трейдитрейд beta
07 января 2017, суббота
avatar
Логическим продолжением поста

tradetrade.ru/na_zapad/2016/12/03/vopros-k-tem-kto-torguet-fyuchersami-na-amerikanskih-rynkah-soft-na-chem-skalpiruete.html

Было бы написание следующего поста с миниотчетом о выходе на CME.

Чтобы не расплываться мыслью по древу, напишу в пунктах, вопросы которые волновали меня и как я на них себе ответил:

1) Выбор брокера
— По большому счету есть не такой большой выбор дискаунтных брокеров, например АМП фьючерс, Америтрейд, Нинзятрейдер или например http://tradefutures4less.com — на что нужно смотреть:
--Комиссии, за контакт на круг — очень важно смотреть эту цифру в привязке к количеству контрактов, которые Вы будете торговать, например у АМП — очень неплохие комиссии, но когда оказывается, что Вы не готовы торговать 2000 контрактов в месяц — то комиссия тут же становится на уровне остальных дисконтных брокеров.
--Дополнительные платежи: сюда войдут куча всяких штук, например, плата за терминал, стоимость экстренной эвакуации ваших позиций, если они не подкреплены поддерживающей маржей или если Вы их не закрыли овернайт и у вас не хватает маржи и т.д. — туда же войдут сборы на «лечение дедушки» и прочие сборы — типо оплата роутинга котировок СМЕ и т.д. - 
--Предоставляемые Брокером терминалы — опять же сколько стоят, что умеют, нравятся ли вам и подходят ли по стилю торговли.
Читать далее
22 апреля 2016, пятница
avatar
Как вижу, мой пост про новую психологию трейдинга, несмотря на малое количество комментариев, до сих пор кое-как висит в топе  tradetrade.ru/psyhology/2016/02/25/novaya-psihologiya-treydinga.html.
Спасибо за интерес, и в благодарность, чтобы показать, на что способно новое понимание психологии, я приглашаю вас принять участие в диагностике ваших «Ошибок». Хрен с ним, что те ошибки которые вы считаете ошибками на самом деле могут таковыми и не являться. Все равно, путями извилистыми, вы увидите, что за вашим поведением стоит нечто большее, о чем я говорил в предыдущем посте tradetrade.ru/psyhology/2016/02/25/novaya-psihologiya-treydinga.html.
Итак. Чтобы вы верно понимали структуру работы вашей психики и динамику развития вашего состояния, я сделал для вас гениальную по простоте вещь.
Читать далее
15 февраля 2016, понедельник
avatar
Есть инструменты которые легко торговать в моменте, они идут синхронно друг с другом
именно в моменте. Есть такие пары инструментов.
Есть и БАКС РУБЛЬ, который идет *** пойми как и прыгает вперед или стоит позади, раздергивая вас и невозможно понять, что он сейчас сделает.
Нужно искать гармоничные пары и НЕФТЬ БАКС не гармоничная пара. У бакса есть еще какой-то инструмент, с которым он ходит.
Что означает корреляция в моменте? Это означает, что контексты на обоих инструментах одинаковые. И внутри этих контекстов, инструменты совершают ускорения в интервалах 80-85% одинаково.
В то время, как нефть делает пробой топа дня, бакс еле-еле падает. В то время как нефть делает откат, бакс еле-еле растет. И затем, когда нефть делает небольшой откат вверх бакс пробивает лоу дня. Это несовпадение по контекстам, но совпадение по ускорению. 
Но тем не менее
КТО СОЗДАЕТ КОНТЕКСТ ДЛЯ БАКСА?
Я проверил Евро, Золото,  Серебро. Нет корреляций. 
Пытался найти фьючерс на Китайский Юань. Голяк.

 
Ваши идеи господа )

 
Читать далее
08 февраля 2016, понедельник
avatar
 
Всем привет. На протяжении от 3-х до 6-ти ближайших недель буду выкладывать данные по своим первым торговым неделям, предварительно будет так: в конце рабочего дня 1-3 скриншота и может пару сообщений. Хотелось бы, чтобы по окончании всего периода публичной торговли, опытные, поделились своими мыслями по поводу результатов торгов. 
Читать далее
22 декабря 2015, вторник
avatar
8
нет мнений
1397  просмотров
Ссылка на  источник — www.qscalp.ru/qscalp-5-0b
Первоначально QScalp создавался как небольшое дополнение к торговому терминалу QUIK для точечной работы с одним торговым инструментом. Со временем в нем появились возможности подключения к другим торговым платформам, однако внутренняя архитектура и организация потоков данных в программе оставались практически неизменными. Это было отличное решение для простого торгового приложения, но при реализации нового функционала с каждой новой версией привода становилось все сложнее обходить ограничения, накладываемые данной архитектурой.
Наконец, QScalp преодолел этот уровень сопротивления в своем развитии – все его внутреннее устройство перепроектировано и переделано практически с нуля с учетом как текущего назначения программы, так дальнейшего наращивания функционала для выхода за рамки скоростной торговли одним инструментом.
Как правило, наращивание функционала программного обеспечения ведет его к громоздкости и замедлению работы. Для того чтобы сохранить компактность и скорость привода, была проделана огромная работа по исследованию возможных архитектур торговых приложений. При этом QScalp полностью переписывался несколько раз. В результате удалось не только снять ограничения первоначальной архитектуры, но и даже несколько ускорить работу программы относительно предыдущих версий!
Работа над QScalp 5.0 еще не завершена, но его уже можно использовать для решения торговых задач. Перечень изменений относительно предыдущей версии на данный момент следующий:
Читать далее
10 декабря 2015, четверг
avatar
Итак во-первых я точно не зря написал сюда пост, так как получил именно то, что хотел — живое общение по делу. Почитал все комментарии и вижу, что большая часть пользуется старым добром стоп краном (стоп на всю позу на определенной цифре) и заметьте не уровне а именно цифре (сейчас прогрмано можно ставить стоп по частям на определенном уровне). Теперь о главном, управление или ведение убыточного трейда  подходит вам если:
  • инструмент где вы торгуете не обладает огромной моментальной ликвидностью (понятно что на cme тебе дадут стоп ровно тик в тик где ты поставил). Здесь стоит сказать отдельно, вы пробовали ставить стоп на 500 или 2000 контрактов по СИ, как думаете вас исполнять ровно по той цене и все 2000 контрактов?(если что, спросите Андрея Беритца он вам точно расскажет как бывает). А какой стоп ставить на 500 контрактов сейчас 50 пунктов на СИ -дак это шум (а это 25 штук если что). Я уверен если вы торгуете объем  от 500 и выше вам придется крыться частями и руками, тоесть управлять позицией.
  • так же необходимо отметить комиссию (если у вас комиссия серьезно подъедает профит, то такой стиль активного трейдинга не подойдет). У меня сейчас комиссия 1 к 7 или даже 1 к 10 так что я могу этим пренеберечь.
Пару картинок (качество рисунков не обсуждается, автор рисует как умеет):
Читать далее
08 декабря 2015, вторник
avatar
Поддержу Андрея и его проект, так как сам часто читаю и вижу здесь реальные диалоге о трейдинге! 
 С прибыльным трейдом я считаю все просто — половину кроем на первом импульсе, а дальше тащим подтягивая стоп. (возможны вариации но суть не изменится).
 Самая сложное и во многом от чего зависит прибыльность трейдера — это веденеие убыточного трейда ! Когда я смотрю видео про трейдинг с живой торговлей, я обращаю внимание именно на этот момент. Какие варианты есть в принципе:
  1. простой фиксированный стоп на всю позицию
  2. маржин колл
  3. ведение убыточного трейда
Вариант 1 самый простой и надежный, но он вас быстро разорит при активном трейдинге. Легкое правило такие стопы для торговли на больших таймфреймах. Такой стоп это стоп кран, это точка крайнего выхода, после которой  уже последует тильт, поэтому его нужно применять порою, но об этом позже.
Вариант 2 для дартаньянов) усредняем позу пока можем а дальше надеемся и верим… тут как бы если что брокер отстопит.
Вариант 3 это то что использую я и считаю самым важным в активном трейдинге (скальпинг или дайтрейдинге). Это не стоп, это целый алгоритм действий — вывести убыточный трейд с минимальными потерями. 

  В следующем посту я подробно распишу свой алгоритм действий.
 
А теперь проанализируйте свою торговлю и ответьте в комментариях какой вариант используете вы (может быть что-то своё)? 
Читать далее
14 ноября 2015, суббота
avatar
В видео www.youtube.com/watch?v=nslAI8BBzAE  изложил своё понимание сетапа Приманка в контексте До Того Как Она Пошла.
Данный сетап взял из книги Дж.Грейди и прокомментил на примере FESX.
Строго не судите-первый раз в первый класс)
Быть может кто использует профиль рынка для скальпа, как видимо делает Алексей-Т( www.youtube.com/watch?v=xq9nOwyqjV8 )?-очень полезно было бы услышать сведущего.)
Далтон в своей книге Mind over Markets излагает примеры профиля дня и возможный сценарий развития событий-значит существует возможность связать общую концепцию дня со скальпом в стакане?





Читать далее
27 января 2015, вторник
avatar
9
14  мнений
1350  просмотров
Всем Привет, Уважаемые собратья по трейдингу))) Я вернулся к скальпингу фьюча РТС (после почти года позиционного интрадея на фьючах того же РТС и Сишки), и в итоге поторговав январь 2015 получил следующие результаты:
1.Прибыль +7700п.
2.Сделок всего 690 за 12 торговых дней (9 дней в плюс — 3 в минус), то есть в среднем 58 в день. Прибыльных — убыточных сделок = 47% — 53%, соответственно.
Средняя сделка в плюс 140п., в минус 100п.
3.Комиссия съела 35% от прибыли.
Собственно интересно мнение скальперов и активных интрадейщиков торгующих Фортс и не только (если такие есть конечно))), по следующим вопросам:
1.Какой % от прибыли, съеденный комиссией, следует считать нормальным, на что ориентироваться?
2.Какое соотношение в % прибыльных к убыточным сделкам реально достижимо для скальпера и активного интрадейщика, к чему стремиться?
3.К какому количеству сделок, в среднем, в день следует стремиться скальперу и активному интрадейщику?
4.Какое количество пунктов прибыли по фРТС, в среднем, в день можно считать хорошим, к чему стремиться?
5.Какие инструменты, кроме фРТС можно успешно скальпировать на фортс?
P.S. Интересно мнение каждого. Всем, кто не пройдет мимо данного поста Респект и Уважуха, и Да прибудит с Вами Профит друзья!!!))))))
Читать далее