трейдитрейд beta
09 августа 2014, суббота
avatar
4
14  мнений
1742  просмотра
Андрей согласился побеседовать со мной в рамках проекта "Биржевые люди". Жду интересных вопросов от Вас к Андрею.
Читать далее
04 мая 2014, воскресение
avatar
5
15  мнений
3776  просмотров
Я из Беларуси. Страна небольшая. Брокеров MICEX нет. Думаю начинать с пропа. После обжигания с A-LAB (денег за обучение хотели), дую на все…
Вот проект UTchallenge — challenge.unitedtraders.com/ 990 RUR за участие.
Но как всегда, основываясь на их же данных, накопал следующее:

vladelec 1 мая 2014, 22:43 0
Добрый день!
Хотелось бы прояснить некоторые моменты по UTCHALLENGE прежде чем переводить свои кровные.
По этой ссылке
utmagazine.ru/posts/3261-start-utchallenge-forts-f19-nyse-n16.html#cut
расмещено интервью с «с самым стабильным трейдером UTchallenge» Александром.
Из статьи:
Читать далее
30 октября 2016, воскресение
avatar
6
18  мнений
962  просмотра
twitter.com/LanceBeggs/status/791308426311823360
Выбрал первый попавшийся скрин и решил поделиться оценкой увиденного.
Давайте, глянем на график повнимательнее.
Читать далее
09 июля 2014, среда
avatar
Привет всем. Появилось желание осветить немного Proprietary трейдинг. А конкретно передать мой личный опыт прохождения отбора в проп-трейдеры Чикагской компании Topstep Trader.
Вначале немного обо мне — я позиционный трейдер, специализирующийся на торговле нефтью. Занимаюсь трейдингом с 2012 года. Обучался у Баженова В.В. объёмной торговле, также куски методик позаимствовал у Майтрейда и Вохмяниной Л. Построил своё видение рынка в разрезе позиционной торговли – торгую вариации зон агрессивных покупок и продаж при формировании объёмных аукционов, а также агрессивных допродаж/допокупок по тренду с короткими стопами. Статистически совершаю одну сделку в неделю. В 2014 году начал управлять инвесторскими счетами, на момент прохождения 3-х месячного испытания в Topstep Trader я уже имел в управлении 2 счета. Нужды в прохождении комбайна у меня не было, но сыграл его величество случай. Дело в том, что около года назад я уже проходил однажды комбайн (тогда я пробовал торговать дейтрейдинг).
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
1
306  мнений
3170  просмотров


    Здравствуйте все, кто трудится на просторах нашей биржи.Чем больше пытаюсь торговать, тем чаще  возникает вопрос-стоит ли пытаться заработать или искать что-то другое.По-началу скальперу удавалось использовать какие-то неэффективности в стакане или же отрабатывать движения западных площадок, пока на нашу биржу не пришли роботы.Сейчас у меня всё чаще возникает вопрос на чём же зарабатывать в нынешнее время.Сейчас скальпинг скорее сводится к интрадей торговле.Поясню.
Читать далее
01 сентября 2016, четверг
avatar
С Днём Знаний, друзья!
Читать далее
21 марта 2015, суббота
avatar
Многие читали про трейдинг в потоке или в «Зоне». Это когда вы торгуете на турбо бустере своего мозга. Когда рынок как семечки а любой трейд это как развлекательный аттракцион невиданной щедрости. Весело и полезно.
Кто то пробовал это состояние на вкус, кто то нет. От себя могу сказать, что я частенько бываю в таком состоянии. В этом состоянии трейдинг похож на серфинг, который еще к тому же получается. Тебя подхватывает волна и несет. Ты делаешь трейды на основании «чувств и ощущений» а анализ лишь подтверждает и уточняет вход. Это на мой взгляд истинная природа трейдинга. Комбинация творчества и логики. Танец, нанизанный на заученные движения.
Но давайте верну себя на землю. Пост то я собирался писать о том, как в потоке торговать.
Читать далее
02 марта 2014, воскресение
avatar
13
142  мнения
33507  просмотров

Предлагаю в этом посте без политики и эмоций обсудить завтрашнее открытия нашего рынка. Судя по курсам в банках и обменниках quote.rbc.ru/cash/ нас ждет геп вверх по USD/RUB и соответственно вниз по RTS. Тем кто раньше не наблюдал «черных лебедей» рекомендую ознакомится с тем, что такое «планка» (вероятность такого варианта есть)
Читать далее
19 октября 2016, среда
avatar
-10
4  мнения
402  просмотра
Условия (фундаментал)
 
Фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ дейтрейдера существенно отличается от фундаментального анализа, который используют управляющие долгосрочными портфелями, аналитики, инвесторы и прочие участники рынка. Для дейтрейдера важна цена и ее волатильность в текущий момент в течение небольшого отрезка времени. Это может быть 5 минут или 2 часа, но это короткий временной промежуток. Сделать этот момент времени максимально прозрачным и есть основная цель фундаментального анализа. Фундаментальный анализ не может являться указателем точки входа или служить каким-то руководством к действию как это делается с помощью технического анализа. Анализ фундаментальных данных позволяет полностью понять происходящее в акции. Входы в позиции с использованием фигур технического анализа, которые будут подкреплены фундаментальным анализом будут давать лучшее соотношение риск/прибыль нежели при использовании только технического анализа.
Читать далее
02 мая 2013, четверг
avatar
5
30  мнений
1982  просмотра
Друзья этот пост мы посвящаем всем тем, кто не верит:
1. в возмость торговать с коротким стопом
2. уровням поддержки и сопротивлений
3. анализу объемов и действий крупных участников рынка
4. эффективности рынков
5. возможности зарабатывать на фьючерсах (ES) S&P 500

Хронология событий:
Читать далее
22 сентября 2016, четверг
avatar
Привет! Спешу исполнить обещание и опубликовать итоги эпопеи по поиску софта для оптимизации ручных торговых систем. Изначально статья писалась для чуть более узкого круга читателей, нежели аудитория Трейдитрейд, но я надеюсь вы простите несколько специфический стиль изложения. Полагаю, единственное, что может вызвать недоумение это who the fuck is Alice Паша. Поясняю. Паша — это мой неизменный партнер во всех проектах, риск-менеджер, собутыльник, программист, наставник, психотерапевт, отец моих детей — муж, короче. 


Ты помнишь, как все начиналось?
 

Итак, прошло больше двух месяцев с тех пор, как на Tradetrade  появился мой запрос на оптимизатор «ручных» ТС. Удивлена не меньше вашего, но дело таки сдвинулось с мертвой точки. Софт написан, использован, проведены форвард тесты.


Честно говоря, затрудняюсь вообще сказать, зачем пишу эту статью. Своими торговыми результатами хочется делиться тем больше, чем меньше ты зарабатываешь. Вертишься и так, и сяк, чувствуешь запах добычи, а зуб неймёт. И пишешь, пишешь, в надежде, что либо сам себе в психо-трейдо-анализе выдашь важную истину, способную воскресить эквити… или подскажет кто из жалости. Как только начинает что-то получаться — сразу оп, и замолкает внезапно внутренний графоман. Я совершенно уверена, что через три-четыре месяца стабильной торговли в хороший плюс интерес делиться методами угас бы до последней искорки. Но пока что мои результаты еще недостаточно серьезны и слишком хрупки, чтоб я могла с уверенностью причислить себя к этой категории, а сострадание к тем, кто вертится у нуля — все еще слишком велико, чтоб я могла молчать.  Поэтому давайте перейдем к тому самому оптимизатору.
Читать далее
11 июля 2013, четверг
avatar
16
214  мнений
4238  просмотров
Здравствуйте, друзья. Этот пост — разбор четырех торговых сессий на ЕS, автором коих является Хамелеон. Скрины сессий были взяты из его коментариев к посту.

Все коментарии к сделкам — идея автора в той или иной ситуации В МОЕМ ПОНИМАНИИ (цель — по кусочкам разрозненной информации приблизиться к мыслительному процессу автора).
Читать далее
04 октября 2013, пятница
avatar
8
77  мнений
2912  просмотров
Дабы нашу дискуссию маленько «приземлить» возьмём в качестве примера простой и понятный паттерн — «Чёрт» и вместе попытаемся в нём разобраться:
Но поскольку мне «лень» много писать, я поставил на графике только цифры. А что они значат давайте разбираться вместе ))
Читать далее
27 сентября 2016, вторник
avatar
6
4  мнения
489  просмотров
Всем привет!

Надумал посмотреть ЛЧИ… в процессе обнаружились промежуточные результаты, которые, возможно, будут кому-то интересны… итак…

Участники — динамика и распределение по брокерам. 

Image Hosted by radikal.ru
Читать далее
10 января 2016, воскресение
avatar
2
6  мнений
645  просмотров
«Чем искушеннее игра, тем искушеннее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять. И чем ближе она к реальности, тем ей легче управлять. Найди слабое место жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется. Отвлекай жертву, пока она корчится в объятиях собственной жадности.»

 "В каждой игре всегда есть тот, кто ведёт партию, и тот, кого разводят. Чем больше жертве кажется, что она ведёт игру, тем меньше она её в действительности контролирует. Так жертва затягивает на своей шее петлю, а я, как ведущий игру, ей помогаю."
Читать далее
25 февраля 2016, четверг
avatar
99% трейдинга это психология. 
Чтобы лучше понять психологию, нужно непросто вести журнал или наблюдать себя. К сожалению, многие книги по психологии трейдинга, мягко говоря, не решают насущные проблемы. Вот скажем, есть у вас привычка усредняться против рынка. Для этой привычки важны несколько факторов:
1. Система ценностей и убеждений о рынке, которая толкает вас на это действие. Если вы не будете верить, что это действие успешно, то вы не будете его делать. Как при езде в автомобиле, вы никогда не будете рулить зубами или щекой.
При этом, сама система ценностей и убеждений о рынке является лишь МЕХАНИЗМОМ или инструментом реализации подсознательного сценария.
2. Подсознательный сценарий — скрытая от сознания ментальная конструкция, которая оказывает влияние на все сферы жизни, трейдинг в том числе. А подсознательный сценарий лишь ИНСТРУМЕНТ реализации Под — лежащих систем ценностей и убеждений. 
3. Под — лежащая система убеждений на основе которой существует подсознательный сценарий. Ведь, если не будет убеждения, что такой сценарий нужен полезен и эффективен, вы никогда не будете его реализовывать. Как например дотрагиватья рукой до работающей циркулярной пилы. 
И самое веселое то, что вся эта система является ПРЯМОЙ причиной вашего прихода в рынок. Это ваша истинная мотивация быть трейдером, торговать и так далее. Получается, что вы мотивированы прийти в трейдинг системой, которая последовательно ведет вас к краху. Кризису. Когда вы столкнетесь лицом к лицу, под давлением сильной эмоциональной боли, со своими истинными убеждениями и сможете их пересмотреть.
Обычно, для этого требуется много времени или потерянных денег. Чтобы боль была достаточно сильной, чтобы вы захотели от нее избавиться.
Но можно решить все гораздо быстрее. 
Читать далее
11 июля 2016, понедельник
avatar
Уважаемые коллеги, на повестку дня хочу вынести вопрос по программному обеспечению. 

Как ручной трейдер, я понимаю, что кое-какие рыночные параметры по которым принимаю решение о входе в сделку просто не могу полностью алгоритмизировать под робота. И все же очень хотелось бы получить кое-что из преимуществ Великой Компьютеры и выжать из нее оптимизацию различных составляющих сделки, как, например, стоп и цель. 

Уже давно я веду в Excel записи всех трейдов, включая и те, что провела, и те, которые прошли бы, будь я в нужное время у терминала. Довольно много уже накопилось данных. Кое что полезное можно выжать и просто средствами таблицы, покрутив простые фильтры по типу сигнала, времени суток, величине стопа. Гораздо сложнее выяснить, что было бы, если б каждый раз я ждала, к примеру, в два раза больше прибыли, переставлялась в БУ по достижению какого-то незафиксированного дохода, заходила щедрее, чтоб реже пропускать сделку по сигналу… В общем, довольно сложные вещи — просто по графику понаблюдав или изучая дневник сделок — не поймешь, а если и поймешь, то очень не скоро.

Существует ли в природе такой софт, который на основании массива с детальной информацией по тредам (пробитый уровень, точка входа, стоп, предполагаемый тейк, время выставления лимитки, направление сделки и т.д) мог бы:
а) Понять, где именно произошли трейды и визуализировать их на графике. 
б) Пересчитать кривую дохода с измененными параметрами. Например, точка входа на 3-5 тик жаднее, или цель в три раза больше/меньше.
в) Наоптимизировать мне своим великим искусственным интеллектом идеальные, пусть даже подогнанные под историю, вход/стоп/цель. 

Самостоятельный поиск подобного чуда результатов не принес. Объявляю в розыск. Please help!  
Читать далее
19 января 2014, воскресение
avatar
30
218  мнений
16781  просмотр
Реконструкция выполнена по мемуарам гражданина ten_vetra. При поддержке кеша портала Google )

Краткая история вопроса. Некто с ником ten_vetra, обнаружил удивительную штуку, что компания А-лаб возможно является «кухней» т.е. по-простому занимается мошенничеством. Все это неблагородное дело данный товарищ заснял на видео и выложил на ютуб. Также создал парочку постов: на смартлабе и непосредственно здесь. Около суток он громко кричал в духе, что они шарлатаны и проходимцы. После того как наш разоблачитель надорвал голосок, он вдруг берет и удаляет разоблачающие посты — мол ничего и не было! На смартлабе пост был удален. А на данном сайте он был отредактирован до безобразного состояния, с полной потерей смысла изначального посыла. Заголовок «КУХНЯ АЛАБ» вдруг становится «В алабе есть нормальные люди их большинство»!.. И пишет оправдательную речь:

Читать далее
16 декабря 2014, вторник
avatar
19
53  мнения
2346  просмотров
Спойлер!
Читать далее
08 февраля 2016, понедельник
avatar
 
Всем привет. На протяжении от 3-х до 6-ти ближайших недель буду выкладывать данные по своим первым торговым неделям, предварительно будет так: в конце рабочего дня 1-3 скриншота и может пару сообщений. Хотелось бы, чтобы по окончании всего периода публичной торговли, опытные, поделились своими мыслями по поводу результатов торгов. 
Читать далее
27 августа 2016, суббота
avatar
Несколько человек уже намеривались начать обсуждать данную тему, но, то ли рейтинга не набрали, то ли интерес угас.
Предлагаю все мысли про белые, черные и прочие шумы излагать здесь.
Тема интересная, прежде всего своей фундаментальностью (какую часть ценового ряда составляют  шумы и самое интересное какие именно шумы, а они бывают разные). А может шумов нет, а есть просто неполнота информации на различных временных масштабах. Вопросов может быть много, было бы еще интересно услышать людей более подкованных в соответствующих областях знаний. Ну и всех желающих по делу обозначить свои вопросы или своё мнение.
Читать далее
02 апреля 2016, суббота
avatar
10
344  мнения
2852  просмотра
Предлагаю всем желающим дополнить список своими тараканами, а также методами их изгнания
Вот мои любимые:
 
ТИЛЬТ: «неудачный (размытый) вход», когда до сигнала о выходе по стопу еще далеко, а риски уже на пределе
ТИЛЬТ: «затупление на выходе», когда нет четкого алгоритма выхода с профитом
ТИЛЬТ: «анти безубыток», когда прибыльная сделка пересекает точку 0 и стремится к уровню стопа
ТИЛЬТ: «касание», касание тенью уровня входа и как следствие пропуск входа или недобор позиции
 
 
Основные последствия для меня это микро-усреднение в надежде получить более «справедливую» цену, входы в догонку и серии мусроных трейдов. 
 
Решение проблемы (для меня) в том, что бы ЗАРАНЕЕ (на этапе системостроительства) предусмореть все тильтовые моменты и иметь однозначные ответы на любое действие рыночной ситуации, которое может спровоцировать шизу. Иначе порвется где тонко (у меня во всяком случае так).
Читать далее
04 сентября 2016, воскресение
avatar
1
2  мнения
453  просмотра
Добрый день, трейдеры.
Подскажите, пожалуйста, брокеров дающих доступ на NYSE. Я знаю, что google мне все расскажет. Мне нужны реальные брокеры, через которых участники Tradetrade действительно торгуют(торговали). Заранее благодарю за рекомендации.
P.S. Брокеры, создающие ликвидность внитри себя не интересуют. СПБ не предлагать:)

Читать далее
08 июля 2016, пятница
avatar
3
29  мнений
1047  просмотров
Всех приветствую.
Подскажите ли получить преимущество в опционной торговле над фьючерсной  при ее применении в такой стратегии:
Есть точка входа, при которой стоп-лосс может достигать 250-500-700 п на ртс (зависит желания/нежелания более активно сидеть у монитора).  профит частями 1000-1500- и до изменения тренда. Наиболее часто получаемый результат это профит в 1000-1500 п. Длительность трейдов от 1-2 дней — неделя.
Можно ли что-то улучшить (схитрить) с помощью применения опционой торговли?
Больше интересует вариант когда при движении в нежелательную сторону опцион менее бы реагировали чем при движении в нужную. Иначе нет интереса в применении. Вопрос в том, в каком направлении копать, если оно того стоит.
Читать далее
28 сентября 2012, пятница
avatar
Этот отредактированный пост с учетом комментариев ляжет в основу текста о проекте.
Напоминаю, что ресурс пока находится в стадии теста.
Широкий ПР пока не нужен (да и потом думаю то же — нет цели делать его коммерческим, поэтому толпа будет ухудшать качество контента. В дальнейшем рассматривается вариант — инвайтов)
 
И так, одной из основных фишек данного ресурса будет блоговая структура. Каждый ваш пост публикуется в определенном блоге. Будьте внимательны когда его пишете. Выбирайте в какой именно блог вы публикуетесь. Если такого блога нет — то вы можете создать его в разделе блоги сами! Для этого у вас рейтинг должен быть не ниже 0,4 — то есть буквально 1 плюсик в карму. Если у вас нет плюсов но вы хоите создать блог пишите мне в личку (написать письмо в моем профиле)
Тот кто создает блог автоматически становится его модератором. В дальнейшем будем выбирать модераторов голосованием, среди наиболее компетентных людей в данной теме. 

Все это поможет структурировать контент! И вам будет удобней выбрать нужные вам блоги и не видеть в своей ленте всякие например говнопрогнозы и аналитику с волнами элиота )) Чуть позднее, для удобства, появятся общие тематические разделы в которых будут сами блоги с постами.

Так же сердечно прошу - комментировать по теме постов! А не о том, что вздумается.

Пост редактируется и обновляется. Пишете пож-та ваши мысли, в комментариях можете оставлять описание функционала — это мне здорово поможет. Спасибо огромное всем энтузиастам которые приходят сами и помогают ресурсу. С меня респекты и плюсы )
Читать далее
10 декабря 2015, четверг
avatar
Итак во-первых я точно не зря написал сюда пост, так как получил именно то, что хотел — живое общение по делу. Почитал все комментарии и вижу, что большая часть пользуется старым добром стоп краном (стоп на всю позу на определенной цифре) и заметьте не уровне а именно цифре (сейчас прогрмано можно ставить стоп по частям на определенном уровне). Теперь о главном, управление или ведение убыточного трейда  подходит вам если:
  • инструмент где вы торгуете не обладает огромной моментальной ликвидностью (понятно что на cme тебе дадут стоп ровно тик в тик где ты поставил). Здесь стоит сказать отдельно, вы пробовали ставить стоп на 500 или 2000 контрактов по СИ, как думаете вас исполнять ровно по той цене и все 2000 контрактов?(если что, спросите Андрея Беритца он вам точно расскажет как бывает). А какой стоп ставить на 500 контрактов сейчас 50 пунктов на СИ -дак это шум (а это 25 штук если что). Я уверен если вы торгуете объем  от 500 и выше вам придется крыться частями и руками, тоесть управлять позицией.
  • так же необходимо отметить комиссию (если у вас комиссия серьезно подъедает профит, то такой стиль активного трейдинга не подойдет). У меня сейчас комиссия 1 к 7 или даже 1 к 10 так что я могу этим пренеберечь.
Пару картинок (качество рисунков не обсуждается, автор рисует как умеет):
Читать далее
14 августа 2016, воскресение
avatar
3
1  мнение
519  просмотров
Всем привет!

Написал недавно маленький макрос, которым решил поделиться на страницах именно данного ресурса.

С распространением мониторов высоких разрешений и много-мониторных конфигураций назрела одна проблемка, не нашедшая на мой взгляд адекватного внимания и решения со стороны производителей софта. Речь о возможностях управления достаточно большим числом окон современных приложений.

До написания макроса были рассмотрены возможности Windows (Snap Assist, Corner Snap – кто не в курсе – смотрим подробнее тут: blogs.windows.com/russia/2015/06/09/rasstavljaem-okna-v-windows-s-pomoshhju-snap/) и сторонние утилиты. В качестве примера приведу скрин программы Display Pilot от Benq, которая поставлялась вместе с 32’’/4K-монитором:



Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
Всем привет еще раз.

Сильно хочется посмотреть следующие курсы:
1) Al Brooks — Price action trading course
2) Tom Alexander — «New foundations for auction market trading course» 

Краткое описание:

№1:
  — деление рынка на 3 фазы: баланс-импульс-канал, а также формализованные критерии их определения;
  — методы торговли в каждой из фаз;
  — побарный анализ (имхо — не так интересно, как верхние 2 пункта);

№2:
  — практическое применение теории рыночного профиля/аукциона без воды;
  — ключевые точки в рамках профиля рынка для торговли «отскоков»: критерии их поиска и «отмены».
Читать далее
29 января 2015, четверг
avatar
26
214  мнений
11496  просмотров
Каждый первый успешный/состоявшийся трейдер говорит — не используйте классические индикаторы/осцилляторы.
Каждый второй говорит — не используйте классические фигуры (голова и плечи, флаги и прочие).
Каждый третий говорит — не читайте книг про торговлю.
Каждый четвёртый ещё и добавляет — да вообще всё фигня, только психология важна.

Взамен предлагают торговать паттерны/сценарии/сетапы — это, примерно:
* некая, визуально распознаваемая, повторяющаяся ситуация на графике цены;
+ какие-то подтверждения в стакане котировок;
+ какие-то подтверждения в ленте принтов;
+ какие-то подтверждения в футпринте;
+ (ещё может быть анализ открытого интереса, анализ графиков цены старшего/младшего таймфрэйма и прочее).

Читать далее
05 августа 2016, пятница
avatar





Всем привет! 

В интернете много расписано про объемные значения и даже имеются целые торговые планы и методички по торговле и анализу объема. Конечно оспаривать их эффективность и прибыльность я не собираюсь, однако могу помочь всем заинтересованным в разборе объемного анализа очень важным фактором, которой несколько отличается от обычных рассуждений и интерпретаций, которые можно найти в общем доступе на просторах интернета. 

Затрагивать всю обширную тему объемов конечно я не стану, т.к на это уйдет не один пост и даже не одна неделя. Речь пойдет об значении которое многие трейдеры посредством тех или иных источников называют «встречным объемом» или «останавливающий объем» и т.д. Что же из себя подразумевает данное выражение и чем оно опасно для трейдеров. В первую очередь хотелось бы начать с самого определения данного выражения.

«Останавливающий объем» — подразумевает под собой выброс объема на определенном участке графика или при подходе к определенному ценовому уровню, что в последствии останавливает или разворачивает цену. 

Многие трейдеры просматривают кучу футпринтов или используют фиксированные значения в кластерах, просматривают выброс объема в точечном значении и даже рассматривают его скопление и выброс во временном аспекте. 

На самом деле это конечно не совсем так, вернее сказать большей частью это просто некий шаблон, который работает далеко не во всех торговых случаях. 

Для более ясного понимания рассмотрим два трейда. Один мой на всеми любимой «супер» платформе VOLFIX.
Почему именно данная платформа, не подумайте, что она имеет какие-то сверх-широкие инструменты для анализа рынка, нет. Я выбрал именно данную торговую платформу, чтобы показать, что фактор объемного значения и его отображение на графике цены не является единственным приоритетным критерием для открытия позиции. 

Итак первый скрин, это как я упоминал, мои трейды по фьючерсу на нефть CL. 
Тут видно, что я находился в покупках, далее после анализа был совершен обратный трейд и далее удвоение позиции.



Ну и собственно фиксация на определенном участке.



Теперь для ясности картины откроем «Bar Chart» с параметрами м1 и м15. 



Итак, на данном скрине отмечены красными овалами, максимальные выбросы объема на таймфрейме м1. Как видно, данный объем хоть и является максимальным в моменте времени, но он не несет практически никакой нагрузки в большинстве случаев. Мы наблюдаем некую остановку цены затем резкое пробитие. Конечно можно сослаться на то, что мы не имеем возле никакого сильного уровня или некоего значимого диапазона, но по идее выход сильного объема и должен спровоцировать некое сопротивление или создать проторгованую область из которого мы должны корректироваться или же развернуться) 

На самом же деле выход большого объемного значения не значит практически ничего, за исключением того, что в определенной области было совершено максимально сведение ордеров в моменте времени. Что это дает трейдеру ??? Ответ — ничего, кроме как путаницы в голове. При рассмотрении возможности открытия позиции или анализе рыночной ситуации Вы будете постоянно рассматривать каждый выброс объема как «встречным», что по логике вещей должен развернуть рынок или дать коррекцию. Это мнение ложное, по крайней мере из 10 сделок, правы Вы будете в 3-4. Стоит заметить что и потенциал таких движений не всегда велик, что приводит данное наблюдение к еще большему проценту убыточной модели — ошибочного представления об объемном анализе. 

Для примера рассмотрим трейд ниже.



Итак как мы видим, было совершено два трейда, первый несколько поспешный, второй ровно в той точке где и требовалось рассматривать продажи. Обратите внимание, что области открытия и закрытия позиции не имеют и намека на максимальный объем. Что лишний раз подтверждает, присутствие или отсутствие максимального объема у уровня\диапазона, не влияет на политику общего ценового движения в целом, а лишь указывает на максимально скопление ордеров в моменте времени, что позволяет лишь увидеть определенные ценовые значения, где могла бы присутствовать сила того или иного участника рынка.

Ссылаясь на данный трейд можно так же заметить, что области теста с максимальным значением объема, могли бы дать некий профит, но на самом деле ход цены не зависит от конкретного объемного значения. В подтверждение этому приведу еще один трейд, сделанный уже мною, но вел позицию опять же ученик, в целях практики методологии ведения позиции. Конечно проведена она не совсем идеально, т.к трейдер еще на первой стадии практики, но все же трейд был доведен до предполагаемой области 




Теперь обратим внимание на график с платформы VOLFIX 



Зеленый овал, точка открытия позиции, красный, максимальный выход объема.

Таким образом имея данные наблюдения и замечания можно отметить, что объемное значение для трейдера, несет сугубо ознакомительную структуру и в принципе не несет в себе определенных критериев и параметров в рассмотрении торговых возможностей или фиксации позиций.
Стоит заметить, что и отсутствие объема на определенном участке не всегда говорит об направленности рынка) Не мало случаев, где движение не имеющее «сильное» объемное значение пробивает уровни\диапазоны на своем пути, но это уже совсем другая история)) 
Читать далее
16 сентября 2015, среда
avatar
Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

Сразу прошу прощения, если вдруг повторяюсь с вопросом. Поделитесь, пожалуйста, что и если используете для вывода перед глазами счетчика времени нахождения в открытой позиции? Понял, что мне для поддержания дисциплины это необходимо. Не встречал такой функции ни в одной трейдерской софтине пока… Спасибо.
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
0
13  мнений
598  просмотров
Могли бы вы помочь мне с ответами на некоторые вопросы по forts?   А именно:  я торгую фьючерсом si и rts.  какие программы вы посоветуете использовать для анализа данных фьючерсов 
VolfixATASXTick Extreme или что то другое? и какой анализ лучше использовать для si… лента,     Price Action  volumeProfile, FootPrint  Открытый интерес, COT  Стакан, Smart Tape?  в заранее спасибо!!!
Читать далее
13 марта 2013, среда
avatar
14
62  мнения
9759  просмотров
Недавно я озадачился поиском бесплатного ПО для отображения Профиля Рынка на ФОРТС. В конце концов наткнулся на блог одного разработчика, который написал скрипт Профиля Рынка для Квика. Конечно программа не отличается очень дружелюбным интерфейсом, однако является бесплатной, поддерживает использование с наиболее ликвидными инструметами, корректно отображает профиль, позволяет подгружать историю, показывает дельту и многое другое. В результате получился очень полезный и интересный продукт формата «ничего лишнего», за что его автору огромный респект!


Читать далее
16 апреля 2014, среда
avatar
Представляю программу Таблица всех сделок QUIK_txt_Excel.xls
Она строит графики объемов отдельно для покупок и продаж, на основании данных получаемых из таблицы всех сделок QUIK
Для примера привожу два рисунка: на первом представлены графики объемов за 08.04.2014 по GAZR-6.14 с моими пометками и на втором сам график цены.





Саму программу и инструкцию к ней можно найти здесь, а файл с данными из таблицы всех сделок за этот день тут

Видео:
rutube.ru/video/e12bd3e20910a78eb20ddd4acbe2126c
Читать далее
10 апреля 2014, четверг
avatar
Наткнулся давеча на буржуйском форуме на статью про вивап. Раритет. С дуру перевел. Оформляю и оставляю здесь, вдруг кому пригодится. Олсоу, если кому вдруг резко понадобится перевод первой части (ссылка в первом предложении), могу сделать, но если честно там совсем банальщина.
Читать далее
30 июня 2016, четверг
avatar
0
4  мнения
558  просмотров
«Будь уверен, что ты контролируешь систему, а не она тебя», — Менеджер мафии.
 
Читать далее
24 июня 2016, пятница
avatar
Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

Попалась мне однажды книжка по трейдингу с парой дельных идей, которые я использовал в торговле.
Позже решил записать видео и презентовать одну из несложных, но неплохих стратегий.
 


Приятного просмотра! 
Читать далее
12 января 2015, понедельник
avatar
Тем кто может в трейдинг и имеет желание развиваться в ДУ предлагаю выполнить следующее.

1. Никнейм в Skype.
2. Торговая площадка (CME, NYSE, РФР и т.д. Кроме форекса) и торгуемые финансовые инструменты (биржевой тикер, название. Пример — CL, нефть сорта WTI). Используемый терминал для торговли (квик, волфикс, нинзя и т.д.)
3. Среднестатистическое количество сделок в неделю. Методика технического анализа рынка (биржевой стакан, лента, кластерный анализ объёмов торгов, ценовые паттерны и т.д.).
4. Концепция рынка. Почему цена движется? (Видение рыночных процессов, участников торгов)
5. Концепция риск менеджмента торговой системы – статистические показатели серийности убыточных и профитных сделок, соотношение размера среднего стопа к среднему профиту, риски закладываемые в сделку (% от депо), риск закладываемый на вероятную убыточную серию (% от депо)
6. Описание торговой системы (один абзац)
7. Статистика торговли (за значимый период (от 3 месяцев) — брокерский отчёт или стэйтмент терминала, демо-счета). Посделочное эквити представленной статистики (график по осям X/Y, где вертикальная ось — прибыль в валюте счёта, горизонтальная номер сделки начиная со сделки номер 1). Скрины всех сделок – вход\выход в терминале на таймфрейме анализом которого явилась сделка. Подневные или понедельные скрины, в порядке календарных дат.



P.S.: анкета в ворде, эквити в экселе или другой учетной программе (можно скрин – только разборчивый), скрины сделок в jpg – всё это в архив под названием «никнейм в skype» в скайп BIOPSYHOSE. Туда же все вопросы, эта тема не для общения. Интересующая ориентировочная годовая доходность от 100%. Ваша начальная комиссия 40% от прибыли.
Читать далее
26 июня 2016, воскресение
avatar
5
нет мнений
387  просмотров

Наши здания теорий выстроены на очень зыбком фундаменте предположений.© Quants — The Alchemists of Wall Street
Читать далее
14 июня 2016, вторник
avatar

Всем привет!

Ниже я изложу свое восприятие рыночной механики и буду благодарен каждому, кто поможет мне увидеть какие-либо недочеты/пробелы/погрешности, а также рекомендациям, которые помогли вам самим на практике, относительно материалов, которые желательно изучать. На истинность, разумеется, не претендую. Считаю, что самое важное — это понимать, в какой среде ты оказался, а не искать сразу ее закономерности. Грубо говоря, бессмысленно пытаться выиграть за счет поиска закономерностей в том же футболе или шахматах, не понимая правил и тонкостей игры. 

Итак, на мой взгляд, рынок — это место принятия решений. Я интрадейщик (не скальпер), и потому считаю, что для моего анализа актуальны только реализованные решения других трейдеров (т.е. заключенные сделки). Анализировать передвижения лимиток в стакане я считаю лишним.

Далее. На мой взгляд, анализируемая среда складывается из бесконечного множества решений трейдеров, причины которых мы знать не в состоянии чисто физически. Мы видим факт — прошла сделка или нет. Объяснения в стиле «тут заходили отскочисты, тут тейкались те, кто заходили вон в той проторговке и т.д.» были мною отброшены по причине того, что подобная информация не является объективным фактом. В нижеприведенных примерах я пользуюсь подобными объяснениями, однако я понимаю, что рынок представлен не только теми, кто системно торгует от горизонтальных уровней.

У людей может быть так много различных причин для входа — индикаторы, уровни, «случайно нажалось», фундаментальный анализ и прочее, что понять, где что, зачем и почему, на мой взгляд, просто нереально. Недостаточно данных просто-напросто. Поэтому для себя я решил так: 

а) если по каким-то причинам какие-то диапазоны цен (ширина зависит от ТФ) будут интересны для совершения сделок и покупателями и продавцами, то будет флэт/баланс. Кто-то заходит в позиции, кто-то выходит. Но факт только в одном — данный диапазон является интересным для сделок. Схематично:


Читать далее