трейдитрейд beta
07 января 2017, суббота
avatar
Логическим продолжением поста

tradetrade.ru/na_zapad/2016/12/03/vopros-k-tem-kto-torguet-fyuchersami-na-amerikanskih-rynkah-soft-na-chem-skalpiruete.html

Было бы написание следующего поста с миниотчетом о выходе на CME.

Чтобы не расплываться мыслью по древу, напишу в пунктах, вопросы которые волновали меня и как я на них себе ответил:

1) Выбор брокера
— По большому счету есть не такой большой выбор дискаунтных брокеров, например АМП фьючерс, Америтрейд, Нинзятрейдер или например http://tradefutures4less.com — на что нужно смотреть:
--Комиссии, за контакт на круг — очень важно смотреть эту цифру в привязке к количеству контрактов, которые Вы будете торговать, например у АМП — очень неплохие комиссии, но когда оказывается, что Вы не готовы торговать 2000 контрактов в месяц — то комиссия тут же становится на уровне остальных дисконтных брокеров.
--Дополнительные платежи: сюда войдут куча всяких штук, например, плата за терминал, стоимость экстренной эвакуации ваших позиций, если они не подкреплены поддерживающей маржей или если Вы их не закрыли овернайт и у вас не хватает маржи и т.д. — туда же войдут сборы на «лечение дедушки» и прочие сборы — типо оплата роутинга котировок СМЕ и т.д. - 
--Предоставляемые Брокером терминалы — опять же сколько стоят, что умеют, нравятся ли вам и подходят ли по стилю торговли.

— мой личный опыт: Остановился на НинзятрейдерБрокерадж, причины, низкие комиссии, адкеватная русскоязычная поддержка, Отличный терминал.

2) Выбор терминала — имхо этот пункт по важности чуть ли не важнее первого,
— Скажу просто, я при выборе терминала исходил из простого набора, как мне кажется, необходимого мне для торговли:
— Понятный для настройки интерфейс,
— Настраиваемый и кастомизируемый график
— Чарт трейдинг — возможность войти в позицию с графика, выйти с графика, отображение на графике позиции и заявок
— Наличие стакана и ленты, возможность их настройки
— Наличие Шорткатов — для меня этот пункт просто обязательный! — шорткаты на вход, выход из позиции и управление позицией и заявками.
— Быстродействие, не глючность.

Мой личный опыт: Выбрал Нинзю трейдер, отказался от Мультичарта и Метатрейдера после тестов — на обоих терминалах не работают шорткаты для входа и выхода из позиции. На метатрейдере их просто нет, на Мультичарте Они лагают, работают через раз — для меня неприемлемо. Еще несколько терминалов посмотрел на Етубе но в итоге как-то они мне не приглянулись.
Нинзютрейдер юзаю с одинм плагином — который как в метатрейдере 5 — горизонтальной линией на чарте рисует текущую цену — мне оч привычно и удобно, Больше никаких плагинов и надстроек не использую, лента и стакан аутентичные, да жалкое в стоке нету гистограмм на объемы заявок в стакане и в ленте тоже нету визуализации объема, ну да ладно.
— Из косяков, пока не реализован ввод размера лота через шорткат — надо лезть мышкой в Стакан — это ужас, но надеюсь сделают, уже написал в поддержку.

3) Бумажная Волокита: Этой части я боялся чуть ли не больше всего.
В итоге оказалось не так сложно, заполнил несколько страниц в ПДФ распечатал, поставил подпись, отправил по почте с фоткой пасспорта — и все, день два — и счет готов, можно заводить деньги.
Сам перевод денег занял день-два, причем один раз зарубили на валютном контроле в Альфабанке.
На будущее, если будете переводить — пишите в графе «назначение платежа» — «торговля на маржируемых счетах» — там правда «форекс» — но суть та же.
— Американцы работают четко, не подкопаешься.

4) Размер комиссии — Одна из баек!!!
— В двух словах — размер комиссии на американском рынке космос — у нас маленькая!
— Ребята там лот в 100 раз больше, чем у нас =)) — один шаг цены 10-12-30 долларов, на некоторых волатильных валютах 5 долларов.
Если мерять соотношение стоимости шага цены к комиссии — то получается примерно как у нас на рынке приведу пример:
Контакт на нефть Фортс: стоимость шага 6.3 рубля, Комиссия биржы 2 рубля, и рубль брокеру итого половина от шага цены.
Контракт на нефть CME: стоимсть шага 10 долларов, комиссия на круг 3.8 доллара, при самых плохих раскладах 5 долларов — итого те же половина шага цены. 

= Как итог, минимальный шаг цены в вашу сторону окупает комиссию. и да!!! — это одна из причин не торговать уменьшенными контрактами, так как на Микро валютных контрактах и на некоторых других миниконтрактах — чтобы покрыть комиссию нужно 2-3-5 шагов цены.

5) Ликвидность.
Скажем так, если Вы хотя бы год торговали на ФОРТС такие контракты как СИ, РИ, Нефть, Сбер — то Вы увидите в ленте — нечто похожее, но есть одно но, размер лота в 100 раз больше, и да, если смотреть на такие эмитенты как ЕМИни СНП или фьючи на 10-летние облигации, на уровнях в ленте идет просто очередь из лотов по 1500-2500 контрактов.

— Если коротко, на некоторых эмитентах можно скальпировать по 2-3-5 тиков с размером депо в 5-10 Миллионов ДОлларов — ЛЕГКО!!!!

— Тупо нет ограничения на размер капитала в разумных пределах даже для очень короткоросрочных трейдеров.

6) Плечо, тут есть два момента, плечо можно взять такое что на Емини 40 тиков = 100% на капитал — это очень много.
— Из защиты есть тупая но эффективная штука, сидеть в позиции на максимальном плече с просадкой в 20-30% у вас не получится — на CME есть такое понятие — поддерживающая маржа, то есть как только у Вас не будет хватать размера депо в пересчете на открытые контракты из расчета например 500 долларов на 1 контакт СНП или 1000 на Один контакт нефти, Вам автоматически ликвидируют позиции, так что усредняться и пересиживать не получится.

7) Все за деньги:
— Комиссия на круг за контакт
— Котировки ежемесячно
— любое вмешательство трейд деска с закрытием или ликвидацией, кроме экстренного по вашей просьбе (например если интернет у вас лег)
— Терминал ежемесячно
— Очевидно я еще не все знаю, но то что выше написал точно, вроде у нас мы тоже за все платим, но по деньгам — разница ощутима, у нас этих отчислений просто не ощущаешь, там платежи ощутимые.

8) Вопрос риск менеджмента и минимального депо и оптимального Фи.

— Тут просто даже без комментов — Если есть опыт торговли на Фортс — просто дорисовываем к размеру лота два нуля — если чувствуете, что не потянете — то сори, досвиданья.

Я бы не рассматривал торговлю уменьшенными контрактами, так как там дыры в ликвидности, и тут только разве если Вы долгосрочник — можно торговать, для дейтрейдинга подойдут только полноценные контакты, там плотный стакан, чарт будет без разрывов и гэпов и поток ордеров будет настоящий.

На полноценных контрактах — 10 шагов цены на 1 контракт 50-100-300 долларов. — как итог или снайперский скальпинг или депо от 10000 долларов, и то надо понимать, что 50 стопов это 5000. нет не так, 50 коротких стопов это 5000 и это на минимальный лот.

9) Ради чего весь сыр бор?
— Если Вы чувствуете себя комфортно, когда Вы торгуете одну бумагу, которую хорошо знаете, или одно ценовое движение в 4 бумагах (Нефть, Рубль, РТС, Сбер) — тогда Вам не нужен CME — разве только у Вас размер капитала и стиль торговли не испытывает недостатка в ликвидности  на ФОРТС
— Я торгую определенные формации, поэтому на Фортс когда мы стоим в боковике или рынок размазан ит.д. — я стабильно теряю деньги в попытке влезть не в свои формации. на CME мне всегда есть что торговать, поэтому я уж если и теряю деньги, то с удовольсвтием — на своих любимых формциях =))))))

10) Быстродействие,
Скорость исполнения позволяет заходить и выходить с клавиатуры на отдельных всплесках (пинбарах) — точноую цифру в миллисекундах не скажу, но по ощущениям меньше 500 миллисекунд, ощущение, что по скорости как на Скальперском приводе на Фортс — это у меня на Голой Нинзятрейдер, без надстроек, штатными средствами.

11) Чего не хватает?
— Глубины сткана по 40 на сторону
— Скальперского привода с гистограммами объема и умной лентой.

12) работа с Маржой тоже имеет свои особенности и отличия от русского рынка:
Если коротко:
— у нас на ФОРТС — размет твоего депо (свободного депо, которе сейчас не в залоге) позволяет тебе открыть какое-то количество заданного контракта — например залог на контракт Брент 4500 рублей, у тебя на счету 50000 свободно — ты открыл 10-11 контрактов и держишь их — хочешь внутри дня держишь, хочешь переносишь, допустим цена пошла против тебя, у тебя накопленной маржой Съело под депозита, то есть у тебя по прежнему 11 контрактов на нефть и вариационной маржей осталось 30000 р. — но брокер тебя не закрывает, а закроет по маржин колу когда будет на счету 15 т.р. до этого момента ты можешь сидеть, можешь сам закрыть свою позу.
— на СМЕ — у тебя есть маржа овернайт — (полная стоимость контракта) например на нефть она будет 3500 долларов, и маржа интрадей 1000 долларов — это значит что при депо 10000 долларов ты можешь внутри дня открыть 10 контрактов на нефть, но на ночь, если ты не закроешь часть контрактов и не оставишь 2 из 10 а 8 закроешь — то трейд деск ликвидирует всю твою позицию — трейд деск у Американцев ваще штука не философская, она не принимает за тебя решение — трейд деск только ликвидирует — то есть сразу закрывает все если нету соответствия!!! =)) 
— но это еще не все, например ты с деоп 10000 долларов открыл 9 контрактов по нефти и цена пошла против тебя и в моменте у тебя отрицательная маржа в 1500-2000 долааров (то есть депо из 10000 стало 8000 долларов) — и ОП — тебе ликвидируют позиции… — ты «да что такое, как так, почему?» — ответ простой интредей маржа на контакт по нефти 1000 долларов, это значит, что если у тебя в моменте на каждый контракт нефти нету 1000 маржи — трейд деск ликвидирует твои позиции......
— за 15 минут до окончания сессии то есть за 15 минут до клиринга если не хватает обеспечения для необходимого размера овернайт маржи — трейд деск производит ликвидацию позиций — на некоторые контракты клиринг наступает в разное время, — это тоже надо учитывать.
— как некоторый итог — после торговли на ФОРТС — это все диковато и «не правильно» — но у американцев так, так что это тоже надо учитывать в своей торговле.


В качестве резюме:
— не так страшен черт, как его малюют, если желание поторговать на самом крупном в мире фьючерсном рынке есть — попробовать стоит.
— Хорошо, что я не вышел на CME раньше, иначе слил бы депо за день =))))


Если вдруг будут вопросы задавайте может чего-то забыл, или не счел за важное.


Читать далее
22 апреля 2016, пятница
avatar
Как вижу, мой пост про новую психологию трейдинга, несмотря на малое количество комментариев, до сих пор кое-как висит в топе  tradetrade.ru/psyhology/2016/02/25/novaya-psihologiya-treydinga.html.
Спасибо за интерес, и в благодарность, чтобы показать, на что способно новое понимание психологии, я приглашаю вас принять участие в диагностике ваших «Ошибок». Хрен с ним, что те ошибки которые вы считаете ошибками на самом деле могут таковыми и не являться. Все равно, путями извилистыми, вы увидите, что за вашим поведением стоит нечто большее, о чем я говорил в предыдущем посте tradetrade.ru/psyhology/2016/02/25/novaya-psihologiya-treydinga.html.
Итак. Чтобы вы верно понимали структуру работы вашей психики и динамику развития вашего состояния, я сделал для вас гениальную по простоте вещь.
Читать далее
15 февраля 2016, понедельник
avatar
Есть инструменты которые легко торговать в моменте, они идут синхронно друг с другом
именно в моменте. Есть такие пары инструментов.
Есть и БАКС РУБЛЬ, который идет *** пойми как и прыгает вперед или стоит позади, раздергивая вас и невозможно понять, что он сейчас сделает.
Нужно искать гармоничные пары и НЕФТЬ БАКС не гармоничная пара. У бакса есть еще какой-то инструмент, с которым он ходит.
Что означает корреляция в моменте? Это означает, что контексты на обоих инструментах одинаковые. И внутри этих контекстов, инструменты совершают ускорения в интервалах 80-85% одинаково.
В то время, как нефть делает пробой топа дня, бакс еле-еле падает. В то время как нефть делает откат, бакс еле-еле растет. И затем, когда нефть делает небольшой откат вверх бакс пробивает лоу дня. Это несовпадение по контекстам, но совпадение по ускорению. 
Но тем не менее
КТО СОЗДАЕТ КОНТЕКСТ ДЛЯ БАКСА?
Я проверил Евро, Золото,  Серебро. Нет корреляций. 
Пытался найти фьючерс на Китайский Юань. Голяк.

 
Ваши идеи господа )

 
Читать далее
08 февраля 2016, понедельник
avatar
 
Всем привет. На протяжении от 3-х до 6-ти ближайших недель буду выкладывать данные по своим первым торговым неделям, предварительно будет так: в конце рабочего дня 1-3 скриншота и может пару сообщений. Хотелось бы, чтобы по окончании всего периода публичной торговли, опытные, поделились своими мыслями по поводу результатов торгов. 
Читать далее
22 декабря 2015, вторник
avatar
8
нет мнений
1330  просмотров
Ссылка на  источник — www.qscalp.ru/qscalp-5-0b
Первоначально QScalp создавался как небольшое дополнение к торговому терминалу QUIK для точечной работы с одним торговым инструментом. Со временем в нем появились возможности подключения к другим торговым платформам, однако внутренняя архитектура и организация потоков данных в программе оставались практически неизменными. Это было отличное решение для простого торгового приложения, но при реализации нового функционала с каждой новой версией привода становилось все сложнее обходить ограничения, накладываемые данной архитектурой.
Наконец, QScalp преодолел этот уровень сопротивления в своем развитии – все его внутреннее устройство перепроектировано и переделано практически с нуля с учетом как текущего назначения программы, так дальнейшего наращивания функционала для выхода за рамки скоростной торговли одним инструментом.
Как правило, наращивание функционала программного обеспечения ведет его к громоздкости и замедлению работы. Для того чтобы сохранить компактность и скорость привода, была проделана огромная работа по исследованию возможных архитектур торговых приложений. При этом QScalp полностью переписывался несколько раз. В результате удалось не только снять ограничения первоначальной архитектуры, но и даже несколько ускорить работу программы относительно предыдущих версий!
Работа над QScalp 5.0 еще не завершена, но его уже можно использовать для решения торговых задач. Перечень изменений относительно предыдущей версии на данный момент следующий:
Читать далее
10 декабря 2015, четверг
avatar
Итак во-первых я точно не зря написал сюда пост, так как получил именно то, что хотел — живое общение по делу. Почитал все комментарии и вижу, что большая часть пользуется старым добром стоп краном (стоп на всю позу на определенной цифре) и заметьте не уровне а именно цифре (сейчас прогрмано можно ставить стоп по частям на определенном уровне). Теперь о главном, управление или ведение убыточного трейда  подходит вам если:
  • инструмент где вы торгуете не обладает огромной моментальной ликвидностью (понятно что на cme тебе дадут стоп ровно тик в тик где ты поставил). Здесь стоит сказать отдельно, вы пробовали ставить стоп на 500 или 2000 контрактов по СИ, как думаете вас исполнять ровно по той цене и все 2000 контрактов?(если что, спросите Андрея Беритца он вам точно расскажет как бывает). А какой стоп ставить на 500 контрактов сейчас 50 пунктов на СИ -дак это шум (а это 25 штук если что). Я уверен если вы торгуете объем  от 500 и выше вам придется крыться частями и руками, тоесть управлять позицией.
  • так же необходимо отметить комиссию (если у вас комиссия серьезно подъедает профит, то такой стиль активного трейдинга не подойдет). У меня сейчас комиссия 1 к 7 или даже 1 к 10 так что я могу этим пренеберечь.
Пару картинок (качество рисунков не обсуждается, автор рисует как умеет):
Читать далее
08 декабря 2015, вторник
avatar
Поддержу Андрея и его проект, так как сам часто читаю и вижу здесь реальные диалоге о трейдинге! 
 С прибыльным трейдом я считаю все просто — половину кроем на первом импульсе, а дальше тащим подтягивая стоп. (возможны вариации но суть не изменится).
 Самая сложное и во многом от чего зависит прибыльность трейдера — это веденеие убыточного трейда ! Когда я смотрю видео про трейдинг с живой торговлей, я обращаю внимание именно на этот момент. Какие варианты есть в принципе:
  1. простой фиксированный стоп на всю позицию
  2. маржин колл
  3. ведение убыточного трейда
Вариант 1 самый простой и надежный, но он вас быстро разорит при активном трейдинге. Легкое правило такие стопы для торговли на больших таймфреймах. Такой стоп это стоп кран, это точка крайнего выхода, после которой  уже последует тильт, поэтому его нужно применять порою, но об этом позже.
Вариант 2 для дартаньянов) усредняем позу пока можем а дальше надеемся и верим… тут как бы если что брокер отстопит.
Вариант 3 это то что использую я и считаю самым важным в активном трейдинге (скальпинг или дайтрейдинге). Это не стоп, это целый алгоритм действий — вывести убыточный трейд с минимальными потерями. 

  В следующем посту я подробно распишу свой алгоритм действий.
 
А теперь проанализируйте свою торговлю и ответьте в комментариях какой вариант используете вы (может быть что-то своё)? 
Читать далее
14 ноября 2015, суббота
avatar
В видео www.youtube.com/watch?v=nslAI8BBzAE  изложил своё понимание сетапа Приманка в контексте До Того Как Она Пошла.
Данный сетап взял из книги Дж.Грейди и прокомментил на примере FESX.
Строго не судите-первый раз в первый класс)
Быть может кто использует профиль рынка для скальпа, как видимо делает Алексей-Т( www.youtube.com/watch?v=xq9nOwyqjV8 )?-очень полезно было бы услышать сведущего.)
Далтон в своей книге Mind over Markets излагает примеры профиля дня и возможный сценарий развития событий-значит существует возможность связать общую концепцию дня со скальпом в стакане?





Читать далее
27 января 2015, вторник
avatar
9
14  мнений
1274  просмотра
Всем Привет, Уважаемые собратья по трейдингу))) Я вернулся к скальпингу фьюча РТС (после почти года позиционного интрадея на фьючах того же РТС и Сишки), и в итоге поторговав январь 2015 получил следующие результаты:
1.Прибыль +7700п.
2.Сделок всего 690 за 12 торговых дней (9 дней в плюс — 3 в минус), то есть в среднем 58 в день. Прибыльных — убыточных сделок = 47% — 53%, соответственно.
Средняя сделка в плюс 140п., в минус 100п.
3.Комиссия съела 35% от прибыли.
Собственно интересно мнение скальперов и активных интрадейщиков торгующих Фортс и не только (если такие есть конечно))), по следующим вопросам:
1.Какой % от прибыли, съеденный комиссией, следует считать нормальным, на что ориентироваться?
2.Какое соотношение в % прибыльных к убыточным сделкам реально достижимо для скальпера и активного интрадейщика, к чему стремиться?
3.К какому количеству сделок, в среднем, в день следует стремиться скальперу и активному интрадейщику?
4.Какое количество пунктов прибыли по фРТС, в среднем, в день можно считать хорошим, к чему стремиться?
5.Какие инструменты, кроме фРТС можно успешно скальпировать на фортс?
P.S. Интересно мнение каждого. Всем, кто не пройдет мимо данного поста Респект и Уважуха, и Да прибудит с Вами Профит друзья!!!))))))
Читать далее