трейдитрейд beta
27 сентября 2016, вторник
avatar
6
4  мнения
501  просмотр
Всем привет!

Надумал посмотреть ЛЧИ… в процессе обнаружились промежуточные результаты, которые, возможно, будут кому-то интересны… итак…

Участники — динамика и распределение по брокерам. 

Image Hosted by radikal.ru
Читать далее
10 января 2016, воскресение
avatar
2
6  мнений
634  просмотра
«Чем искушеннее игра, тем искушеннее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять. И чем ближе она к реальности, тем ей легче управлять. Найди слабое место жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется. Отвлекай жертву, пока она корчится в объятиях собственной жадности.»

 "В каждой игре всегда есть тот, кто ведёт партию, и тот, кого разводят. Чем больше жертве кажется, что она ведёт игру, тем меньше она её в действительности контролирует. Так жертва затягивает на своей шее петлю, а я, как ведущий игру, ей помогаю."
Читать далее
25 февраля 2016, четверг
avatar
6
27  мнений
1340  просмотров
99% трейдинга это психология. 
Чтобы лучше понять психологию, нужно непросто вести журнал или наблюдать себя. К сожалению, многие книги по психологии трейдинга, мягко говоря, не решают насущные проблемы. Вот скажем, есть у вас привычка усредняться против рынка. Для этой привычки важны несколько факторов:
1. Система ценностей и убеждений о рынке, которая толкает вас на это действие. Если вы не будете верить, что это действие успешно, то вы не будете его делать. Как при езде в автомобиле, вы никогда не будете рулить зубами или щекой.
При этом, сама система ценностей и убеждений о рынке является лишь МЕХАНИЗМОМ или инструментом реализации подсознательного сценария.
2. Подсознательный сценарий — скрытая от сознания ментальная конструкция, которая оказывает влияние на все сферы жизни, трейдинг в том числе. А подсознательный сценарий лишь ИНСТРУМЕНТ реализации Под — лежащих систем ценностей и убеждений. 
3. Под — лежащая система убеждений на основе которой существует подсознательный сценарий. Ведь, если не будет убеждения, что такой сценарий нужен полезен и эффективен, вы никогда не будете его реализовывать. Как например дотрагиватья рукой до работающей циркулярной пилы. 
И самое веселое то, что вся эта система является ПРЯМОЙ причиной вашего прихода в рынок. Это ваша истинная мотивация быть трейдером, торговать и так далее. Получается, что вы мотивированы прийти в трейдинг системой, которая последовательно ведет вас к краху. Кризису. Когда вы столкнетесь лицом к лицу, под давлением сильной эмоциональной боли, со своими истинными убеждениями и сможете их пересмотреть.
Обычно, для этого требуется много времени или потерянных денег. Чтобы боль была достаточно сильной, чтобы вы захотели от нее избавиться.
Но можно решить все гораздо быстрее. 
Читать далее
11 июля 2016, понедельник
avatar
Уважаемые коллеги, на повестку дня хочу вынести вопрос по программному обеспечению. 

Как ручной трейдер, я понимаю, что кое-какие рыночные параметры по которым принимаю решение о входе в сделку просто не могу полностью алгоритмизировать под робота. И все же очень хотелось бы получить кое-что из преимуществ Великой Компьютеры и выжать из нее оптимизацию различных составляющих сделки, как, например, стоп и цель. 

Уже давно я веду в Excel записи всех трейдов, включая и те, что провела, и те, которые прошли бы, будь я в нужное время у терминала. Довольно много уже накопилось данных. Кое что полезное можно выжать и просто средствами таблицы, покрутив простые фильтры по типу сигнала, времени суток, величине стопа. Гораздо сложнее выяснить, что было бы, если б каждый раз я ждала, к примеру, в два раза больше прибыли, переставлялась в БУ по достижению какого-то незафиксированного дохода, заходила щедрее, чтоб реже пропускать сделку по сигналу… В общем, довольно сложные вещи — просто по графику понаблюдав или изучая дневник сделок — не поймешь, а если и поймешь, то очень не скоро.

Существует ли в природе такой софт, который на основании массива с детальной информацией по тредам (пробитый уровень, точка входа, стоп, предполагаемый тейк, время выставления лимитки, направление сделки и т.д) мог бы:
а) Понять, где именно произошли трейды и визуализировать их на графике. 
б) Пересчитать кривую дохода с измененными параметрами. Например, точка входа на 3-5 тик жаднее, или цель в три раза больше/меньше.
в) Наоптимизировать мне своим великим искусственным интеллектом идеальные, пусть даже подогнанные под историю, вход/стоп/цель. 

Самостоятельный поиск подобного чуда результатов не принес. Объявляю в розыск. Please help!  
Читать далее
19 января 2014, воскресение
avatar
30
218  мнений
16884  просмотра
Реконструкция выполнена по мемуарам гражданина ten_vetra. При поддержке кеша портала Google )

Краткая история вопроса. Некто с ником ten_vetra, обнаружил удивительную штуку, что компания А-лаб возможно является «кухней» т.е. по-простому занимается мошенничеством. Все это неблагородное дело данный товарищ заснял на видео и выложил на ютуб. Также создал парочку постов: на смартлабе и непосредственно здесь. Около суток он громко кричал в духе, что они шарлатаны и проходимцы. После того как наш разоблачитель надорвал голосок, он вдруг берет и удаляет разоблачающие посты — мол ничего и не было! На смартлабе пост был удален. А на данном сайте он был отредактирован до безобразного состояния, с полной потерей смысла изначального посыла. Заголовок «КУХНЯ АЛАБ» вдруг становится «В алабе есть нормальные люди их большинство»!.. И пишет оправдательную речь:

Читать далее
16 декабря 2014, вторник
avatar
19
53  мнения
2282  просмотра
Спойлер!
Читать далее
08 февраля 2016, понедельник
avatar
 
Всем привет. На протяжении от 3-х до 6-ти ближайших недель буду выкладывать данные по своим первым торговым неделям, предварительно будет так: в конце рабочего дня 1-3 скриншота и может пару сообщений. Хотелось бы, чтобы по окончании всего периода публичной торговли, опытные, поделились своими мыслями по поводу результатов торгов. 
Читать далее
27 августа 2016, суббота
avatar
Несколько человек уже намеривались начать обсуждать данную тему, но, то ли рейтинга не набрали, то ли интерес угас.
Предлагаю все мысли про белые, черные и прочие шумы излагать здесь.
Тема интересная, прежде всего своей фундаментальностью (какую часть ценового ряда составляют  шумы и самое интересное какие именно шумы, а они бывают разные). А может шумов нет, а есть просто неполнота информации на различных временных масштабах. Вопросов может быть много, было бы еще интересно услышать людей более подкованных в соответствующих областях знаний. Ну и всех желающих по делу обозначить свои вопросы или своё мнение.
Читать далее
04 сентября 2016, воскресение
avatar
1
2  мнения
464  просмотра
Добрый день, трейдеры.
Подскажите, пожалуйста, брокеров дающих доступ на NYSE. Я знаю, что google мне все расскажет. Мне нужны реальные брокеры, через которых участники Tradetrade действительно торгуют(торговали). Заранее благодарю за рекомендации.
P.S. Брокеры, создающие ликвидность внитри себя не интересуют. СПБ не предлагать:)

Читать далее
08 июля 2016, пятница
avatar
3
29  мнений
1100  просмотров
Всех приветствую.
Подскажите ли получить преимущество в опционной торговле над фьючерсной  при ее применении в такой стратегии:
Есть точка входа, при которой стоп-лосс может достигать 250-500-700 п на ртс (зависит желания/нежелания более активно сидеть у монитора).  профит частями 1000-1500- и до изменения тренда. Наиболее часто получаемый результат это профит в 1000-1500 п. Длительность трейдов от 1-2 дней — неделя.
Можно ли что-то улучшить (схитрить) с помощью применения опционой торговли?
Больше интересует вариант когда при движении в нежелательную сторону опцион менее бы реагировали чем при движении в нужную. Иначе нет интереса в применении. Вопрос в том, в каком направлении копать, если оно того стоит.
Читать далее
28 сентября 2012, пятница
avatar
Этот отредактированный пост с учетом комментариев ляжет в основу текста о проекте.
Напоминаю, что ресурс пока находится в стадии теста.
Широкий ПР пока не нужен (да и потом думаю то же — нет цели делать его коммерческим, поэтому толпа будет ухудшать качество контента. В дальнейшем рассматривается вариант — инвайтов)
 
И так, одной из основных фишек данного ресурса будет блоговая структура. Каждый ваш пост публикуется в определенном блоге. Будьте внимательны когда его пишете. Выбирайте в какой именно блог вы публикуетесь. Если такого блога нет — то вы можете создать его в разделе блоги сами! Для этого у вас рейтинг должен быть не ниже 0,4 — то есть буквально 1 плюсик в карму. Если у вас нет плюсов но вы хоите создать блог пишите мне в личку (написать письмо в моем профиле)
Тот кто создает блог автоматически становится его модератором. В дальнейшем будем выбирать модераторов голосованием, среди наиболее компетентных людей в данной теме. 

Все это поможет структурировать контент! И вам будет удобней выбрать нужные вам блоги и не видеть в своей ленте всякие например говнопрогнозы и аналитику с волнами элиота )) Чуть позднее, для удобства, появятся общие тематические разделы в которых будут сами блоги с постами.

Так же сердечно прошу - комментировать по теме постов! А не о том, что вздумается.

Пост редактируется и обновляется. Пишете пож-та ваши мысли, в комментариях можете оставлять описание функционала — это мне здорово поможет. Спасибо огромное всем энтузиастам которые приходят сами и помогают ресурсу. С меня респекты и плюсы )
Читать далее
10 декабря 2015, четверг
avatar
Итак во-первых я точно не зря написал сюда пост, так как получил именно то, что хотел — живое общение по делу. Почитал все комментарии и вижу, что большая часть пользуется старым добром стоп краном (стоп на всю позу на определенной цифре) и заметьте не уровне а именно цифре (сейчас прогрмано можно ставить стоп по частям на определенном уровне). Теперь о главном, управление или ведение убыточного трейда  подходит вам если:
  • инструмент где вы торгуете не обладает огромной моментальной ликвидностью (понятно что на cme тебе дадут стоп ровно тик в тик где ты поставил). Здесь стоит сказать отдельно, вы пробовали ставить стоп на 500 или 2000 контрактов по СИ, как думаете вас исполнять ровно по той цене и все 2000 контрактов?(если что, спросите Андрея Беритца он вам точно расскажет как бывает). А какой стоп ставить на 500 контрактов сейчас 50 пунктов на СИ -дак это шум (а это 25 штук если что). Я уверен если вы торгуете объем  от 500 и выше вам придется крыться частями и руками, тоесть управлять позицией.
  • так же необходимо отметить комиссию (если у вас комиссия серьезно подъедает профит, то такой стиль активного трейдинга не подойдет). У меня сейчас комиссия 1 к 7 или даже 1 к 10 так что я могу этим пренеберечь.
Пару картинок (качество рисунков не обсуждается, автор рисует как умеет):
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
Всем привет еще раз.

Сильно хочется посмотреть следующие курсы:
1) Al Brooks — Price action trading course
2) Tom Alexander — «New foundations for auction market trading course» 

Краткое описание:

№1:
  — деление рынка на 3 фазы: баланс-импульс-канал, а также формализованные критерии их определения;
  — методы торговли в каждой из фаз;
  — побарный анализ (имхо — не так интересно, как верхние 2 пункта);

№2:
  — практическое применение теории рыночного профиля/аукциона без воды;
  — ключевые точки в рамках профиля рынка для торговли «отскоков»: критерии их поиска и «отмены».
Читать далее
29 января 2015, четверг
avatar
Каждый первый успешный/состоявшийся трейдер говорит — не используйте классические индикаторы/осцилляторы.
Каждый второй говорит — не используйте классические фигуры (голова и плечи, флаги и прочие).
Каждый третий говорит — не читайте книг про торговлю.
Каждый четвёртый ещё и добавляет — да вообще всё фигня, только психология важна.

Взамен предлагают торговать паттерны/сценарии/сетапы — это, примерно:
* некая, визуально распознаваемая, повторяющаяся ситуация на графике цены;
+ какие-то подтверждения в стакане котировок;
+ какие-то подтверждения в ленте принтов;
+ какие-то подтверждения в футпринте;
+ (ещё может быть анализ открытого интереса, анализ графиков цены старшего/младшего таймфрэйма и прочее).

Читать далее
05 августа 2016, пятница
avatar





Всем привет! 

В интернете много расписано про объемные значения и даже имеются целые торговые планы и методички по торговле и анализу объема. Конечно оспаривать их эффективность и прибыльность я не собираюсь, однако могу помочь всем заинтересованным в разборе объемного анализа очень важным фактором, которой несколько отличается от обычных рассуждений и интерпретаций, которые можно найти в общем доступе на просторах интернета. 

Затрагивать всю обширную тему объемов конечно я не стану, т.к на это уйдет не один пост и даже не одна неделя. Речь пойдет об значении которое многие трейдеры посредством тех или иных источников называют «встречным объемом» или «останавливающий объем» и т.д. Что же из себя подразумевает данное выражение и чем оно опасно для трейдеров. В первую очередь хотелось бы начать с самого определения данного выражения.

«Останавливающий объем» — подразумевает под собой выброс объема на определенном участке графика или при подходе к определенному ценовому уровню, что в последствии останавливает или разворачивает цену. 

Многие трейдеры просматривают кучу футпринтов или используют фиксированные значения в кластерах, просматривают выброс объема в точечном значении и даже рассматривают его скопление и выброс во временном аспекте. 

На самом деле это конечно не совсем так, вернее сказать большей частью это просто некий шаблон, который работает далеко не во всех торговых случаях. 

Для более ясного понимания рассмотрим два трейда. Один мой на всеми любимой «супер» платформе VOLFIX.
Почему именно данная платформа, не подумайте, что она имеет какие-то сверх-широкие инструменты для анализа рынка, нет. Я выбрал именно данную торговую платформу, чтобы показать, что фактор объемного значения и его отображение на графике цены не является единственным приоритетным критерием для открытия позиции. 

Итак первый скрин, это как я упоминал, мои трейды по фьючерсу на нефть CL. 
Тут видно, что я находился в покупках, далее после анализа был совершен обратный трейд и далее удвоение позиции.



Ну и собственно фиксация на определенном участке.



Теперь для ясности картины откроем «Bar Chart» с параметрами м1 и м15. 



Итак, на данном скрине отмечены красными овалами, максимальные выбросы объема на таймфрейме м1. Как видно, данный объем хоть и является максимальным в моменте времени, но он не несет практически никакой нагрузки в большинстве случаев. Мы наблюдаем некую остановку цены затем резкое пробитие. Конечно можно сослаться на то, что мы не имеем возле никакого сильного уровня или некоего значимого диапазона, но по идее выход сильного объема и должен спровоцировать некое сопротивление или создать проторгованую область из которого мы должны корректироваться или же развернуться) 

На самом же деле выход большого объемного значения не значит практически ничего, за исключением того, что в определенной области было совершено максимально сведение ордеров в моменте времени. Что это дает трейдеру ??? Ответ — ничего, кроме как путаницы в голове. При рассмотрении возможности открытия позиции или анализе рыночной ситуации Вы будете постоянно рассматривать каждый выброс объема как «встречным», что по логике вещей должен развернуть рынок или дать коррекцию. Это мнение ложное, по крайней мере из 10 сделок, правы Вы будете в 3-4. Стоит заметить что и потенциал таких движений не всегда велик, что приводит данное наблюдение к еще большему проценту убыточной модели — ошибочного представления об объемном анализе. 

Для примера рассмотрим трейд ниже.



Итак как мы видим, было совершено два трейда, первый несколько поспешный, второй ровно в той точке где и требовалось рассматривать продажи. Обратите внимание, что области открытия и закрытия позиции не имеют и намека на максимальный объем. Что лишний раз подтверждает, присутствие или отсутствие максимального объема у уровня\диапазона, не влияет на политику общего ценового движения в целом, а лишь указывает на максимально скопление ордеров в моменте времени, что позволяет лишь увидеть определенные ценовые значения, где могла бы присутствовать сила того или иного участника рынка.

Ссылаясь на данный трейд можно так же заметить, что области теста с максимальным значением объема, могли бы дать некий профит, но на самом деле ход цены не зависит от конкретного объемного значения. В подтверждение этому приведу еще один трейд, сделанный уже мною, но вел позицию опять же ученик, в целях практики методологии ведения позиции. Конечно проведена она не совсем идеально, т.к трейдер еще на первой стадии практики, но все же трейд был доведен до предполагаемой области 




Теперь обратим внимание на график с платформы VOLFIX 



Зеленый овал, точка открытия позиции, красный, максимальный выход объема.

Таким образом имея данные наблюдения и замечания можно отметить, что объемное значение для трейдера, несет сугубо ознакомительную структуру и в принципе не несет в себе определенных критериев и параметров в рассмотрении торговых возможностей или фиксации позиций.
Стоит заметить, что и отсутствие объема на определенном участке не всегда говорит об направленности рынка) Не мало случаев, где движение не имеющее «сильное» объемное значение пробивает уровни\диапазоны на своем пути, но это уже совсем другая история)) 
Читать далее
27 июля 2016, среда
avatar
0
13  мнений
558  просмотров
Могли бы вы помочь мне с ответами на некоторые вопросы по forts?   А именно:  я торгую фьючерсом si и rts.  какие программы вы посоветуете использовать для анализа данных фьючерсов 
VolfixATASXTick Extreme или что то другое? и какой анализ лучше использовать для si… лента,     Price Action  volumeProfile, FootPrint  Открытый интерес, COT  Стакан, Smart Tape?  в заранее спасибо!!!
Читать далее
13 марта 2013, среда
avatar
14
62  мнения
9866  просмотров
Недавно я озадачился поиском бесплатного ПО для отображения Профиля Рынка на ФОРТС. В конце концов наткнулся на блог одного разработчика, который написал скрипт Профиля Рынка для Квика. Конечно программа не отличается очень дружелюбным интерфейсом, однако является бесплатной, поддерживает использование с наиболее ликвидными инструметами, корректно отображает профиль, позволяет подгружать историю, показывает дельту и многое другое. В результате получился очень полезный и интересный продукт формата «ничего лишнего», за что его автору огромный респект!


Читать далее
10 апреля 2014, четверг
avatar
Наткнулся давеча на буржуйском форуме на статью про вивап. Раритет. С дуру перевел. Оформляю и оставляю здесь, вдруг кому пригодится. Олсоу, если кому вдруг резко понадобится перевод первой части (ссылка в первом предложении), могу сделать, но если честно там совсем банальщина.
Читать далее
30 июня 2016, четверг
avatar
0
4  мнения
518  просмотров
«Будь уверен, что ты контролируешь систему, а не она тебя», — Менеджер мафии.
 
Читать далее
24 июня 2016, пятница
avatar
Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

Попалась мне однажды книжка по трейдингу с парой дельных идей, которые я использовал в торговле.
Позже решил записать видео и презентовать одну из несложных, но неплохих стратегий.
 


Приятного просмотра! 
Читать далее
12 января 2015, понедельник
avatar
Тем кто может в трейдинг и имеет желание развиваться в ДУ предлагаю выполнить следующее.

1. Никнейм в Skype.
2. Торговая площадка (CME, NYSE, РФР и т.д. Кроме форекса) и торгуемые финансовые инструменты (биржевой тикер, название. Пример — CL, нефть сорта WTI). Используемый терминал для торговли (квик, волфикс, нинзя и т.д.)
3. Среднестатистическое количество сделок в неделю. Методика технического анализа рынка (биржевой стакан, лента, кластерный анализ объёмов торгов, ценовые паттерны и т.д.).
4. Концепция рынка. Почему цена движется? (Видение рыночных процессов, участников торгов)
5. Концепция риск менеджмента торговой системы – статистические показатели серийности убыточных и профитных сделок, соотношение размера среднего стопа к среднему профиту, риски закладываемые в сделку (% от депо), риск закладываемый на вероятную убыточную серию (% от депо)
6. Описание торговой системы (один абзац)
7. Статистика торговли (за значимый период (от 3 месяцев) — брокерский отчёт или стэйтмент терминала, демо-счета). Посделочное эквити представленной статистики (график по осям X/Y, где вертикальная ось — прибыль в валюте счёта, горизонтальная номер сделки начиная со сделки номер 1). Скрины всех сделок – вход\выход в терминале на таймфрейме анализом которого явилась сделка. Подневные или понедельные скрины, в порядке календарных дат.



P.S.: анкета в ворде, эквити в экселе или другой учетной программе (можно скрин – только разборчивый), скрины сделок в jpg – всё это в архив под названием «никнейм в skype» в скайп BIOPSYHOSE. Туда же все вопросы, эта тема не для общения. Интересующая ориентировочная годовая доходность от 100%. Ваша начальная комиссия 40% от прибыли.
Читать далее
15 февраля 2016, понедельник
avatar
Есть инструменты которые легко торговать в моменте, они идут синхронно друг с другом
именно в моменте. Есть такие пары инструментов.
Есть и БАКС РУБЛЬ, который идет *** пойми как и прыгает вперед или стоит позади, раздергивая вас и невозможно понять, что он сейчас сделает.
Нужно искать гармоничные пары и НЕФТЬ БАКС не гармоничная пара. У бакса есть еще какой-то инструмент, с которым он ходит.
Что означает корреляция в моменте? Это означает, что контексты на обоих инструментах одинаковые. И внутри этих контекстов, инструменты совершают ускорения в интервалах 80-85% одинаково.
В то время, как нефть делает пробой топа дня, бакс еле-еле падает. В то время как нефть делает откат, бакс еле-еле растет. И затем, когда нефть делает небольшой откат вверх бакс пробивает лоу дня. Это несовпадение по контекстам, но совпадение по ускорению. 
Но тем не менее
КТО СОЗДАЕТ КОНТЕКСТ ДЛЯ БАКСА?
Я проверил Евро, Золото,  Серебро. Нет корреляций. 
Пытался найти фьючерс на Китайский Юань. Голяк.

 
Ваши идеи господа )

 
Читать далее
22 апреля 2016, пятница
avatar

Почти совсем давно, еще в пером своем посте в комменте упомянул: " … Теперь я думаю биология — это сила. "
Читать далее
24 декабря 2012, понедельник
avatar
Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию footprint:
трендовый подход, работа во флете, ложные пробития, разворотные стратегии, работа на пробой.
 
Трендовый подход 1. Пробитие минимума
  • каждый бар закрывается ниже предыдущего
  • увеличивается отрицательная дельта 
  • растет объем в направлении движения (кульминация продаж) 
  • большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать, не забываем, что сделка проходит только когда одновременно по этой цене есть продавец и покупатель)

С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.

Читать далее
01 июня 2016, среда
avatar
Часто, взяв с утра 500 пунктов на РИ, я вхожу в спорные сделки, что чаще всего приводит к потере существенной части утреннего заработка. Чтобы предотвратить эти потери в будущем, я решил проанализировать проблему и изучить научные статьи по данному вопросу. Вот какую информацию мне удалось получить.
Многие игроки склонны к более рискованным действиям после существенного выигрыша. Это явление отражено в игровом жаргоне фразой «игра на деньги казино» (playinghousemoney). Игроки часто используют эту фразу, чтобы выразить чувство от игры при нахождении в плюсе. Суть идеи в том, что пока весь выигрыш не потерян, все проигрыши представляются как уменьшение выигрыша. Потеря «их денег» не приносит столько боли, как потеря своих собственных денег. По аналогии данное явление среди трейдеров можно назвать эффектом торговли на чужие деньги.
Важно отметить, что эффект не своих денег может угасать по мере того, как размер возможной потери приближается к размеру начального выигрыша. Т.е. наиболее часто данный эффект имеет место, когда возможные потери с запасом покрывается заработком с начала торговли. Начало торговли – это тоже не объективный показатель, кто-то может отсчитывать результат от начала недели, кто-то – от начала месяца, это не важно. В своём примере я буду рассматривать ситуацию отсчёта от начала дня.
 
Что происходит в нашей голове при данном эффекте? Возьмём для примера ситуацию, когда вы в первый час торгов зарабатываете 500 пунктов и возникает сетап для входа, который в 50% случаев принесёт ещё 200 пунктов, а в других 50% — убыток такого же размера (200 пунктов). Опираясь на работу Талера и Джонсона [1], можно выделить 4 возможных варианта представлений такой ситуации в сознании трейдера.
1). Если я приму решение войти в сделку, моя прибыль в любом случае составит не менее 300 пунктов, а также у меня будет 50%-й шанс на увеличение своей прибыли с 300 до 700 пунктов.
2). Я уже заработал 500 пунктов. Теперь я могу решиться на сделку с 50%-й вероятностью заработать 200 пунктов и с такой же вероятностью потерять эти деньги.
3). Если я войду в сделку, я гарантированно получу 300 пунктов и в придачу 50%-й шанс заработать ещё 400 пунктов (представление близко к первому варианту; различие в том, что положительный исход сделки представляется не как увеличение прибыли с 300 до 700 пунктов, а как отдельный заработок 400 пунктов, психологически для человека заработок 400 пунктов с нуля более привлекателен чем добавление этих 400 пунктов к уже заработанным 300-м).
4). Если я войду в сделку я получу 50% на заработок 500 и ещё 200 пунктов и 50% на заработок всего лишь 300 пунктов.
 
В своём исследовании Талер и Джонсон пришли к выводу, что человеку наиболее свойственен 4-й вариант представления данной ситуации (проанализировав свои мысли, я понял, что не являюсь исключением). Также они отмечают, что полученная ими информация о проявлении эффекта «игры на чужие деньги» не согласуется со 2-м вариантом представления. Т.е. этот вариант представлений не вызывает данного эффекта. Таким образом, можно сделать вывод, что приучив себя представлять подобные ситуации именно таким образом (как указано в варианте 2), мы исключим проявление нежелательного эффекта в вашей торговле. Думаю, с опытом реально приучить себя к этому.
 
 
Использованные материалы
1.   Thaler R.H., Johnson E.J. Gambling with the house money and trying to break even: the effects of prior outcomes on risky choice// Management science, vol. 36, №6, June 1990.
2.      Nofsinger J.R. The psychology of investing, 2nd ed. Upper Saddle River, New Jersey, 2005.
Читать далее
09 ноября 2015, понедельник
avatar
5
58  мнений
1617  просмотров
Если кто-нибудь пойдёт на конференцию, где будет два часа выступать Ларри Вильямс и будет, ознакомившись с этим материалом, желание, задайте, пожалуйста, вопрос: что это за инструмент был «T-Bond/EV»: характеристики, порядок совершения сделок и как по нему совершались сделки лично Ларри В.? Спасибо.
Читать далее
09 августа 2013, пятница
avatar
Привычный кластерный анализ, и анализ объемов торгов в целом, базируется на суммировании тиков по ценам. Данный метод группировки объема становиться популярнее даже чем, классические индикаторы.

Пример по золоту ($GC — Comex):

В данном примере, выделенные объемы, с точки зрения цифр — ни о чем не говорят. Они одинаковы, и не несут смысловой нагрузки.
Но самый верхний бар привел к падению золота на протяжение всей европейской и американской сессии.
Читать далее
20 мая 2016, пятница
avatar
9
116  мнений
1374  просмотра

Всё просто!  

Если вам нужен индикатор, привод, робот и тд…  пишите — легко сделаю... 
Или у вас есть идея, но вы не знаете как её автоматизировать... тоже пишите — легко сделаю… :)
Хотите проверить свою теорию и алгоритмы както на истории… тоже пишите — сделаем... 
Короче всё что связано с программированием и тд… Думаю всё сделаем!!! :)))
Но желательно рядом или около с  C#, QLua, IUP, QUIK, TWS. 

Не сочтите это за рекламу… многое я готов сделать безвозмезно ( в разумных пределах...), просто счас выдалось свободное время и готов посвятить его вам… :)
А если честно — за последний месяц, что то вымотал меня рынок и тильтанул я несколько раз не удачно… :)  Хочу чуть отдохнуть и позаниматься своим любимым Хобби… + быть полезным окружающим...

Пишите… Буду рад помочь!!!
 
Читать далее
23 апреля 2016, суббота
avatar
0
25  мнений
720  просмотров
ПОЗИТИВ спасёт МИР!!!
 
Юмор   — это лекарство от всех невзгот и неудач… Хороший антидиприсант, который помагает держаться на плаву в нашем не лёгком деле....
 
Решил создать пост— где можно чуть расслабиться, посмеятся и набраться позитивом… своебразный Чил аут трейдера...
 
Делимся своими смешными историями, наблюдениями, анекдотами связаными с трейдингом... 
Ваши Безумные покупки, продажи… весёлые и интересные стратегии и тд...
 
Читать далее
06 января 2015, вторник
avatar
    Реальный диалог 2х трейдеров
— Ты где входил?
— Да вот тут после стопов
— Так ОИ не падал же — это были не стопы!
— Хм… ну ладно, не стопы так не стопы

    После данного диалога я почувствовал себя полным долбоёбом с охуенно низкой трейдерской квалификацией ))). Моя самооценка упала на дно колодца и начала зарываться дальше вглубь устремившись к центру земли ))). Бля, а ведь в натуре — там же не было падения ОИ, значит не стопы. Это был отрывок из диалога с обсуждения сделок на истории. Дело было где-то с полгода назад. Надо понимать, что стопы в реале видно по резким молниеносным движениям, завязанным на некий уровень после пробития, которого треггернуться стопы. Он-лайн это хорошо видно. На историческом графике — есть лишь свечки и график ОИ. Я по резкой свечке, идущей после мелкой незначительной проторговки, сделал вывод, что это были стопы, на ОИ я даже не обратил внимание, на что мне и указали. Вроде всё заебись, я просто проморгал и не более. И вовсе я не долбоёб получается ))). Меня ведь учили, что если летят стопы — это падение ОИ. Вот и всё, трейдерская репутация восстановлена, жизнь продолжается ))). Но, это только начало истории, ибо я видел в реальности обратное. В реальности ОИ мог не меняться.
Читать далее
27 марта 2014, четверг
avatar
Торговая платформа MetaTrader 5. По поводу нее существуют различные мнения. Изначально на имидж программы сильное влияние оказывало «форексное» прошлое, в связи с чем, многие трейдеры даже не рассматривали этот терминал всерьез. Сложилось мнение, что это этакий «игрушечный» терминальчик, а также определенное распространение получили подозрения в «кухонности» и ненадежности пятого Метатрейдера. Конечно, после достаточно мудреного и навороченного Квика, чтобы разобраться в котором на начальном уровне требуется минимум пара дней, пятый Метатрейдер своей простотой и удобством вызывал огромные подозрения. Чтобы разобраться в нем и начать торговать нужно было не более получаса — все понятно, везде нужные кнопочки, все подписано. «Что-то здесь не то. Это несерьезно. „Замануха“ какая-то!» — сказали многие и вернулись к своим привычным приводам.

Но время идет. Одни трейдеры уходят, другие приходят. Уважаемые трейдеры, поделитесь мнением на этот счет, кто что думает об «MT5»?

Основные плюсы и минусы программы, на мой взгляд.
Читать далее
12 мая 2016, четверг
avatar
-13
49  мнений
738  просмотров
Последние 5 месяцев торгую индекс свингово и вполне успешно. Решил поделиться своими наблюдениями.
Индекс хорошо кореллирует с SPY а тот в свою очередь с капитализацией акций из своего эшелона.
Смотрю так же в WallStreetTrader данные по покупкам и продажам крупняка по акциям.
Соответственно сейчас пришло время продавать, и сегодня на выступлении двух человек из ФРС в предверии черной пятницы 13-ой я вхожу в рынок на продажу.

Счет увеличл на 40% уже, продажа долгосрочная, не интрадей. Расти сильно уже не сможем, слишком много institutional traders продали индекс (внимание, это не СОТ).
В следующей раз немного побольше напишу о сделках, планирую заработать несколько тысяч. 
Читать далее
25 апреля 2016, понедельник
avatar


Вернувшись к началу или сделав виток по спирали почти в 2 года, не мог уйти по-английски :))) 
Впереди поистине трудный выбор, перед которым решил дать себе отдохнуть, собственно предмет изучен и дальше либо трейдинг всерьез и уже навсегда, либо как приятное но редкое развлечение.
Читать далее
22 апреля 2016, пятница
avatar
Как вижу, мой пост про новую психологию трейдинга, несмотря на малое количество комментариев, до сих пор кое-как висит в топе  tradetrade.ru/psyhology/2016/02/25/novaya-psihologiya-treydinga.html.
Спасибо за интерес, и в благодарность, чтобы показать, на что способно новое понимание психологии, я приглашаю вас принять участие в диагностике ваших «Ошибок». Хрен с ним, что те ошибки которые вы считаете ошибками на самом деле могут таковыми и не являться. Все равно, путями извилистыми, вы увидите, что за вашим поведением стоит нечто большее, о чем я говорил в предыдущем посте tradetrade.ru/psyhology/2016/02/25/novaya-psihologiya-treydinga.html.
Итак. Чтобы вы верно понимали структуру работы вашей психики и динамику развития вашего состояния, я сделал для вас гениальную по простоте вещь.
Читать далее
24 апреля 2016, воскресение
avatar
Интересно, использует кто-нибудь подобные вещи в своей торговле ?

 
Читать далее
06 апреля 2016, среда
avatar
Если вопросами тильта на форуме я задаюсь в основном для новичков, то здесь я преследую корыстные цели.
Люди говорят, что торговля по эквити это гуд, ведь мы должны уносить деньги с рынка и не отдавать обратно больше положенного (это сколько?). Но тут возникает вопрос.

Если у нас есть правила/система/метод/стратегия c положительным МО, доказанным на практике, то по идеи мы должны использовать как можно больше попыток (в идеале все за период), иначе можем попадать на лоссы и пропускать решающие профиты и т д.

А эквити говорит нам: «приятель ты заработал 400 пунктов, ты не можешь потерять больше 150-200 за отавшуюся сессию»… ну думаю всем понятно в чем нестыковка.  Для тех кто не совсем понял уточню на примере: 1 сделка +300, вторая -150… а дальше что? курить бамбук?)  

Вопрос: Как практикуете работу по эквити, как подружить м\у собой, желание уйти с деньгами и отработку всех сигналов\возможностей за день, хотя думаю это можно масштабировать и на неделю, месяц, год. Если сознательно не практикуете, то почему.
Читать далее
18 января 2014, суббота
avatar
3
9  мнений
1691  просмотр
Отличный способ научиться читать последовательности на ключевых уровнях изучать исторические ценовые графики, с акцентом на ценовое действие в ключевых структурных местах.

Каждый день, определять последовательность действий на ключевых уровнях. Изучать его и учиться.
Это займет не много времени и принесет много пользы.
Читать далее
02 марта 2016, среда
avatar
Кто не сталкивался со ср. всз. ценой? :)
Читать далее
30 октября 2014, четверг
avatar
В топике с видео беседой о скальпинге tradetrade.ru/video/2014/10/22/skalpery-piter-2014.html
опубликовали скрин аскетичного рабочего стола Муханчикова:


Собственно, вот он и весь грааль: уровни + пустой минутный график фьюча + стакан + фильтрованная лента (на 50 контрактов для фьюча РТС).
Остальное лишнее.
Рисуешь уровни и смотришь как на них себя ведет стакан и как печатает лента. ВСЕ!
Читать далее
16 апреля 2014, среда
avatar
Представляю программу Таблица всех сделок QUIK_txt_Excel.xls
Она строит графики объемов отдельно для покупок и продаж, на основании данных получаемых из таблицы всех сделок QUIK
Для примера привожу два рисунка: на первом представлены графики объемов за 08.04.2014 по GAZR-6.14 с моими пометками и на втором сам график цены.





Саму программу и инструкцию к ней можно найти здесь, а файл с данными из таблицы всех сделок за этот день тут

Видео:
rutube.ru/video/e12bd3e20910a78eb20ddd4acbe2126c
Читать далее
16 января 2015, пятница
avatar

Пост для новичков. Если не хватает рейтинга для написания новой темы — пишем сюда комменты. Мы их отплюсуем.
Читать далее
17 августа 2013, суббота
avatar
37
166  мнений
27966  просмотров
Добрый день господа!
Много говорят про ленту, но нет ни одной книги или собранной инфы по ней, мы видим сотни книг по трейдингу, всякие там теории, анализы, таймфремы, индикаторы и прочее, но ни чего на эту тему.

На умение читать, а правильнее было бы сказать Считать ленту, т.е. считывать инфу с нее, у меня ушел год жизни. Я в принципе больше ни чем не занимался, только этим причем с нуля, мне ни кто не подсказывал. Перерыл весь интернет, и собрал все самое дельное, что люди пишут и на примерах западного рынка то же. К слову в воспоминаниях Биржевого спекулянта много говорится на эту тему, но так завуалированно, что я разобрался только тогда, когда всю книгу разобрал по косточкам предложениям и т.д. Конечно раскрывать всех секретов мне не охота, это была моя большая работа, но та теоретическая инфа которую я собрал мне в этом очень помогла., я готов с ними поделиться, если пригодится кому)))

Ниже перепечатки с сайтов и книг, правда не получилось вставить картинки для точности, я из этого сделал конспект для себя.
Читать далее
19 марта 2016, суббота
avatar
Уже не первый год трейдеры по всему миру пользуются полезной программой Журнал сделок. И это касается не только начинающих трейдеров, но и опытных, матерых биржевых игроков. Это не случайно, ведь Журнал сделок позволяет:
 
  • простым и удобным способом сохранять и просматривать всю необходимую информацию о своих сделках;

  • сортировать информацию и легко изучать статистику торговой деятельности;
  • эффективно оценивать плюсы и минусы торговой стратегии, корректировать ее для исправления ошибок и закрепления успешного результата
  • многое другое.

 
К сожалению, курс пиастра сегодня существенно изменился не в лучшую сторону. Поэтому нашему капитану (старому пирату) не хватает денег даже на корм своему любимому попугаю, не говоря уже о голодающей команде.
 
Мы не можем оставить капитана Флинта без помощи, поэтому, вынуждены поднять цену на нашу программу.  Но мы понимаем, что от курса пиастра пострадали все, в том числе и наши клиенты, поэтому мы хотим сделать вам особое предложение.
 
В конце письма вы увидите ссылку. Пройдя по ней, вы сможете купить программу по старой цене.
 

Купить по старой цене

 
PS. Помните, трейдеры всегда…
Читать далее
21 марта 2016, понедельник
avatar
-4
8  мнений
585  просмотров
Разбивай на лоях(низы), завязывай на хаях(верхи). Чтобы вести за собой, иди за ними.
Читать далее
14 ноября 2014, пятница
avatar
9
97  мнений
5966  просмотров
...negotiatrix negotiatori lupus est
(трейдер трейдеру- волк)

Хочется предостеречь начинающих трейдеров (к коим причисляю и себя) от «слепого» (SLEPOY,pardon:))повторения сделок за лидирующими на ЛЧИ трейдерами.На фондовом рынке на момент написания настоящего поста впереди товарищ под ником «TATARIN». Так вот этим коллегой была произведена замечательная комбинация. Вчера под занавес была набрана позиция по малоликвиду SEMZ в 19000 акций в лонг. Сегодня на открытии в 10.05 она была закрыта им на «плитой» в 18000 бумаг об «повторяющих», «догоняющих» и пр. Очень красиво!..
А если посмотреть на истории всплеки оживления в этом стоке и сравнить со сделками нашего визави то видно, что без оного фигуранта и тут не обошлось. По всей видимости используется два счета- один публичный ЛЧИ и второй для сделок с собой для создания двиг.Вот вам и «кукл» в отдельно взятом неликвиде.

Время на графике GMT.

Читать далее
15 февраля 2016, понедельник
avatar
11
2  мнения
969  просмотров
Всем привет.
Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.
FTP доступ: 
85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылка на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2
Читать далее
10 июня 2014, вторник
avatar
Учебный курс Jigsaw Trading: «ES — Когда входить в сделку» в переводе

Предлагаю, для самостоятельного изучения Учебный материал по теме – Чтение Ленты, в переводе от crambe12books.

Учебный материал создан на основе перевода теоретической части Учебного курса от команды Jigsaw Trading: «The ES — When To Enter».

В моей интерпретации Учебный материал назван – «ES– Когда входить в сделку».

В рамках своего Учебного курса, его автор Питер Дэвис, делится своим опытом ДНЕВНОЙ торговли на ES, и собственной концепцией успешной торговли, выработанной им за годы торговли на различных рынках.

В основе его концепции лежит понимание модели ликвидности, анализ потока ордеров и приходящего объема, а также умение анализировать поведение людей, стоящих за ценовыми движениями, по сути, это то, что принято считать умением Читать Ленту.

Читать далее