трейдитрейд beta
03 декабря 2016, суббота
avatar
7
27  мнений
1048  просмотров
Всем привет!

Предыстория:
Недавно анализировал свою торговлю и понял, что за последний год сильно поменял стиль и набор торгуемых эмитентов.

С начала своей торговли и до текущего момента, торговал только фьючерсами на Фортс.
Сначала просто через Квик, потом с прямым доступом к бирже через Квот Про (скальперский привод), потом дополнительно с планшета через метатрейдер 5.
В данный момент, торгую позиционно с планшета на Метатрейдере и скальпирую с терминала.

Но пост не об этом, начинал я торговать на фортсе на фьючах на Сбер и Газпром, потом переключился на Нефть и прям полюбил этот эмитент, потом добавил Рубль доллар, потом убрал его, потому что он был сильно нервный и я понял, что просто с ним не справляюсь. потом добавил Золото и Евродоллар.

Потом понял, что можно торговать на всем и поменял подход, отсортировал таблицу всех эмитентов и выбрал топ 10-15 по двум колонкам, «оборот» и «количество открытых позиций» — По итогу в почти на год в мой набор торговли попал следующий набор эмитентов, все ценные бумаги — фьючерсы на Фортс:
Нефть, Рубль, РТС, Евродоллар, Золото, Сбер, Газпром, ВТБ, Лукойл, Роснефть, Йена, Фунт, Магнит, Норникель, Индекс МХI, 

— Поторговав с таким набором чуть более пол года, я сначала убрал со своего радара Магнит и Норникель, так как понял, что движения в этих бумагах мне абсолютно не понятны и хоть там и есть потенциал, но торгую я их мимо.
Потом я убрал Газпром, так как понял, что Газпром почти всегда хочет меня обмануть =)) и понятие логика и уровни — это не про него, потом я убрал ВТБ, Лукойл и Роснефть, так как они малоликвидны и очень скоррелированы и скажем тоже не торт.
Потом я убрал индекс МХI  - так как он тоже такой себе не рыба не мясо.

Короче в итоге у меня осталось 4 Эмитента: Брент, Золото, Рубль, Евродоллар.
— Все эти эмитенты соотвествовали моим критериям, они достаточно ликвидны как следствие, у них узкий спред почти неограниченный объем входа (в пределах моего капитала), понятная мне торговля по уровням — есть понятная мне борьба между покупателем и проавцом, когда одна сторона побеждает есть выраженное движение и т.д.

По сути я понял, что на протяжении всего своего опыта торговли я с любовью и удовольсвтием торговал только эти эмитенты, но во всей этой истории есть одно НО — Изучая свой стиль торговли я понял, что чем больше торгую, тем больше предпочитаю торговать определенные формации и торговые ситуации. Если взять вышеуказанные 4 эмитента, то мы заметим, что Рубль крайне сильно скоррелирован с Нефтью, которая более ликвидна на мировом рынке и  задает тон поведения рубля, Так же и Золото сильно скоррелировано с Долларом, объем и ликвидность которого больше, чем у Золота на мировом рынке.
— Итого мне захотелось большего, чем торговать 2 ценовых движения в 4 эмитентах.

Последние пол года я усиленно изучал мировой рынок торговли фьючерсами и нашел для себя, что из базового набора основных мировых ликвидных фьючерсов, которых 48

finviz.com/futures_charts.ashx

Я легко выделяю для себя около 15 наиболее леквидных нескоррелированных активов, которые имеют собственный моменту, собственых игроков, и характерное самостоятельное поведение.

Идея перехода на американский рынок фьючерсов захватила меня целиком.

Первые попытки торговли на Демо для изучения софта и поставили меня в тупик:






Так выглядит настроенная на мой вкус панель для торговли, эмитент Brent - 
Я даже  не буду говорить, про размер лотов (минимальный шаг цены — примерно 10 долларов) — ГО на один контракт в среднем 1.5-3 тыщи долларов, при переносе позиции на ночь ГО увеличивается минимум на два.

НО Софт, я неоднократно слышал, как мы ругаем наш софт, типо этот убогий квик!  ит.д.

Так вот для тех, кто никогда не торговал на америке и имел хороший опыт на Фортсе, вас ждет следующее:
1) стакан с глубиной 20 — то есть 20 вообще, по 10 на сторону
2) медленное исполнение (вопрос колокейшена я пока не изучал) но исполнение настолько далеко от исоплнения на скальперском стакане — что это просто мрак
3) Терминал, все доп фичи и т.д. — стоят несопоставимо дорого по сравнению пл сравнению с маза рашей.

Из плюсов, почти круглостуочная торовля (не знаю как вы, но в момент объявления Трампа президентом) я сидел на кухне в 3 часа ночим и смотрел как цена на  Евро-доллар и золото, чертит невообразимые фигуры в котоыре чтобы не войти по тренду надо быть просто дураком, в момент открытия нашего рынка в 10 часов утра все легкие деньги уже закончились =))) — ровно такая же истоиря была с Брекситом, когда движение началось после 3 ночи с азиатского рынка.

В общем я не в вострорге от хваленого Американского софта, признаюсь Вариант Квика с подключенным к ним скальперским приводом Квот Про — с прямым доступом к серверам — мне теперь видится — просто отличным софтом.

Вопрос, Есть ли из Вас те, кто скальпирует на Американском фьючерсном рынке?
— АМП фьючерс? — или Нинзя трейдер? — или другой брокер?
— Какой терминал?
— Есть ли разница кто поставщик котировок? COG? Ритмик?
— Сществует ли Стакан с моментальным исполнением с шортката, как это можно реализовать на русском рынке? — может через колокейшн? — дорого ли это? — может колокейшн не нужен, нужен просто правильный выбор софта?
— Брокер говорит мне, что невозможно докупить глубину сткана — это так? — она нужна на американском рынке? — я уже привык к нашей глубине в 40. 
— про умную ленту сделок слышал, но дорого =) встроенная тоже норм, можно  пользоваться,
0
#
Недавно наткнулся на https://exante.eu/ru, качнул потестил, что то вроде MT5, вообщем то интуитивно понятная и удобная штука, но это наверно больше для любителей форекса, чтоб переходить было в более менее понятный интерфейс))  у них фишка что все рынки в одной платформе и с одного счета, комиссия 1,5$ за CME, но не пользовался не знаю про их надежность. Сам у UT торгую, комиссия дикая правда 5 баксов, но платформа Аврора по мне так удобная и чарты и стакан, хоть глубина и небольшая, но я от чартов торгую, стакан второстепенен )) А ты какого брокера рассматриваешь? Какая комиссия и минимальное депо?
2
#
По большому счету выбирал после отсева разных брокеров между АМП фьючерс и НинзятрейдерБрокерадж

— На АМП — комиссия выше, но подкупало, что они ввели возможность торговать с Метатрейдера Пятого в последовательно с основным терминалом.  - потестировал у них терминал Мультичарт -= остался недоволен.

После настроенного Квика со стаканом и лентой — Квот про — это просто мрак, медленно и лагово и самый облом — вход и выход с шорткатов что в стакане так и на чарте — глечит — работает через раз — это категорически недопустимо в моем понимании для скальпинга.

Сейчас вроде уже настроил под себя и потестировал Нинзютрейдер терминал — в принципе все удобоваримо, Шорткаты работают железно, даж нету гистограмм в стакане — отображающих объемы лимитных заявок — но это пофиг.

Торговля и с графика и со стакана — гуд, лента и стакан полностью кастомизируемые и настриваемые.

Склоняюсь к Нинзятрейдер бРокерадж.

Комиссия на круг, за пользование по подписке например на ES — 3.7-4 доллара на круг — в принципе — это терпимо, если учесть, что цена одного тика на ЕС — 12.5 доллара. — то есть соизмеримо комиссия не намного выше, чем на нашей бирже, просто минимальный размер лота в 100 раз больше =)))))))))))) хахаххахаха


Про ЮТ — изучал возможность поработать с ними, но в итоге вариант комиссии выше, чем я получу у дисконтного фьючерсного брокера и на мой взгляд никакх доп преимуществ — если бы уних был доступен реальный проп трейдинговый зал — тогда еще да, но в варианте торговать через них, как через субброкера — имеет смысл только если торгуешь акциями, потом что там нету такого большого плеча как на фьючах. — на фьючах я не нашел для себя смысла переплачивать на круг, если не ошибаюсь у них на круг получается 10 долларов за контакт — по 5 на сторону — у того же НинзиББрокерадж — 4-5 на круг — это в два раза меньше — а это ощутимая разница.


На днях уже буду открывать реальный счет, если хватит запала, сделаю маленьку статейку с обзором и некоторыми интересными моментами, котоыре я для себя наше после нашего рынка и в целом от софта забугорного.

Рисковый капитал еще не решил 3-5 тыщ зелени — где-то так. 
0
#
С такими вопросами вам к Светлане Орловской.
0
#
Я с ней уже переписываюсь по почте, интересно, а она на форуме тут есть? — хотя зачем ей, у нее же есть своей профильный форум.
0
#
Будет интересно, ждем статью!!!
0
#
Есть вариант Rithmic+Qscalp. Косты умеренные, и очень гибко настраиваемое исполнение на привычном русскому человеку стакане. Можно протестировать даже на демо, если интересно.

Я лично торгую через CQG+ATAS. Нареканий по скорости и удобству нет, но мне на западе нужен больше чартинг, нежели стакан.
0
#
Спасибо. А умеренные косты — это сколько на круг например за ES?

Какая глубина стакана получается? 
0
#
У NT за Rithmic — $0,25 за круг любого контракта, плюс оплата Qscalp. О глубине на CME больше 10 в одну сторону я не слышал.
0
#
Ну да. Получается так. 

Просто у меня вопрос — какой смысл в кускальпе при суммарной глубине стакана в 20

может это конечно вопрос привычки и стиля торговли.

Я почему-то думал что есть разница в скорости и исполнении при разных поставщиках котировок. Как оказалось — это вопрос комплементарности терминалов и данные с разных бирж, например еурекс или лиффе И так далее.

Пока склоняюсь к голому нинзятрейдеру. При прочих равных, быстрый не глючный, кастомизируемый, шорткаты работают хорошо.

Поизучал атас — так и не понялнужна ли мне умная лента и умный стакан — склоняюсь к тому что нет.  
1
#
Господа, у меня вопрос специфического плана. Кто нить имел опыт торговли на Росс рынках через скальперские привода… из Китая???))) Да, да, звучит смешно))))Кто не в курсе, в Китае есть проблемы с инетом. Точнее, как таковой он есть-проводной с норм скоростью, но многие ресурсы и сайты у них блокируются, VPN достойный в помощь конечно, но в связи с этим будут неизбежные потери в скорости, и боюсь, что и в данных. На ваш взгляд, какие допустимые Ping и скорость должны быть для нормальной торговли на приводах( к примеру QScalp). В данный момент поставил для тестирования демо-Квик и QScalp, на прямом проводном инете в 100Mbps Квик соеденяться не хочет, работает только через VPN, который dв итоге выдает Пинг около 70 и скорости 7Mbps и 2Mbps download и upload соответственно. Ясно, что QScalp присабаченный к демо-квику и реал-это небо и земля! Сдается мне, что в таких условиях моим скальперским наработкам и начинаниям на Росс рынке пришел каюк!) Но все таки, каким образом на данном этапе лучше протестить все и возможно ли это вообще на таких демо-соеденениях? Может в моем случае, в связи с таким местопроживанием вообще нифига не выйдет!!! До этого никогда на российском рынке не торговал,
работал на  СМЕ и Eurex. Сделки скальперские только. Понятно, что в Мск проблем с соеденением, инетом и исполнением не было. Счет западный остался в порядке, но заморозил его в связи с переездом… Теперь подумал о возможности подключения росс рынка к своей торговле, раз уж был вынужденный перерыв… Пока время есть, ковыряюсь с Квиком, Атасом и КуСкальпом… конечно на росс рынок я смотрю как баран на новые ворота!--на инструментах Си, Ри, Сбере в стакане дыры, поток ордеров специфичный! Нуу, по сравнению с ликвидными и очень плотными Амер трежерями, FESX, с другой стороны, я вот смотрю и думаю-или это норм, или это Демо, или проблемы с инетом и потеря данных, нууу… или все вместе взятое!)))
В общем, главный вопрос в том как выявить и протестировать надежность инета и прочих приблуд для устойчивой и нормальной работы внутри дня.
0
#
Дело в том что на демо счете у вас не получится  адекватно оценить работу привода и стакана — говорю по своему опыту Брокер эмулирует и плотность в стакане и поток ордеров. 

На реальном счете у меня через квик и привод Квот про на обыкновенном 50мб. Соединении без реального айпи задержка была 15-30 и до 100 милисекунд. 
0
#
Преимущество русского рынка в том, что вы можете завести реальный счет и тестировать скорость соединения одним контрактом на сбере просто до посинения почти бесплатно. 
0
#
Вообще вы точно заметили, но по правде для скальпинга на фортсе годятся по честному только 4 эмитента — нефть, ртс, рубль и сбер. Но есть одна проблема )))) — ртс, рубль и сбер жестко ходят за нефтью — даже при наличии собственного моментума и движения и игроков корреляция с нефтью потрясающая. — но тут как посмотреть — возможно для некоторых это и плюс. 
1
#
Вот уже чего явно не замечал, так это жёсткой привязки к нефти..50 на 50… где есть интерес, тот и лидер
0
#

каким образом на данном этапе лучше протестить все и возможно ли это вообще
1)Узнаёте айпи адреса торговых серверов различных брокеров (основные и резервные, кроме демо)
2)Проверяете их прогой WinMTR ( кол-во узлов и пинг)
3)Устанавливаете квик самого лучшего брокера и тестируете на раундтрип
2
#
Gindes
-------------------------------------------------------------
 Рисковый капитал еще не решил 3-5 тыщ зелени — где-то так.  Ответить
-------------------------------------------------------------------
Я
 конечно дико извиняюсь, но такая сумма депо не подойдет ни для СМЕ, ни для Eurex, даже не взирая на то, что внутридневная маржа на ES  и Трежерис-500 долл, на FESX-1000 долл. Тем более, я так понял, что вы хотите торговать золото и нефть! Я бы сказал мин депо должно быть в 2-3 раза выше для толстых и ликвидных инструментов, для золота и нефти минимум раз в 5. Посмотрите маржу на них внутри дня и при переносе через клиринг. Один тик стоит от 10 до 16 долл в зав-ти от актива. Не забывайте, открыли сделку(к примеру ES внутри дня)--500 долл в залоге, закрыть ее лимитом-еще 500 долл=1000. Т.е. ход одним контрактом-в залоге 1000, пункт 12 долл, какой стоп, какой тейк? По золоту и нефти будет 1000+1000 на одного коня.
 По фиду-у меня Ритмик, платформы разные были- Сиерра(отказался из-за ее грамоздкости и замороченности), Ниньзя+привод Jigsaw, ATAS и QScalp на Ритмике.Почему так? В разное время ковырялся с разными-в итоге получилось так: Атас-на нем графики, но исполнялся с приводов или Скальп, или Джигсоу, которая висит на Ниньзе. Саму Ниньзу перегружать не стоит, к ней куча есть всего написанного, чего можно (но не нужно) прицепить. Если скальпите, то исполняйтесь с того, где висит по минимуму и не загружено. На ноуте у меня стоял резервный инет и RTrader( от Ритмика), там висел только стакан-для аварийного выхода из сделки. 

 
0
#
Полностью с вами согласен, при таком размере капитала соотношение депо к риску на сделку ужасное!!! Больше оптимального фи в два три раза
0
#
Ясно, значит отроюсь да и буду ковыряться. Если конечно они дистанционно откроют, т.к. в РФ пока не собираюсь- холодно)
У западных брокеров еще есть ежемесячная оплата за фид, и у многих-плата за неактивность, так что реал лучше открывать непосредственно для торгов 
0
#
Я торговал у двух российских брокеров Финраз — там у меня было прямое подключение привода Квот про — работают в том числе и удаленно — в плане открыть счет и т.д. — но маленько подтормаживают

Открытие — сервис отличный, мне кажется на уровне с Американскими брокерами.

При прочих равных можно смело открыть счет на 10000р и как я уже сказал выше гонять один контракт на фьючерс на акции сбербанка — это будет почти бесплатным тестом в боевых условиях.

По поводу терминалов на CME — я в итоге оснановился на голой Нинзятрейдер — я настроил в терминале себе стакан и ленту, в принципе все что мне надо для торговли есть в Нинзе, да не в таком виде, как я привык на русском рынке — но по-хорошему, нас, всех кто торговал на русской бирже порядком избаловали )) — стоимость софта и его возможности — конечнь дают фору тому что можно найти при выходе например на CME.
— Единственное преимущество, которое для для меня перевешивает чашу весов в пользу американского фьючерсного рынка — это наличие 16-18 очень ликвидных нескореллированных ценных бумаг, которые торгуются на своем первоисочнике и ты можешь видеть поток ордеров и график из первоисточника.
1
#
Да с деньгами у меня проблем нет) Тем более на открытие. Больше беспокоит вопрос с инетом и их серверами....
 К Ниньзе гляньте приставку Jigsaw- там стакан, лента, искусственный механизм очереди в стакане( кому то в пользу идет)- все в одном… Если постараться, для тестирования можно и бесплатную Ее найти)Я просто всегда исполнялся только через стаканы, с графика не торговал, да вообще часто график смотрел только чтоб «не забыть где мы») Также мне очень подошёл QScalp, работает он только через Ритмик, но в нем надо конкретно все перестраивать под СМЕ- наборы кластеров, тики, ленту...
Про   «Нескореллированные ценные бумаги»- это вы про фьючерсы?) 
Там как не то что бы кореляция, там есть активное спредирование, хеджирование, особенно на комодах и сырьё, так же на них как " по ногам заходят«по календарю ( спред, сезонка), так и актив- дериватив, интеркоммодитис. Ну это на всех рынках. Но на СМЕ на них сведение ордеров немного другое. 
0
#
Про джигсу — да видео смотрел — хорошая штука, но пока не готов ее купить — надо может потестировать, мне в принципе хватает аскетичной пятиминутки, ленты и встроенного стакана.

Про нескореллированные — да я про фьючерсы — просто после года торговли русского рынка и четкого чувства «куда нефть смотрит» — CME — как глоток свежего воздуха, приведу пример, я торгую все 7 больших валютных пар, облигации, снп, нефть, газ, золото, медь, сейчас до кучи добавил соевую муку и соевое масло, пшеницу, грудинку и забойный скот =) — в итоге у меня на сканере в моменте 16 эмитентов — и я тупо не лезу в бумагу, пока там нету движения и волатильности )))) —  но дождаться движения и волатильности в 16-18 разных относительно независимых эмитентах — это совсем не то же самое, что дождаться движения в 3-4 очень скоррелированных ликвидных эмитентах и всему рынку, который по хлопку нефти делает «ку»

— Про джигсу скажи плиз, реально у них стакан умный помогает? — мне даже больше понравилось на их видео умная лента — вот это весчь, но в целом у меня Стандартная нинзевская лента без надстроек устраивает по крайней мере видно кто по рынку бьет большим лотом продавец или покупатель, видо «одеяло» и понятна плотность ордеров — скажем так — более менее ясно, а большего я от ленты и не жду. 
0
#
Про стакан- я им пользовался активно, без ленты, там же сам стакан не только с офферами и бидами, но и с проторгованными конями в удобном для меня отображении. Лента- стакан- это кому как удобно...
Еще раз- " бьют большим лотом по рынку" и " одеяло". — на сое, меди, пшенице, муке-- как раз там надо очень осторожно с такой интерпретацией! Как я уже говорил, на этих инструментах активно идёт спредирование и входы-выходы " по ногам", т.е.  если бьют маркетом -это ещё не значит, что идёт давление или выходы, кто то может просто мартовскую ногу купил, а сентябрьскую продал или по интеркоммодитис заходил, точно также и с ликвидностью в стакане...
Про Джигсоу, я ж говорил, покупать пока Ее совсем не обязательно) Погуглите, кое где можно «за так» ее откопать, не последнюю версию, конечно) 
0
#
Принято, спасибо! =) буду изучать и пробовать!
2
#
Если английский хорошо знаете, могу дать наметку на тех, кто торгует по стакану в этой концепции, я знаю только 2-х человек- америкос и английская компания( там надо хорошо понимать беглый английский-американский на слух, смотреть и внимательно слушать по ходу- все в действии, никаких слайдов и лишней болтовни). Все что в инете на русском именно по такому виду трейдинга- все полная лажа, инфобизнес нищих доморощенных гурей, не трать время. Ну или торгуй по своей системе, как привык. Удачи!
0
#
Да английский понимаю разговорный на слух без проблем. 

Буду благодарен за наводку! 
0
#
Тут ЛС есть? Или куда можно сбросить? А то за рекламу сочтут
0
#
Здраввствуйте, можно мне тоже «наметку», по данной теме. Спасибо.

Только зарегистрированные и авторизованные трейдеры могут оставлять комментарии.