трейдитрейд beta
27 августа 2016, суббота
avatar
Несколько человек уже намеривались начать обсуждать данную тему, но, то ли рейтинга не набрали, то ли интерес угас.
Предлагаю все мысли про белые, черные и прочие шумы излагать здесь.
Тема интересная, прежде всего своей фундаментальностью (какую часть ценового ряда составляют  шумы и самое интересное какие именно шумы, а они бывают разные). А может шумов нет, а есть просто неполнота информации на различных временных масштабах. Вопросов может быть много, было бы еще интересно услышать людей более подкованных в соответствующих областях знаний. Ну и всех желающих по делу обозначить свои вопросы или своё мнение.
Читать далее
06 апреля 2016, среда
avatar
Если вопросами тильта на форуме я задаюсь в основном для новичков, то здесь я преследую корыстные цели.
Люди говорят, что торговля по эквити это гуд, ведь мы должны уносить деньги с рынка и не отдавать обратно больше положенного (это сколько?). Но тут возникает вопрос.

Если у нас есть правила/система/метод/стратегия c положительным МО, доказанным на практике, то по идеи мы должны использовать как можно больше попыток (в идеале все за период), иначе можем попадать на лоссы и пропускать решающие профиты и т д.

А эквити говорит нам: «приятель ты заработал 400 пунктов, ты не можешь потерять больше 150-200 за отавшуюся сессию»… ну думаю всем понятно в чем нестыковка.  Для тех кто не совсем понял уточню на примере: 1 сделка +300, вторая -150… а дальше что? курить бамбук?)  

Вопрос: Как практикуете работу по эквити, как подружить м\у собой, желание уйти с деньгами и отработку всех сигналов\возможностей за день, хотя думаю это можно масштабировать и на неделю, месяц, год. Если сознательно не практикуете, то почему.
Читать далее
02 апреля 2016, суббота
avatar
10
344  мнения
2852  просмотра
Предлагаю всем желающим дополнить список своими тараканами, а также методами их изгнания
Вот мои любимые:
 
ТИЛЬТ: «неудачный (размытый) вход», когда до сигнала о выходе по стопу еще далеко, а риски уже на пределе
ТИЛЬТ: «затупление на выходе», когда нет четкого алгоритма выхода с профитом
ТИЛЬТ: «анти безубыток», когда прибыльная сделка пересекает точку 0 и стремится к уровню стопа
ТИЛЬТ: «касание», касание тенью уровня входа и как следствие пропуск входа или недобор позиции
 
 
Основные последствия для меня это микро-усреднение в надежде получить более «справедливую» цену, входы в догонку и серии мусроных трейдов. 
 
Решение проблемы (для меня) в том, что бы ЗАРАНЕЕ (на этапе системостроительства) предусмореть все тильтовые моменты и иметь однозначные ответы на любое действие рыночной ситуации, которое может спровоцировать шизу. Иначе порвется где тонко (у меня во всяком случае так).
Читать далее
04 февраля 2016, четверг
avatar
5
22  мнения
1228  просмотров
Пожалуй фамилия Громов будет нарицательной в отечественной торговле.

Подробнее на РБК: 
http://money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7

Сопрвождающий комментарий пожалуй излишен.


 
Читать далее
29 августа 2015, суббота
avatar
8
нет мнений
1132  просмотра
Немного отпустило, решил написаться, хотел опрос сделать, но подумал, что мнения выраженные в живых ваших комментах будут продуктивнее и интереснее для нас.
Мысль поста: «трейдер должен знать в какой ценовой среде зарабатывает и теряет его торговля (система… как угодно)».
Это помогает иногда заметить смену этой среды, но самое главное помогает генерировать системы для разных состояний рынка и не плодить коррелирующие друг друга системы.
Читать далее
25 июля 2015, суббота
avatar
1
нет мнений
825  просмотров
Отрывок из книги «The Drunkard's Walk: How Randomness Rules our Lives» by Leonard Mlodinow(«Путь пьяницы: Как случайность правит нашей жизнью» Леонарда Млодинова) в моем вольном пересказе и переводе:

Был проведен опыт, который заключался в следующем — есть две лампочки красная и зеленая, которые загораются абсолютно случайным образом, однако зеленая загорается в 75% случаев, (т.е. 3/4 от 1), а красная в 25% (1/4 от 1). Повторюсь, лампочки загораются совершенно случайно, просто зеленая это делает в среднем в три раза чаще, хотя узнать, какая загорится следующей невозможно.

Эксперимент проводился на крысах и людях. От испытуемых требовалось «предсказать» какая лампочка загорится следующей. В случае угадывания крысы получали порцию поощрения (подслащенной воды). Детали проведения эксперимента не уточняются (например крысы же вроде бы дальтоники, т.е. по идее не могут различать цвета), но я так полагаю — они должны были нажимать на кнопки перед ними, правую и левую, предсказывая загорание лампочек, правой и левой соответственно.

После некоторого времени ознакомления с правилами игры, крысы в конечном итоге выбирали выигрышную стратегию — если включение лампочек случайно, но зеленая (или левая) лампочка загорается чаще, нужно ВСЕГДА нажимать (т.е. предсказывать) зеленую (левую) кнопку, в этом случае шанс выигрыша и получения приза составляет 75%.

Но люди не такие. Люди же умные, люди начинают соображать — раз на каждые три зеленых лампочки включается одна красная, значит нужно попробовать стратегию — три раза зеленая кнопка, один раз красная. В разных комбинациях. Например «зеленая, красная, зеленая, зеленая». Или «красная, зеленая, зеленая, зеленая». Или как нибудь еще.

И люди начинают поступать как они обычно ведут себя в казино. Строят какие-то логические схемы, пробуют различные выигрышные стратегии, анализируют выпавшие ранее комбинации, короче пытаются искать систему там, где ее нет. И как следствие — в результате получают выигрыш примерно в 60% случаев.

Наткнулся здесь: sly2m.livejournal.com/565564.html
Читать далее
08 декабря 2013, воскресение
avatar
Здравствуйте. Постараюсь изложить ясно и коротко.
Около года назад по рабоче-семейно-жилищным обстоятельствам перешел на торговлю с 20.30 до 23.00. Торгую на ФОРТС.
Мне почти сразу что-то понравилось в этих вечерних заседаниях. Одно — это то, что можно торговать из дома.
Но главное у меня(ну у моей торговли)) улучшилось соотношение профит/лосс. К тому моменту, когда я статистически был уверен, в том, что это не флуктуация, а реальный сдвиг одной из основных характеристик ТС, у меня уже была готовая теория, объясняющая этот сдвиг)).
Читать далее