трейдитрейд beta
07 января 2017, суббота
avatar
Логическим продолжением поста

tradetrade.ru/na_zapad/2016/12/03/vopros-k-tem-kto-torguet-fyuchersami-na-amerikanskih-rynkah-soft-na-chem-skalpiruete.html

Было бы написание следующего поста с миниотчетом о выходе на CME.

Чтобы не расплываться мыслью по древу, напишу в пунктах, вопросы которые волновали меня и как я на них себе ответил:

1) Выбор брокера
— По большому счету есть не такой большой выбор дискаунтных брокеров, например АМП фьючерс, Америтрейд, Нинзятрейдер или например http://tradefutures4less.com — на что нужно смотреть:
--Комиссии, за контакт на круг — очень важно смотреть эту цифру в привязке к количеству контрактов, которые Вы будете торговать, например у АМП — очень неплохие комиссии, но когда оказывается, что Вы не готовы торговать 2000 контрактов в месяц — то комиссия тут же становится на уровне остальных дисконтных брокеров.
--Дополнительные платежи: сюда войдут куча всяких штук, например, плата за терминал, стоимость экстренной эвакуации ваших позиций, если они не подкреплены поддерживающей маржей или если Вы их не закрыли овернайт и у вас не хватает маржи и т.д. — туда же войдут сборы на «лечение дедушки» и прочие сборы — типо оплата роутинга котировок СМЕ и т.д. - 
--Предоставляемые Брокером терминалы — опять же сколько стоят, что умеют, нравятся ли вам и подходят ли по стилю торговли.

— мой личный опыт: Остановился на НинзятрейдерБрокерадж, причины, низкие комиссии, адкеватная русскоязычная поддержка, Отличный терминал.

2) Выбор терминала — имхо этот пункт по важности чуть ли не важнее первого,
— Скажу просто, я при выборе терминала исходил из простого набора, как мне кажется, необходимого мне для торговли:
— Понятный для настройки интерфейс,
— Настраиваемый и кастомизируемый график
— Чарт трейдинг — возможность войти в позицию с графика, выйти с графика, отображение на графике позиции и заявок
— Наличие стакана и ленты, возможность их настройки
— Наличие Шорткатов — для меня этот пункт просто обязательный! — шорткаты на вход, выход из позиции и управление позицией и заявками.
— Быстродействие, не глючность.

Мой личный опыт: Выбрал Нинзю трейдер, отказался от Мультичарта и Метатрейдера после тестов — на обоих терминалах не работают шорткаты для входа и выхода из позиции. На метатрейдере их просто нет, на Мультичарте Они лагают, работают через раз — для меня неприемлемо. Еще несколько терминалов посмотрел на Етубе но в итоге как-то они мне не приглянулись.
Нинзютрейдер юзаю с одинм плагином — который как в метатрейдере 5 — горизонтальной линией на чарте рисует текущую цену — мне оч привычно и удобно, Больше никаких плагинов и надстроек не использую, лента и стакан аутентичные, да жалкое в стоке нету гистограмм на объемы заявок в стакане и в ленте тоже нету визуализации объема, ну да ладно.
— Из косяков, пока не реализован ввод размера лота через шорткат — надо лезть мышкой в Стакан — это ужас, но надеюсь сделают, уже написал в поддержку.

3) Бумажная Волокита: Этой части я боялся чуть ли не больше всего.
В итоге оказалось не так сложно, заполнил несколько страниц в ПДФ распечатал, поставил подпись, отправил по почте с фоткой пасспорта — и все, день два — и счет готов, можно заводить деньги.
Сам перевод денег занял день-два, причем один раз зарубили на валютном контроле в Альфабанке.
На будущее, если будете переводить — пишите в графе «назначение платежа» — «торговля на маржируемых счетах» — там правда «форекс» — но суть та же.
— Американцы работают четко, не подкопаешься.

4) Размер комиссии — Одна из баек!!!
— В двух словах — размер комиссии на американском рынке космос — у нас маленькая!
— Ребята там лот в 100 раз больше, чем у нас =)) — один шаг цены 10-12-30 долларов, на некоторых волатильных валютах 5 долларов.
Если мерять соотношение стоимости шага цены к комиссии — то получается примерно как у нас на рынке приведу пример:
Контакт на нефть Фортс: стоимость шага 6.3 рубля, Комиссия биржы 2 рубля, и рубль брокеру итого половина от шага цены.
Контракт на нефть CME: стоимсть шага 10 долларов, комиссия на круг 3.8 доллара, при самых плохих раскладах 5 долларов — итого те же половина шага цены. 

= Как итог, минимальный шаг цены в вашу сторону окупает комиссию. и да!!! — это одна из причин не торговать уменьшенными контрактами, так как на Микро валютных контрактах и на некоторых других миниконтрактах — чтобы покрыть комиссию нужно 2-3-5 шагов цены.

5) Ликвидность.
Скажем так, если Вы хотя бы год торговали на ФОРТС такие контракты как СИ, РИ, Нефть, Сбер — то Вы увидите в ленте — нечто похожее, но есть одно но, размер лота в 100 раз больше, и да, если смотреть на такие эмитенты как ЕМИни СНП или фьючи на 10-летние облигации, на уровнях в ленте идет просто очередь из лотов по 1500-2500 контрактов.

— Если коротко, на некоторых эмитентах можно скальпировать по 2-3-5 тиков с размером депо в 5-10 Миллионов ДОлларов — ЛЕГКО!!!!

— Тупо нет ограничения на размер капитала в разумных пределах даже для очень короткоросрочных трейдеров.

6) Плечо, тут есть два момента, плечо можно взять такое что на Емини 40 тиков = 100% на капитал — это очень много.
— Из защиты есть тупая но эффективная штука, сидеть в позиции на максимальном плече с просадкой в 20-30% у вас не получится — на CME есть такое понятие — поддерживающая маржа, то есть как только у Вас не будет хватать размера депо в пересчете на открытые контракты из расчета например 500 долларов на 1 контакт СНП или 1000 на Один контакт нефти, Вам автоматически ликвидируют позиции, так что усредняться и пересиживать не получится.

7) Все за деньги:
— Комиссия на круг за контакт
— Котировки ежемесячно
— любое вмешательство трейд деска с закрытием или ликвидацией, кроме экстренного по вашей просьбе (например если интернет у вас лег)
— Терминал ежемесячно
— Очевидно я еще не все знаю, но то что выше написал точно, вроде у нас мы тоже за все платим, но по деньгам — разница ощутима, у нас этих отчислений просто не ощущаешь, там платежи ощутимые.

8) Вопрос риск менеджмента и минимального депо и оптимального Фи.

— Тут просто даже без комментов — Если есть опыт торговли на Фортс — просто дорисовываем к размеру лота два нуля — если чувствуете, что не потянете — то сори, досвиданья.

Я бы не рассматривал торговлю уменьшенными контрактами, так как там дыры в ликвидности, и тут только разве если Вы долгосрочник — можно торговать, для дейтрейдинга подойдут только полноценные контакты, там плотный стакан, чарт будет без разрывов и гэпов и поток ордеров будет настоящий.

На полноценных контрактах — 10 шагов цены на 1 контракт 50-100-300 долларов. — как итог или снайперский скальпинг или депо от 10000 долларов, и то надо понимать, что 50 стопов это 5000. нет не так, 50 коротких стопов это 5000 и это на минимальный лот.

9) Ради чего весь сыр бор?
— Если Вы чувствуете себя комфортно, когда Вы торгуете одну бумагу, которую хорошо знаете, или одно ценовое движение в 4 бумагах (Нефть, Рубль, РТС, Сбер) — тогда Вам не нужен CME — разве только у Вас размер капитала и стиль торговли не испытывает недостатка в ликвидности  на ФОРТС
— Я торгую определенные формации, поэтому на Фортс когда мы стоим в боковике или рынок размазан ит.д. — я стабильно теряю деньги в попытке влезть не в свои формации. на CME мне всегда есть что торговать, поэтому я уж если и теряю деньги, то с удовольсвтием — на своих любимых формциях =))))))

10) Быстродействие,
Скорость исполнения позволяет заходить и выходить с клавиатуры на отдельных всплесках (пинбарах) — точноую цифру в миллисекундах не скажу, но по ощущениям меньше 500 миллисекунд, ощущение, что по скорости как на Скальперском приводе на Фортс — это у меня на Голой Нинзятрейдер, без надстроек, штатными средствами.

11) Чего не хватает?
— Глубины сткана по 40 на сторону
— Скальперского привода с гистограммами объема и умной лентой.

12) работа с Маржой тоже имеет свои особенности и отличия от русского рынка:
Если коротко:
— у нас на ФОРТС — размет твоего депо (свободного депо, которе сейчас не в залоге) позволяет тебе открыть какое-то количество заданного контракта — например залог на контракт Брент 4500 рублей, у тебя на счету 50000 свободно — ты открыл 10-11 контрактов и держишь их — хочешь внутри дня держишь, хочешь переносишь, допустим цена пошла против тебя, у тебя накопленной маржой Съело под депозита, то есть у тебя по прежнему 11 контрактов на нефть и вариационной маржей осталось 30000 р. — но брокер тебя не закрывает, а закроет по маржин колу когда будет на счету 15 т.р. до этого момента ты можешь сидеть, можешь сам закрыть свою позу.
— на СМЕ — у тебя есть маржа овернайт — (полная стоимость контракта) например на нефть она будет 3500 долларов, и маржа интрадей 1000 долларов — это значит что при депо 10000 долларов ты можешь внутри дня открыть 10 контрактов на нефть, но на ночь, если ты не закроешь часть контрактов и не оставишь 2 из 10 а 8 закроешь — то трейд деск ликвидирует всю твою позицию — трейд деск у Американцев ваще штука не философская, она не принимает за тебя решение — трейд деск только ликвидирует — то есть сразу закрывает все если нету соответствия!!! =)) 
— но это еще не все, например ты с деоп 10000 долларов открыл 9 контрактов по нефти и цена пошла против тебя и в моменте у тебя отрицательная маржа в 1500-2000 долааров (то есть депо из 10000 стало 8000 долларов) — и ОП — тебе ликвидируют позиции… — ты «да что такое, как так, почему?» — ответ простой интредей маржа на контакт по нефти 1000 долларов, это значит, что если у тебя в моменте на каждый контракт нефти нету 1000 маржи — трейд деск ликвидирует твои позиции......
— за 15 минут до окончания сессии то есть за 15 минут до клиринга если не хватает обеспечения для необходимого размера овернайт маржи — трейд деск производит ликвидацию позиций — на некоторые контракты клиринг наступает в разное время, — это тоже надо учитывать.
— как некоторый итог — после торговли на ФОРТС — это все диковато и «не правильно» — но у американцев так, так что это тоже надо учитывать в своей торговле.


В качестве резюме:
— не так страшен черт, как его малюют, если желание поторговать на самом крупном в мире фьючерсном рынке есть — попробовать стоит.
— Хорошо, что я не вышел на CME раньше, иначе слил бы депо за день =))))


Если вдруг будут вопросы задавайте может чего-то забыл, или не счел за важное.


Читать далее
27 января 2015, вторник
avatar
9
14  мнений
1274  просмотра
Всем Привет, Уважаемые собратья по трейдингу))) Я вернулся к скальпингу фьюча РТС (после почти года позиционного интрадея на фьючах того же РТС и Сишки), и в итоге поторговав январь 2015 получил следующие результаты:
1.Прибыль +7700п.
2.Сделок всего 690 за 12 торговых дней (9 дней в плюс — 3 в минус), то есть в среднем 58 в день. Прибыльных — убыточных сделок = 47% — 53%, соответственно.
Средняя сделка в плюс 140п., в минус 100п.
3.Комиссия съела 35% от прибыли.
Собственно интересно мнение скальперов и активных интрадейщиков торгующих Фортс и не только (если такие есть конечно))), по следующим вопросам:
1.Какой % от прибыли, съеденный комиссией, следует считать нормальным, на что ориентироваться?
2.Какое соотношение в % прибыльных к убыточным сделкам реально достижимо для скальпера и активного интрадейщика, к чему стремиться?
3.К какому количеству сделок, в среднем, в день следует стремиться скальперу и активному интрадейщику?
4.Какое количество пунктов прибыли по фРТС, в среднем, в день можно считать хорошим, к чему стремиться?
5.Какие инструменты, кроме фРТС можно успешно скальпировать на фортс?
P.S. Интересно мнение каждого. Всем, кто не пройдет мимо данного поста Респект и Уважуха, и Да прибудит с Вами Профит друзья!!!))))))
Читать далее
04 ноября 2014, вторник
avatar
Всем Доброго времени суток. Собственно мучает меня один вопрос: «Какую доходность при торговле фьючами на ФОРТС, и на СМЕ стоит считать хорошей? Решил провести своего рода опрос, интересуют мнения всех трейдеров с данного ресурса, особенно тех, кто торгует в плюс хотя бы относительно стабильно. Всем, кто проявит интерес к данному опросу, буду Очень Благодарен. Просьба отвечать в следующем формате:
1.Какая доходность в % от депо, в среднем, в месяц, в год по вашему будет хорошей
2.Какой риск в % от депо, в среднем, допустим для выше указанной доходности на день, месяц
3.Какой стиль торговли наиболее подходит для достижения такой доходности (сколько сделок в день, в месяц, в год)
Да, чуть не забыл, речь идет о счетах 100 000 — 1 000 000 рублей для ФОРТС и 30 000 — 100 000 USD на СМЕ.
P.S. Интересует, именно личное мнение каждого, основанное на своем опыте, если есть что добавить, кроме указанного формата (по желанию), то замечательно)))
Читать далее
25 августа 2014, понедельник
avatar
Начало

ПРО БИРЖУ, ИНСАЙДЕРОВ И ОКОЛОРЫНОЧНЫЙ БИЗНЕС
— Андрей, расскажи об особенностях своего трейдерского сообщества, которое ты организовал?
— Определенное нишевое сообщество (по инструментам и стилям) я не планировал. Может, из-за того, что я сам дейтрейдер, поэтому уклон больше туда. Там нет прогнозов, пиара, тем не связанных с трейдингом. Конечно, много времени уходит на свою торговлю, поэтому серьезно продвижением данного проекта я не занимаюсь. С другой стороны уверен, что массовость не пойдет ему на пользу.
— Андрей, а ты пробовал создать проп-трейдерский бизнес?
— Ну, я всегда был нацелен на российский рынок, так как понимал его преимущества. Но проп на России — это неинтересно.
— Почему? Из-за емкости рынка?
Читать далее
10 февраля 2014, понедельник
avatar
2
68  мнений
6903  просмотра
Всем привет! На данный момент увлекся нашими фьючами. Торгую на небольшом депо. Буду благодарен, если кто-нибудь посоветует более менее надежного брокера с низкой комиссией, желательно с квиком? Торгую внутри дня, совершаю 40-60 сделок в день.
Читать далее
08 декабря 2013, воскресение
avatar
Здравствуйте. Постараюсь изложить ясно и коротко.
Около года назад по рабоче-семейно-жилищным обстоятельствам перешел на торговлю с 20.30 до 23.00. Торгую на ФОРТС.
Мне почти сразу что-то понравилось в этих вечерних заседаниях. Одно — это то, что можно торговать из дома.
Но главное у меня(ну у моей торговли)) улучшилось соотношение профит/лосс. К тому моменту, когда я статистически был уверен, в том, что это не флуктуация, а реальный сдвиг одной из основных характеристик ТС, у меня уже была готовая теория, объясняющая этот сдвиг)).
Читать далее