, возможно, будут кому-то интересны… итак…

Участники — динамика и распределение по брокерам. 

Image Hosted by radikal.ru
Читать далее
10 января 2016, воскресение
avatar
2
6  мнений
634  просмотра
«Чем искушеннее игра, тем искушеннее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять. И чем ближе она к реальности, тем ей легче управлять. Найди слабое место жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется. Отвлекай жертву, пока она корчится в объятиях собственной жадности.»

 "В каждой игре всегда есть тот, кто ведёт партию, и тот, кого разводят. Чем больше жертве кажется, что она ведёт игру, тем меньше она её в действительности контролирует. Так жертва затягивает на своей шее петлю, а я, как ведущий игру, ей помогаю."
Читать далее
25 февраля 2016, четверг
avatar
6
27  мнений
1340  просмотров
99% трейдинга это психология. 
Чтобы лучше понять психологию, нужно непросто вести журнал или наблюдать себя. К сожалению, многие книги по психологии трейдинга, мягко говоря, не решают насущные проблемы. Вот скажем, есть у вас привычка усредняться против рынка. Для этой привычки важны несколько факторов:
1. Система ценностей и убеждений о рынке, которая толкает вас на это действие. Если вы не будете верить, что это действие успешно, то вы не будете его делать. Как при езде в автомобиле, вы никогда не будете рулить зубами или щекой.
При этом, сама система ценностей и убеждений о рынке является лишь МЕХАНИЗМОМ или инструментом реализации подсознательного сценария.
2. Подсознательный сценарий — скрытая от сознания ментальная конструкция, которая оказывает влияние на все сферы жизни, трейдинг в том числе. А подсознательный сценарий лишь ИНСТРУМЕНТ реализации Под — лежащих систем ценностей и убеждений. 
3. Под — лежащая система убеждений на основе которой существует подсознательный сценарий. Ведь, если не будет убеждения, что такой сценарий нужен полезен и эффективен, вы никогда не будете его реализовывать. Как например дотрагиватья рукой до работающей циркулярной пилы. 
И самое веселое то, что вся эта система является ПРЯМОЙ причиной вашего прихода в рынок. Это ваша истинная мотивация быть трейдером, торговать и так далее. Получается, что вы мотивированы прийти в трейдинг системой, которая последовательно ведет вас к краху. Кризису. Когда вы столкнетесь лицом к лицу, под давлением сильной эмоциональной боли, со своими истинными убеждениями и сможете их пересмотреть.
Обычно, для этого требуется много времени или потерянных денег. Чтобы боль была достаточно сильной, чтобы вы захотели от нее избавиться.
Но можно решить все гораздо быстрее. 
Читать далее
11 июля 2016, понедельник
avatar
Уважаемые коллеги, на повестку дня хочу вынести вопрос по программному обеспечению. 

Как ручной трейдер, я понимаю, что кое-какие рыночные параметры по которым принимаю решение о входе в сделку просто не могу полностью алгоритмизировать под робота. И все же очень хотелось бы получить кое-что из преимуществ Великой Компьютеры и выжать из нее оптимизацию различных составляющих сделки, как, например, стоп и цель. 

Уже давно я веду в Excel записи всех трейдов, включая и те, что провела, и те, которые прошли бы, будь я в нужное время у терминала. Довольно много уже накопилось данных. Кое что полезное можно выжать и просто средствами таблицы, покрутив простые фильтры по типу сигнала, времени суток, величине стопа. Гораздо сложнее выяснить, что было бы, если б каждый раз я ждала, к примеру, в два раза больше прибыли, переставлялась в БУ по достижению какого-то незафиксированного дохода, заходила щедрее, чтоб реже пропускать сделку по сигналу… В общем, довольно сложные вещи — просто по графику понаблюдав или изучая дневник сделок — не поймешь, а если и поймешь, то очень не скоро.

Существует ли в природе такой софт, который на основании массива с детальной информацией по тредам (пробитый уровень, точка входа, стоп, предполагаемый тейк, время выставления лимитки, направление сделки и т.д) мог бы:
а) Понять, где именно произошли трейды и визуализировать их на графике. 
б) Пересчитать кривую дохода с измененными параметрами. Например, точка входа на 3-5 тик жаднее, или цель в три раза больше/меньше.
в) Наоптимизировать мне своим великим искусственным интеллектом идеальные, пусть даже подогнанные под историю, вход/стоп/цель. 

Самостоятельный поиск подобного чуда результатов не принес. Объявляю в розыск. Please help!  
Читать далее
19 января 2014, воскресение
avatar
30
218  мнений
16884  просмотра
Реконструкция выполнена по мемуарам гражданина ten_vetra. При поддержке кеша портала Google )

Краткая история вопроса. Некто с ником ten_vetra, обнаружил удивительную штуку, что компания А-лаб возможно является «кухней» т.е. по-простому занимается мошенничеством. Все это неблагородное дело данный товарищ заснял на видео и выложил на ютуб. Также создал парочку постов: на смартлабе и непосредственно здесь. Около суток он громко кричал в духе, что они шарлатаны и проходимцы. После того как наш разоблачитель надорвал голосок, он вдруг берет и удаляет разоблачающие посты — мол ничего и не было! На смартлабе пост был удален. А на данном сайте он был отредактирован до безобразного состояния, с полной потерей смысла изначального посыла. Заголовок «КУХНЯ АЛАБ» вдруг становится «В алабе есть нормальные люди их большинство»!.. И пишет оправдательную речь:

Читать далее
16 декабря 2014, вторник
avatar
19
53  мнения
2282  просмотра
Спойлер!
Читать далее
08 февраля 2016, понедельник
avatar
 
Всем привет. На протяжении от 3-х до 6-ти ближайших недель буду выкладывать данные по своим первым торговым неделям, предварительно будет так: в конце рабочего дня 1-3 скриншота и может пару сообщений. Хотелось бы, чтобы по окончании всего периода публичной торговли, опытные, поделились своими мыслями по поводу результатов торгов. 
Читать далее
27 августа 2016, суббота
avatar
Несколько человек уже намеривались начать обсуждать данную тему, но, то ли рейтинга не набрали, то ли интерес угас.
Предлагаю все мысли про белые, черные и прочие шумы излагать здесь.
Тема интересная, прежде всего своей фундаментальностью (какую часть ценового ряда составляют  шумы и самое интересное какие именно шумы, а они бывают разные). А может шумов нет, а есть просто неполнота информации на различных временных масштабах. Вопросов может быть много, было бы еще интересно услышать людей более подкованных в соответствующих областях знаний. Ну и всех желающих по делу обозначить свои вопросы или своё мнение.
Читать далее
04 сентября 2016, воскресение
avatar
1
2  мнения
464  просмотра
Добрый день, трейдеры.
Подскажите, пожалуйста, брокеров дающих доступ на NYSE. Я знаю, что google мне все расскажет. Мне нужны реальные брокеры, через которых участники Tradetrade действительно торгуют(торговали). Заранее благодарю за рекомендации.
P.S. Брокеры, создающие ликвидность внитри себя не интересуют. СПБ не предлагать:)

Читать далее
08 июля 2016, пятница
avatar
3
29  мнений
1100  просмотров
Всех приветствую.
Подскажите ли получить преимущество в опционной торговле над фьючерсной  при ее применении в такой стратегии:
Есть точка входа, при которой стоп-лосс может достигать 250-500-700 п на ртс (зависит желания/нежелания более активно сидеть у монитора).  профит частями 1000-1500- и до изменения тренда. Наиболее часто получаемый результат это профит в 1000-1500 п. Длительность трейдов от 1-2 дней — неделя.
Можно ли что-то улучшить (схитрить) с помощью применения опционой торговли?
Больше интересует вариант когда при движении в нежелательную сторону опцион менее бы реагировали чем при движении в нужную. Иначе нет интереса в применении. Вопрос в том, в каком направлении копать, если оно того стоит.
Читать далее
28 сентября 2012, пятница
avatar
Этот отредактированный пост с учетом комментариев ляжет в основу текста о проекте.
Напоминаю, что ресурс пока находится в стадии теста.
Широкий ПР пока не нужен (да и потом думаю то же — нет цели делать его коммерческим, поэтому толпа будет ухудшать качество контента. В дальнейшем рассматривается вариант — инвайтов)
 
И так, одной из основных фишек данного ресурса будет блоговая структура. Каждый ваш пост публикуется в определенном блоге. Будьте внимательны когда его пишете. Выбирайте в какой именно блог вы публикуетесь. Если такого блога нет — то вы можете создать его в разделе блоги сами! Для этого у вас рейтинг должен быть не ниже 0,4 — то есть буквально 1 плюсик в карму. Если у вас нет плюсов но вы хоите создать блог пишите мне в личку (написать письмо в моем профиле)
Тот кто создает блог автоматически становится его модератором. В дальнейшем будем выбирать модераторов голосованием, среди наиболее компетентных людей в данной теме. 

Все это поможет структурировать контент! И вам будет удобней выбрать нужные вам блоги и не видеть в своей ленте всякие например говнопрогнозы и аналитику с волнами элиота )) Чуть позднее, для удобства, появятся общие тематические разделы в которых будут сами блоги с постами.

Так же сердечно прошу - комментировать по теме постов! А не о том, что вздумается.

Пост редактируется и обновляется. Пишете пож-та ваши мысли, в комментариях можете оставлять описание функционала — это мне здорово поможет. Спасибо огромное всем энтузиастам которые приходят сами и помогают ресурсу. С меня респекты и плюсы )
Читать далее
10 декабря 2015, четверг
avatar
Итак во-первых я точно не зря написал сюда пост, так как получил именно то, что хотел — живое общение по делу. Почитал все комментарии и вижу, что большая часть пользуется старым добром стоп краном (стоп на всю позу на определенной цифре) и заметьте не уровне а именно цифре (сейчас прогрмано можно ставить стоп по частям на определенном уровне). Теперь о главном, управление или ведение убыточного трейда  подходит вам если:
  • инструмент где вы торгуете не обладает огромной моментальной ликвидностью (понятно что на cme тебе дадут стоп ровно тик в тик где ты поставил). Здесь стоит сказать отдельно, вы пробовали ставить стоп на 500 или 2000 контрактов по СИ, как думаете вас исполнять ровно по той цене и все 2000 контрактов?(если что, спросите Андрея Беритца он вам точно расскажет как бывает). А какой стоп ставить на 500 контрактов сейчас 50 пунктов на СИ -дак это шум (а это 25 штук если что). Я уверен если вы торгуете объем  от 500 и выше вам придется крыться частями и руками, тоесть управлять позицией.
  • так же необходимо отметить комиссию (если у вас комиссия серьезно подъедает профит, то такой стиль активного трейдинга не подойдет). У меня сейчас комиссия 1 к 7 или даже 1 к 10 так что я могу этим пренеберечь.
Пару картинок (качество рисунков не обсуждается, автор рисует как умеет):
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
Всем привет еще раз.

Сильно хочется посмотреть следующие курсы:
1) Al Brooks — Price action trading course
2) Tom Alexander — «New foundations for auction market trading course» 

Краткое описание:

№1:
  — деление рынка на 3 фазы: баланс-импульс-канал, а также формализованные критерии их определения;
  — методы торговли в каждой из фаз;
  — побарный анализ (имхо — не так интересно, как верхние 2 пункта);

№2:
  — практическое применение теории рыночного профиля/аукциона без воды;
  — ключевые точки в рамках профиля рынка для торговли «отскоков»: критерии их поиска и «отмены».
Читать далее
29 января 2015, четверг
avatar
Каждый первый успешный/состоявшийся трейдер говорит — не используйте классические индикаторы/осцилляторы.
Каждый второй говорит — не используйте классические фигуры (голова и плечи, флаги и прочие).
Каждый третий говорит — не читайте книг про торговлю.
Каждый четвёртый ещё и добавляет — да вообще всё фигня, только психология важна.

Взамен предлагают торговать паттерны/сценарии/сетапы — это, примерно:
* некая, визуально распознаваемая, повторяющаяся ситуация на графике цены;
+ какие-то подтверждения в стакане котировок;
+ какие-то подтверждения в ленте принтов;
+ какие-то подтверждения в футпринте;
+ (ещё может быть анализ открытого интереса, анализ графиков цены старшего/младшего таймфрэйма и прочее).

Читать далее
05 августа 2016, пятница
avatar





Всем привет! 

В интернете много расписано про объемные значения и даже имеются целые торговые планы и методички по торговле и анализу объема. Конечно оспаривать их эффективность и прибыльность я не собираюсь, однако могу помочь всем заинтересованным в разборе объемного анализа очень важным фактором, которой несколько отличается от обычных рассуждений и интерпретаций, которые можно найти в общем доступе на просторах интернета. 

Затрагивать всю обширную тему объемов конечно я не стану, т.к на это уйдет не один пост и даже не одна неделя. Речь пойдет об значении которое многие трейдеры посредством тех или иных источников называют «встречным объемом» или «останавливающий объем» и т.д. Что же из себя подразумевает данное выражение и чем оно опасно для трейдеров. В первую очередь хотелось бы начать с самого определения данного выражения.

«Останавливающий объем» — подразумевает под собой выброс объема на определенном участке графика или при подходе к определенному ценовому уровню, что в последствии останавливает или разворачивает цену. 

Многие трейдеры просматривают кучу футпринтов или используют фиксированные значения в кластерах, просматривают выброс объема в точечном значении и даже рассматривают его скопление и выброс во временном аспекте. 

На самом деле это конечно не совсем так, вернее сказать большей частью это просто некий шаблон, который работает далеко не во всех торговых случаях. 

Для более ясного понимания рассмотрим два трейда. Один мой на всеми любимой «супер» платформе VOLFIX.
Почему именно данная платформа, не подумайте, что она имеет какие-то сверх-широкие инструменты для анализа рынка, нет. Я выбрал именно данную торговую платформу, чтобы показать, что фактор объемного значения и его отображение на графике цены не является единственным приоритетным критерием для открытия позиции. 

Итак первый скрин, это как я упоминал, мои трейды по фьючерсу на нефть CL. 
Тут видно, что я находился в покупках, далее после анализа был совершен обратный трейд и далее удвоение позиции.



Ну и собственно фиксация на определенном участке.



Теперь для ясности картины откроем «Bar Chart» с параметрами м1 и м15. 



Итак, на данном скрине отмечены красными овалами, максимальные выбросы объема на таймфрейме м1. Как видно, данный объем хоть и является максимальным в моменте времени, но он не несет практически никакой нагрузки в большинстве случаев. Мы наблюдаем некую остановку цены затем резкое пробитие. Конечно можно сослаться на то, что мы не имеем возле никакого сильного уровня или некоего значимого диапазона, но по идее выход сильного объема и должен спровоцировать некое сопротивление или создать проторгованую область из которого мы должны корректироваться или же развернуться) 

На самом же деле выход большого объемного значения не значит практически ничего, за исключением того, что в определенной области было совершено максимально сведение ордеров в моменте времени. Что это дает трейдеру ??? Ответ — ничего, кроме как путаницы в голове. При рассмотрении возможности открытия позиции или анализе рыночной ситуации Вы будете постоянно рассматривать каждый выброс объема как «встречным», что по логике вещей должен развернуть рынок или дать коррекцию. Это мнение ложное, по крайней мере из 10 сделок, правы Вы будете в 3-4. Стоит заметить что и потенциал таких движений не всегда велик, что приводит данное наблюдение к еще большему проценту убыточной модели — ошибочного представления об объемном анализе. 

Для примера рассмотрим трейд ниже.



Итак как мы видим, было совершено два трейда, первый несколько поспешный, второй ровно в той точке где и требовалось рассматривать продажи. Обратите внимание, что области открытия и закрытия позиции не имеют и намека на максимальный объем. Что лишний раз подтверждает, присутствие или отсутствие максимального объема у уровня\диапазона, не влияет на политику общего ценового движения в целом, а лишь указывает на максимально скопление ордеров в моменте времени, что позволяет лишь увидеть определенные ценовые значения, где могла бы присутствовать сила того или иного участника рынка.

Ссылаясь на данный трейд можно так же заметить, что области теста с максимальным значением объема, могли бы дать некий профит, но на самом деле ход цены не зависит от конкретного объемного значения. В подтверждение этому приведу еще один трейд, сделанный уже мною, но вел позицию опять же ученик, в целях практики методологии ведения позиции. Конечно проведена она не совсем идеально, т.к трейдер еще на первой стадии практики, но все же трейд был доведен до предполагаемой области 




Теперь обратим внимание на график с платформы VOLFIX 



Зеленый овал, точка открытия позиции, красный, максимальный выход объема.

Таким образом имея данные наблюдения и замечания можно отметить, что объемное значение для трейдера, несет сугубо ознакомительную структуру и в принципе не несет в себе определенных критериев и параметров в рассмотрении торговых возможностей или фиксации позиций.
Стоит заметить, что и отсутствие объема на определенном участке не всегда говорит об направленности рынка) Не мало случаев, где движение не имеющее «сильное» объемное значение пробивает уровни\диапазоны на своем пути, но это уже совсем другая история)) 
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
0
13  мнений
558  просмотров
Могли бы вы помочь мне с ответами на некоторые вопросы по forts?   А именно:  я торгую фьючерсом si и rts.  какие программы вы посоветуете использовать для анализа данных фьючерсов 
VolfixATASXTick Extreme или что то другое? и какой анализ лучше использовать для si… лента,     Price Action  volumeProfile, FootPrint  Открытый интерес, COT  Стакан, Smart Tape?  в заранее спасибо!!!
Читать далее
13 марта 2013, среда
avatar
14
62  мнения
9866  просмотров
Недавно я озадачился поиском бесплатного ПО для отображения Профиля Рынка на ФОРТС. В конце концов наткнулся на блог одного разработчика, который написал скрипт Профиля Рынка для Квика. Конечно программа не отличается очень дружелюбным интерфейсом, однако является бесплатной, поддерживает использование с наиболее ликвидными инструметами, корректно отображает профиль, позволяет подгружать историю, показывает дельту и многое другое. В результате получился очень полезный и интересный продукт формата «ничего лишнего», за что его автору огромный респект!


Читать далее
10 апреля 2014, четверг
avatar
Наткнулся давеча на буржуйском форуме на статью про вивап. Раритет. С дуру перевел. Оформляю и оставляю здесь, вдруг кому пригодится. Олсоу, если кому вдруг резко понадобится перевод первой части (ссылка в первом предложении), могу сделать, но если честно там совсем банальщина.
Читать далее
30 июня 2016, четверг
avatar
0
4  мнения
518  просмотров
«Будь уверен, что ты контролируешь систему, а не она тебя», — Менеджер мафии.
 
Читать далее
24 июня 2016, пятница
avatar
Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

Попалась мне однажды книжка по трейдингу с парой дельных идей, которые я использовал в торговле.
Позже решил записать видео и презентовать одну из несложных, но неплохих стратегий.
 


Приятного просмотра! 
Читать далее
12 января 2015, понедельник
avatar
Тем кто может в трейдинг и имеет желание развиваться в ДУ предлагаю выполнить следующее.

1. Никнейм в Skype.
2. Торговая площадка (CME, NYSE, РФР и т.д. Кроме форекса) и торгуемые финансовые инструменты (биржевой тикер, название. Пример — CL, нефть сорта WTI). Используемый терминал для торговли (квик, волфикс, нинзя и т.д.)
3. Среднестатистическое количество сделок в неделю. Методика технического анализа рынка (биржевой стакан, лента, кластерный анализ объёмов торгов, ценовые паттерны и т.д.).
4. Концепция рынка. Почему цена движется? (Видение рыночных процессов, участников торгов)
5. Концепция риск менеджмента торговой системы – статистические показатели серийности убыточных и профитных сделок, соотношение размера среднего стопа к среднему профиту, риски закладываемые в сделку (% от депо), риск закладываемый на вероятную убыточную серию (% от депо)
6. Описание торговой системы (один абзац)
7. Статистика торговли (за значимый период (от 3 месяцев) — брокерский отчёт или стэйтмент терминала, демо-счета). Посделочное эквити представленной статистики (график по осям X/Y, где вертикальная ось — прибыль в валюте счёта, горизонтальная номер сделки начиная со сделки номер 1). Скрины всех сделок – вход\выход в терминале на таймфрейме анализом которого явилась сделка. Подневные или понедельные скрины, в порядке календарных дат.



P.S.: анкета в ворде, эквити в экселе или другой учетной программе (можно скрин – только разборчивый), скрины сделок в jpg – всё это в архив под названием «никнейм в skype» в скайп BIOPSYHOSE. Туда же все вопросы, эта тема не для общения. Интересующая ориентировочная годовая доходность от 100%. Ваша начальная комиссия 40% от прибыли.
Читать далее
15 февраля 2016, понедельник
avatar
Есть инструменты которые легко торговать в моменте, они идут синхронно друг с другом
именно в моменте. Есть такие пары инструментов.
Есть и БАКС РУБЛЬ, который идет *** пойми как и прыгает вперед или стоит позади, раздергивая вас и невозможно понять, что он сейчас сделает.
Нужно искать гармоничные пары и НЕФТЬ БАКС не гармоничная пара. У бакса есть еще какой-то инструмент, с которым он ходит.
Что означает корреляция в моменте? Это означает, что контексты на обоих инструментах одинаковые. И внутри этих контекстов, инструменты совершают ускорения в интервалах 80-85% одинаково.
В то время, как нефть делает пробой топа дня, бакс еле-еле падает. В то время как нефть делает откат, бакс еле-еле растет. И затем, когда нефть делает небольшой откат вверх бакс пробивает лоу дня. Это несовпадение по контекстам, но совпадение по ускорению. 
Но тем не менее
КТО СОЗДАЕТ КОНТЕКСТ ДЛЯ БАКСА?
Я проверил Евро, Золото,  Серебро. Нет корреляций. 
Пытался найти фьючерс на Китайский Юань. Голяк.

 
Ваши идеи господа )

 
Читать далее
22 апреля 2016, пятница
avatar

Почти совсем давно, еще в пером своем посте в комменте упомянул: " … Теперь я думаю биология — это сила. "
Читать далее
24 декабря 2012, понедельник
avatar
Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию footprint:
трендовый подход, работа во флете, ложные пробития, разворотные стратегии, работа на пробой.
 
Трендовый подход 1. Пробитие минимума
  • каждый бар закрывается ниже предыдущего
  • увеличивается отрицательная дельта 
  • растет объем в направлении движения (кульминация продаж) 
  • большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать, не забываем, что сделка проходит только когда одновременно по этой цене есть продавец и покупатель)

С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.

Читать далее
01 июня 2016, среда
avatar
Часто, взяв с утра 500 пунктов на РИ, я вхожу в спорные сделки, что чаще всего приводит к потере существенной части утреннего заработка. Чтобы предотвратить эти потери в будущем, я решил проанализировать проблему и изучить научные статьи по данному вопросу. Вот какую информацию мне удалось получить.
Многие игроки склонны к более рискованным действиям после существенного выигрыша. Это явление отражено в игровом жаргоне фразой «игра на деньги казино» (playinghousemoney). Игроки часто используют эту фразу, чтобы выразить чувство от игры при нахождении в плюсе. Суть идеи в том, что пока весь выигрыш не потерян, все проигрыши представляются как уменьшение выигрыша. Потеря «их денег» не приносит столько боли, как потеря своих собственных денег. По аналогии данное явление среди трейдеров можно назвать эффектом торговли на чужие деньги.
Важно отметить, что эффект не своих денег может угасать по мере того, как размер возможной потери приближается к размеру начального выигрыша. Т.е. наиболее часто данный эффект имеет место, когда возможные потери с запасом покрывается заработком с начала торговли. Начало торговли – это тоже не объективный показатель, кто-то может отсчитывать результат от начала недели, кто-то – от начала месяца, это не важно. В своём примере я буду рассматривать ситуацию отсчёта от начала дня.
 
Что происходит в нашей голове при данном эффекте? Возьмём для примера ситуацию, когда вы в первый час торгов зарабатываете 500 пунктов и возникает сетап для входа, который в 50% случаев принесёт ещё 200 пунктов, а в других 50% — убыток такого же размера (200 пунктов). Опираясь на работу Талера и Джонсона [1], можно выделить 4 возможных варианта представлений такой ситуации в сознании трейдера.
1). Если я приму решение войти в сделку, моя прибыль в любом случае составит не менее 300 пунктов, а также у меня будет 50%-й шанс на увеличение своей прибыли с 300 до 700 пунктов.
2). Я уже заработал 500 пунктов. Теперь я могу решиться на сделку с 50%-й вероятностью заработать 200 пунктов и с такой же вероятностью потерять эти деньги.
3). Если я войду в сделку, я гарантированно получу 300 пунктов и в придачу 50%-й шанс заработать ещё 400 пунктов (представление близко к первому варианту; различие в том, что положительный исход сделки представляется не как увеличение прибыли с 300 до 700 пунктов, а как отдельный заработок 400 пунктов, психологически для человека заработок 400 пунктов с нуля более привлекателен чем добавление этих 400 пунктов к уже заработанным 300-м).
4). Если я войду в сделку я получу 50% на заработок 500 и ещё 200 пунктов и 50% на заработок всего лишь 300 пунктов.
 
В своём исследовании Талер и Джонсон пришли к выводу, что человеку наиболее свойственен 4-й вариант представления данной ситуации (проанализировав свои мысли, я понял, что не являюсь исключением). Также они отмечают, что полученная ими информация о проявлении эффекта «игры на чужие деньги» не согласуется со 2-м вариантом представления. Т.е. этот вариант представлений не вызывает данного эффекта. Таким образом, можно сделать вывод, что приучив себя представлять подобные ситуации именно таким образом (как указано в варианте 2), мы исключим проявление нежелательного эффекта в вашей торговле. Думаю, с опытом реально приучить себя к этому.
 
 
Использованные материалы
1.   Thaler R.H., Johnson E.J. Gambling with the house money and trying to break even: the effects of prior outcomes on risky choice// Management science, vol. 36, №6, June 1990.
2.      Nofsinger J.R. The psychology of investing, 2nd ed. Upper Saddle River, New Jersey, 2005.
Читать далее
09 ноября 2015, понедельник
avatar
5
58  мнений
1617  просмотров
Если кто-нибудь пойдёт на конференцию, где будет два часа выступать Ларри Вильямс и будет, ознакомившись с этим материалом, желание, задайте, пожалуйста, вопрос: что это за инструмент был «T-Bond/EV»: характеристики, порядок совершения сделок и как по нему совершались сделки лично Ларри В.? Спасибо.
Читать далее
09 августа 2013, пятница
avatar
Привычный кластерный анализ, и анализ объемов торгов в целом, базируется на суммировании тиков по ценам. Данный метод группировки объема становиться популярнее даже чем, классические индикаторы.

Пример по золоту ($GC — Comex):

В данном примере, выделенные объемы, с точки зрения цифр — ни о чем не говорят. Они одинаковы, и не несут смысловой нагрузки.
Но самый верхний бар привел к падению золота на протяжение всей европейской и американской сессии.
Читать далее
20 мая 2016, пятница
avatar
9
116  мнений
1374  просмотра

Всё просто!  

Если вам нужен индикатор, привод, робот и тд…  пишите — легко сделаю... 
Или у вас есть идея, но вы не знаете как её автоматизировать... тоже пишите — легко сделаю… :)
Хотите проверить свою теорию и алгоритмы както на истории… тоже пишите — сделаем... 
Короче всё что связано с программированием и тд… Думаю всё сделаем!!! :)))
Но желательно рядом или около с  C#, QLua, IUP, QUIK, TWS. 

Не сочтите это за рекламу… многое я готов сделать безвозмезно ( в разумных пределах...), просто счас выдалось свободное время и готов посвятить его вам… :)
А если честно — за последний месяц, что то вымотал меня рынок и тильтанул я несколько раз не удачно… :)  Хочу чуть отдохнуть и позаниматься своим любимым Хобби… + быть полезным окружающим...

Пишите… Буду рад помочь!!!
 
Читать далее