трейдитрейд beta
07 января 2017, суббота
avatar
Логическим продолжением поста

tradetrade.ru/na_zapad/2016/12/03/vopros-k-tem-kto-torguet-fyuchersami-na-amerikanskih-rynkah-soft-na-chem-skalpiruete.html

Было бы написание следующего поста с миниотчетом о выходе на CME.

Чтобы не расплываться мыслью по древу, напишу в пунктах, вопросы которые волновали меня и как я на них себе ответил:

1) Выбор брокера
— По большому счету есть не такой большой выбор дискаунтных брокеров, например АМП фьючерс, Америтрейд, Нинзятрейдер или например http://tradefutures4less.com — на что нужно смотреть:
--Комиссии, за контакт на круг — очень важно смотреть эту цифру в привязке к количеству контрактов, которые Вы будете торговать, например у АМП — очень неплохие комиссии, но когда оказывается, что Вы не готовы торговать 2000 контрактов в месяц — то комиссия тут же становится на уровне остальных дисконтных брокеров.
--Дополнительные платежи: сюда войдут куча всяких штук, например, плата за терминал, стоимость экстренной эвакуации ваших позиций, если они не подкреплены поддерживающей маржей или если Вы их не закрыли овернайт и у вас не хватает маржи и т.д. — туда же войдут сборы на «лечение дедушки» и прочие сборы — типо оплата роутинга котировок СМЕ и т.д. - 
--Предоставляемые Брокером терминалы — опять же сколько стоят, что умеют, нравятся ли вам и подходят ли по стилю торговли.

— мой личный опыт: Остановился на НинзятрейдерБрокерадж, причины, низкие комиссии, адкеватная русскоязычная поддержка, Отличный терминал.

2) Выбор терминала — имхо этот пункт по важности чуть ли не важнее первого,
— Скажу просто, я при выборе терминала исходил из простого набора, как мне кажется, необходимого мне для торговли:
— Понятный для настройки интерфейс,
— Настраиваемый и кастомизируемый график
— Чарт трейдинг — возможность войти в позицию с графика, выйти с графика, отображение на графике позиции и заявок
— Наличие стакана и ленты, возможность их настройки
— Наличие Шорткатов — для меня этот пункт просто обязательный! — шорткаты на вход, выход из позиции и управление позицией и заявками.
— Быстродействие, не глючность.

Мой личный опыт: Выбрал Нинзю трейдер, отказался от Мультичарта и Метатрейдера после тестов — на обоих терминалах не работают шорткаты для входа и выхода из позиции. На метатрейдере их просто нет, на Мультичарте Они лагают, работают через раз — для меня неприемлемо. Еще несколько терминалов посмотрел на Етубе но в итоге как-то они мне не приглянулись.
Нинзютрейдер юзаю с одинм плагином — который как в метатрейдере 5 — горизонтальной линией на чарте рисует текущую цену — мне оч привычно и удобно, Больше никаких плагинов и надстроек не использую, лента и стакан аутентичные, да жалкое в стоке нету гистограмм на объемы заявок в стакане и в ленте тоже нету визуализации объема, ну да ладно.
— Из косяков, пока не реализован ввод размера лота через шорткат — надо лезть мышкой в Стакан — это ужас, но надеюсь сделают, уже написал в поддержку.

3) Бумажная Волокита: Этой части я боялся чуть ли не больше всего.
В итоге оказалось не так сложно, заполнил несколько страниц в ПДФ распечатал, поставил подпись, отправил по почте с фоткой пасспорта — и все, день два — и счет готов, можно заводить деньги.
Сам перевод денег занял день-два, причем один раз зарубили на валютном контроле в Альфабанке.
На будущее, если будете переводить — пишите в графе «назначение платежа» — «торговля на маржируемых счетах» — там правда «форекс» — но суть та же.
— Американцы работают четко, не подкопаешься.

4) Размер комиссии — Одна из баек!!!
— В двух словах — размер комиссии на американском рынке космос — у нас маленькая!
— Ребята там лот в 100 раз больше, чем у нас =)) — один шаг цены 10-12-30 долларов, на некоторых волатильных валютах 5 долларов.
Если мерять соотношение стоимости шага цены к комиссии — то получается примерно как у нас на рынке приведу пример:
Контакт на нефть Фортс: стоимость шага 6.3 рубля, Комиссия биржы 2 рубля, и рубль брокеру итого половина от шага цены.
Контракт на нефть CME: стоимсть шага 10 долларов, комиссия на круг 3.8 доллара, при самых плохих раскладах 5 долларов — итого те же половина шага цены. 

= Как итог, минимальный шаг цены в вашу сторону окупает комиссию. и да!!! — это одна из причин не торговать уменьшенными контрактами, так как на Микро валютных контрактах и на некоторых других миниконтрактах — чтобы покрыть комиссию нужно 2-3-5 шагов цены.

5) Ликвидность.
Скажем так, если Вы хотя бы год торговали на ФОРТС такие контракты как СИ, РИ, Нефть, Сбер — то Вы увидите в ленте — нечто похожее, но есть одно но, размер лота в 100 раз больше, и да, если смотреть на такие эмитенты как ЕМИни СНП или фьючи на 10-летние облигации, на уровнях в ленте идет просто очередь из лотов по 1500-2500 контрактов.

— Если коротко, на некоторых эмитентах можно скальпировать по 2-3-5 тиков с размером депо в 5-10 Миллионов ДОлларов — ЛЕГКО!!!!

— Тупо нет ограничения на размер капитала в разумных пределах даже для очень короткоросрочных трейдеров.

6) Плечо, тут есть два момента, плечо можно взять такое что на Емини 40 тиков = 100% на капитал — это очень много.
— Из защиты есть тупая но эффективная штука, сидеть в позиции на максимальном плече с просадкой в 20-30% у вас не получится — на CME есть такое понятие — поддерживающая маржа, то есть как только у Вас не будет хватать размера депо в пересчете на открытые контракты из расчета например 500 долларов на 1 контакт СНП или 1000 на Один контакт нефти, Вам автоматически ликвидируют позиции, так что усредняться и пересиживать не получится.

7) Все за деньги:
— Комиссия на круг за контакт
— Котировки ежемесячно
— любое вмешательство трейд деска с закрытием или ликвидацией, кроме экстренного по вашей просьбе (например если интернет у вас лег)
— Терминал ежемесячно
— Очевидно я еще не все знаю, но то что выше написал точно, вроде у нас мы тоже за все платим, но по деньгам — разница ощутима, у нас этих отчислений просто не ощущаешь, там платежи ощутимые.

8) Вопрос риск менеджмента и минимального депо и оптимального Фи.

— Тут просто даже без комментов — Если есть опыт торговли на Фортс — просто дорисовываем к размеру лота два нуля — если чувствуете, что не потянете — то сори, досвиданья.

Я бы не рассматривал торговлю уменьшенными контрактами, так как там дыры в ликвидности, и тут только разве если Вы долгосрочник — можно торговать, для дейтрейдинга подойдут только полноценные контакты, там плотный стакан, чарт будет без разрывов и гэпов и поток ордеров будет настоящий.

На полноценных контрактах — 10 шагов цены на 1 контракт 50-100-300 долларов. — как итог или снайперский скальпинг или депо от 10000 долларов, и то надо понимать, что 50 стопов это 5000. нет не так, 50 коротких стопов это 5000 и это на минимальный лот.

9) Ради чего весь сыр бор?
— Если Вы чувствуете себя комфортно, когда Вы торгуете одну бумагу, которую хорошо знаете, или одно ценовое движение в 4 бумагах (Нефть, Рубль, РТС, Сбер) — тогда Вам не нужен CME — разве только у Вас размер капитала и стиль торговли не испытывает недостатка в ликвидности  на ФОРТС
— Я торгую определенные формации, поэтому на Фортс когда мы стоим в боковике или рынок размазан ит.д. — я стабильно теряю деньги в попытке влезть не в свои формации. на CME мне всегда есть что торговать, поэтому я уж если и теряю деньги, то с удовольсвтием — на своих любимых формциях =))))))

10) Быстродействие,
Скорость исполнения позволяет заходить и выходить с клавиатуры на отдельных всплесках (пинбарах) — точноую цифру в миллисекундах не скажу, но по ощущениям меньше 500 миллисекунд, ощущение, что по скорости как на Скальперском приводе на Фортс — это у меня на Голой Нинзятрейдер, без надстроек, штатными средствами.

11) Чего не хватает?
— Глубины сткана по 40 на сторону
— Скальперского привода с гистограммами объема и умной лентой.

12) работа с Маржой тоже имеет свои особенности и отличия от русского рынка:
Если коротко:
— у нас на ФОРТС — размет твоего депо (свободного депо, которе сейчас не в залоге) позволяет тебе открыть какое-то количество заданного контракта — например залог на контракт Брент 4500 рублей, у тебя на счету 50000 свободно — ты открыл 10-11 контрактов и держишь их — хочешь внутри дня держишь, хочешь переносишь, допустим цена пошла против тебя, у тебя накопленной маржой Съело под депозита, то есть у тебя по прежнему 11 контрактов на нефть и вариационной маржей осталось 30000 р. — но брокер тебя не закрывает, а закроет по маржин колу когда будет на счету 15 т.р. до этого момента ты можешь сидеть, можешь сам закрыть свою позу.
— на СМЕ — у тебя есть маржа овернайт — (полная стоимость контракта) например на нефть она будет 3500 долларов, и маржа интрадей 1000 долларов — это значит что при депо 10000 долларов ты можешь внутри дня открыть 10 контрактов на нефть, но на ночь, если ты не закроешь часть контрактов и не оставишь 2 из 10 а 8 закроешь — то трейд деск ликвидирует всю твою позицию — трейд деск у Американцев ваще штука не философская, она не принимает за тебя решение — трейд деск только ликвидирует — то есть сразу закрывает все если нету соответствия!!! =)) 
— но это еще не все, например ты с деоп 10000 долларов открыл 9 контрактов по нефти и цена пошла против тебя и в моменте у тебя отрицательная маржа в 1500-2000 долааров (то есть депо из 10000 стало 8000 долларов) — и ОП — тебе ликвидируют позиции… — ты «да что такое, как так, почему?» — ответ простой интредей маржа на контакт по нефти 1000 долларов, это значит, что если у тебя в моменте на каждый контракт нефти нету 1000 маржи — трейд деск ликвидирует твои позиции......
— за 15 минут до окончания сессии то есть за 15 минут до клиринга если не хватает обеспечения для необходимого размера овернайт маржи — трейд деск производит ликвидацию позиций — на некоторые контракты клиринг наступает в разное время, — это тоже надо учитывать.
— как некоторый итог — после торговли на ФОРТС — это все диковато и «не правильно» — но у американцев так, так что это тоже надо учитывать в своей торговле.


В качестве резюме:
— не так страшен черт, как его малюют, если желание поторговать на самом крупном в мире фьючерсном рынке есть — попробовать стоит.
— Хорошо, что я не вышел на CME раньше, иначе слил бы депо за день =))))


Если вдруг будут вопросы задавайте может чего-то забыл, или не счел за важное.


0
#
— Скальперского привода с гистограммами объема и умной лентой.
QScalp умеет подключаться к ритмику
0
#
Да, знаю, пока оставил этот вариант на холде, потому что для меня это означает покупка котировок ритмик, и покупка кускальпа — для того чтобы увидеть по 10 бидов на сторону в гистограмма — спорное удовольствие 
— на русском рынке, когда у тебя глубина по 40 на сторону — 80 в целом — тогда гистограммы полезны, когда у тебя 20 всего (СМЕ) — уже возникают вопросы, нужны ли тебе гистограммы.

— тиковым графиком я не пользуюсь, умной ленты у кускальпа нету, 
0
#
Покупка ритмика? Брокер же дает бесплатный фид. Если у тебя CQG — можно поменять на ритмик.
По глубине да, на CME 10 на сторону, на EUREX 20, а 80 в целом (точнее там вроде бы вообще unlimited) только на ICE )
А что ты имеешь ввиду под умной лентой? Шарики в виде агрегированых объемов сделок — это не оно?
Ну и для NT есть пачка всяких лент с разными агрегациями, фильтрами и т.п. — платных, условно платных(ломаных), вообще бесплатных — выбирай на любой вкус.
0
#
у Нинзятрейдер по дефолту бесплатно только кинетик или CQG — ритмик там за доплату
— на данный момент решил торговать только СME — в еврексе и Айсе пока не вижу смысла доплачивать за датафид ради некоторых контрактов — пока не мой вариант.

Под умной лентой — когда идет агрегация нескольких принтов в один принт при роботизированном наборе и т.д.

— про умные ленты, это ты про Джигсу или Атас? или есть еще что-то о чем я не знаю? 
0
#
За доплату? что-то новенькое… на 0.15 комиссия за трейд выше, больше вроде бы никаких доплат.
Про умные ленты — Джигса, да, из платных есть ещё GL++, к примеру, и есть бесплатные индюки к NT, умеющие +- это же. Я не знаю как тут относятся к рекламе сторонних ресурсов, так что стучи в скайп — дам ссылку, где можно порыться в коллекции )

Только зарегистрированные и авторизованные трейдеры могут оставлять комментарии.