трейдитрейд beta
29 июля 2016, пятница
avatar
Представляю новую версию программы «Таблица всех сделок QUIK_Excel».
Таблица всех сделок (ТВС) в  новой, седьмой, версии QUIK, называется таблица обезличенных сделок и содержит данные за вечернюю сессию.  Поэтому пришлось внести некоторые исправления и дополнения.
При возникновении ситуации, когда возможно изменение направления движения цены, программа сигнализирует звуковым сигналом и текстовым сообщением. На видео, как раз для примера, продемонстрированы такие моменты:


RTS-6.16 от 27.07.2016 
  Программу можно протестировать, скачав ее по этой  ссылке. Программа должна быть привязана к компьютеру, на котором будет работать. Как это сделать написано в сообщении, которое должно появиться при запуске, если в Excel включены макросы.  Версия Excel — 2007  и выше.
Немного о самой программе.
Главное окно:


Имеется два режима: Режим «Период OFF» и  Режим «Период 1»
Режим «Период OFF».Выбрав режим «Период OFF»,после нажатия кнопки «Вывести (dde)», программа построит график зависимости цены от объема на любом доступном промежутке времени:

 
 На диаграмме зеленым обозначены «Покупки», коричневым – «Продажи», штрих пунктирным – разность между ними. По оси X — цена, по оси Y –объем.
 
В этом режиме можно подсчитать объемы на любом ценовом уровне. Для примера взят уровень 95700 с максимальным объемом 6731:
 
Результаты вычислений:
               V_Sum_BUY(6731)- V_Sum_SELL(6928) = -197
               Max_V.  Купля (time)   Продажа (time)
                     101(10:08:43) 200(10:07:23)
V. + Купля (first time/Lately) -Продажа (first time/Lately)     для уровня =  95700  на временном отрезке от  10:00:00 до 21:49:03
200.  +No                -1(10:07:23)
101.  +1(10:08:43)-1(10:06:00) = 0
98.  +No                -1(14:20:15)
96.  +No                -2(14:15:07/16:56:58)
90.  +No                -1(16:26:46)
88.  +No                -1(10:00:03)
83.  +1(10:30:58) -No
80.  +2(10:06:43/10:08:43) -No
79.  +No                -1(10:07:23)
78.  +1(10:27:05) -No
74.  +1(10:02:33) -No

11.  +10(10:02:05/14:15:07)-10(10:05:53/17:20:57) = 0
10.  +29(10:03:08/17:06:48)-33(10:00:01/17:06:38) = -4
9.  +13(10:02:33/17:00:14)-18(10:00:02/17:11:35) = -5
8.  +17(10:01:31/17:00:14)-27(10:01:33/17:20:57) = -10
7.  +22(10:10:15/17:20:52)-26(10:00:03/17:06:38) = -4
6.  +39(10:01:16/17:20:57)-19(10:05:54/17:20:57) = 20
5.  +128(10:02:33/17:20:52)-122(10:00:01/17:11:35) = 6
4.  +91(10:00:02/17:20:57)-85(10:00:02/17:11:53) = 6
3.  +279(10:00:02/17:20:52)-268(10:00:02/17:20:57) = 11
2.  +279(10:00:02/17:20:56)-269(10:00:01/17:12:02) = 10
1.  +1164(10:00:01/17:21:37)-888(10:00:01/17:20:55) = 276
где, 

  • V_Sum_BUY – сумма покупок;
  • V_Sum_SELL– сумма продаж;
  • Max_V. Купля (time) Продажа (time)– время максимальной покупки и время максимальной продажи;
  • V. + Купля (first time/Lately) -Продажа (first time/Lately) – количество + покупки – продажи (первое время/последнее время)В  окне «Объемы» можно выбрать любой объем из списка (для примера 10), и программа отобразит всю «историю» покупок и продаж с этим объемом:
 
Результаты вычислений:
Время |V: сум|Пок.-Прод.=Итого для V = 10 Цены = 95700
10:00:01 | 1 | 0 — 1 = -1
 10:02:03 | 1 | 0 — 1 = -1
 10:03:08 | 4 | 1 — 3 = -2
 10:05:53 | 1 | 1 — 0 = 1
 …
 16:56:58 | 1 | 0 — 1 = -1
 16:59:04 | 1 | 0 — 1 = -1
 17:06:48 | 2 | 1 — 1 = 0
 
Режим «Период 1».Выбрав режим «Период 1»,программа построит график зависимости объема от времени на любом доступном промежутке времени: 
 
 По оси X — время, по оси Y –объем.
 
Результатом вычислений является таблица всех сделок в упорядоченном виде:
               V_Sum_BUY(270304)- V_Sum_SELL(282681) = -12377
Max_V.  Купля (pr_BUY min)   Продажа (pr_SELL max)
                211(95550) 257(96120)
V. + Купля (pr_BUY min/Lately) -Продажа (pr_SELL max/Lately)                           от  10:00:00 до 22:30:58
257.    +       No       -1(96120/14:57:47)
238.    +       No       -1(95550/10:18:22)
211.      +   1(95550/16:27:20)-  No
206.    +       No       -1(95580/16:31:37)
201.      +   1(95720/10:12:35)-  No
200.    +   2(95200/17:46:13)-3(96190/14:59:32) = -1
196.    +       No       -1(95600/10:15:19)

5.  +   6074(95120/22:29:19)-6565(96270/22:30:38) = -491
4.  +   3800(95130/22:30:38)-3820(96270/22:28:05) = -20
3.  +   12760(95120/22:30:42)-13240(96260/22:30:38) = -480
2.  +   13744(95120/22:30:37)-13527(96270/22:30:34) = 217
1.  +   46810(95120/22:30:57)-47367(96270/22:30:58) = -557
где, 

  • Max_V.  Купля (pr_BUY min)   Продажа (pr_SELL max)– цена максимальной покупки и цена максимальной продажи;
  • V. + Купля (pr_BUY min/Lately) -Продажа (pr_SELL max/Lately) – количество + покупки – продажи (цена/последнее время операции)
 
 

В окне «Объемы» выбираем объем из списка (для примера 10), и программа отобразит всю «историю» покупок и продаж с этим объемом:
 
Результаты вычислений:
               V_Sum_BUY(1202)- V_Sum_SELL(1279) = -77
Time  + Купля (pr_max/min) -Продажа (pr_max/min)                   для объема = 10
10:00:00+5(95850/95780)-15(95960/95670) = -10
10:01:00+2(95690/95670)-3(95820/95730) = -1
10:02:00+2(95750/95660)-5(95700/95650) = -3
10:03:00+4(95770/95700)-3(95700/95700) = 1
10:05:00+5(95700/95640)-6(95680/95640) = -1
10:06:00+6(95710/95680)-2(95670/95660) = 4

22:21:00+3(95470/95440) -No
22:23:00+No                -1(95470)
22:25:00+1(95500) -No
22:30:00+2(95520/95520) -No
22:33:00+1(95540) -No
22:34:00+1(95570) -No
22:41:00+4(95590/95580) -No
22:42:00+5(95600/95590) -No
22:43:00+2(95590/95590) -No
22:45:00+6(95650/95600)-3(95660/95610) = 3
22:47:00+1(95610) -No
 
22:48:00+No                -1(95600)
 Режим «Старт автомат».Выбрав режим «Старт автомат»,программа начнет обрабатывать данные таблицы обезличенных сделок в режиме реального времени: строит график зависимости объема от времени, заполняет 4 таблицы:
 
  •   в 1-й таблице данные для прошедшей секунды;
  •   во 2-й – данные текущей минуты;
  •   в 3-й — данные предыдущей минуты;
  •   в 4-й – данные из «стакана» и таблицы всех сделок. 



Стакан выводится не весь, а только на два уровня выше и ниже относительно ТВС. Сумма количества заявок на покупку и продажу в стакане подсчитывается по всем доступным данным.
 
 
При возникновении ситуации, когда возможно изменение направления движения цены, программа сигнализирует звуковым сигналом и текстовым сообщением, как показано на рисунке (красный овал).

 
 
0
#
я конечно уважаю труд других, но не совсем понятно как это можно использовать? по ленте сделок можно увидеть то же самое.в чём плюс вашей проги?? к тому же сами знаете, что перевес покупателей в данном моменте не всегда будет означать их победу…
0
#
Спасибо за мнение. Но мне тоже не совсем понятно, как можно делать о чем-то какие-то выводы, не основываясь ни на чем. Вы же не установили программу и не прошли так сказать тест драйв. Это все равно, что ездить всю жизнь на каком-то автомобиле и потом придти в автосалон и не садясь за руль, не проехав ни метра  судить о новом авто с видом знатока. Хотя, конечно, у обоих по четыре колеса и оба они могут двигаться. Но поверьте, есть разница. Когда я пересел с ВАЗ-2111 на Опель и какое-то время ездил то на одном, то на другом, почувствовал разницу. В частности, тормоза – на Опель, чуть тронул и машина плавно сбрасывает скорость, а на ВАЗ мне показалось, что я до этого ездил без тормозов. Нажимая на педаль тормоза, было такое ощущение, как-бут-то я жму на табуретку или на пол. Так, что потрудитесь объяснить, что по ленте можно увидеть то же самое.
0
#
по ленте в высоко ликвидных инструментах, когда поток идет, что некогда и глазом моргнуть, без спец программ вообще не реально что-то увидеть.
0
#
Эта программа как раз для этого. В трех верхних окнах выводятся данные в разных режимах: в 1-м за прошедшую секунду, во втором нарастающим итогом текущей минуты и в 3-м за прошедшую минуту.
Оперативно можно «тормознуть», нажав «Pause» или посмотреть любую минуту в прошлом. Можно посмотреть на этот предмет любую линию поддержки/сопротивления...
0
#
0
#
<a href='http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=26acbe9221250d56ac8119372d1a5da0' title='хостинг скриншотов'><img style=«width:100%» src='http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/12/26acbe9221250d56ac8119372d1a5da0.jpg'  /></a>
0
#
Или 
0
#
Добавил в программу функцию дневника. Сигналы, генерируемые программой, можно перенести в дневник, сделав записи сохранить их в архиве и извлекать, когда необходимо. Для примера привожу данные за прошедшую неделю по SRZ6:
 28.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
01.12.2016
02.12.2016



0
#
0
#
0
#
0
#
0
#
0
#
0
#

Только зарегистрированные и авторизованные трейдеры могут оставлять комментарии.