трейдитрейд beta
03 декабря 2016, суббота
avatar
5
25  мнений
707  просмотров
Всем привет!

Предыстория:
Недавно анализировал свою торговлю и понял, что за последний год сильно поменял стиль и набор торгуемых эмитентов.

С начала своей торговли и до текущего момента, торговал только фьючерсами на Фортс.
Сначала просто через Квик, потом с прямым доступом к бирже через Квот Про (скальперский привод), потом дополнительно с планшета через метатрейдер 5.
В данный момент, торгую позиционно с планшета на Метатрейдере и скальпирую с терминала.

Но пост не об этом, начинал я торговать на фортсе на фьючах на Сбер и Газпром, потом переключился на Нефть и прям полюбил этот эмитент, потом добавил Рубль доллар, потом убрал его, потому что он был сильно нервный и я понял, что просто с ним не справляюсь. потом добавил Золото и Евродоллар.

Потом понял, что можно торговать на всем и поменял подход, отсортировал таблицу всех эмитентов и выбрал топ 10-15 по двум колонкам, «оборот» и «количество открытых позиций» — По итогу в почти на год в мой набор торговли попал следующий набор эмитентов, все ценные бумаги — фьючерсы на Фортс:
Нефть, Рубль, РТС, Евродоллар, Золото, Сбер, Газпром, ВТБ, Лукойл, Роснефть, Йена, Фунт, Магнит, Норникель, Индекс МХI, 

— Поторговав с таким набором чуть более пол года, я сначала убрал со своего радара Магнит и Норникель, так как понял, что движения в этих бумагах мне абсолютно не понятны и хоть там и есть потенциал, но торгую я их мимо.
Потом я убрал Газпром, так как понял, что Газпром почти всегда хочет меня обмануть =)) и понятие логика и уровни — это не про него, потом я убрал ВТБ, Лукойл и Роснефть, так как они малоликвидны и очень скоррелированы и скажем тоже не торт.
Потом я убрал индекс МХI  - так как он тоже такой себе не рыба не мясо.

Короче в итоге у меня осталось 4 Эмитента: Брент, Золото, Рубль, Евродоллар.
— Все эти эмитенты соотвествовали моим критериям, они достаточно ликвидны как следствие, у них узкий спред почти неограниченный объем входа (в пределах моего капитала), понятная мне торговля по уровням — есть понятная мне борьба между покупателем и проавцом, когда одна сторона побеждает есть выраженное движение и т.д.

По сути я понял, что на протяжении всего своего опыта торговли я с любовью и удовольсвтием торговал только эти эмитенты, но во всей этой истории есть одно НО — Изучая свой стиль торговли я понял, что чем больше торгую, тем больше предпочитаю торговать определенные формации и торговые ситуации. Если взять вышеуказанные 4 эмитента, то мы заметим, что Рубль крайне сильно скоррелирован с Нефтью, которая более ликвидна на мировом рынке и  задает тон поведения рубля, Так же и Золото сильно скоррелировано с Долларом, объем и ликвидность которого больше, чем у Золота на мировом рынке.
— Итого мне захотелось большего, чем торговать 2 ценовых движения в 4 эмитентах.

Последние пол года я усиленно изучал мировой рынок торговли фьючерсами и нашел для себя, что из базового набора основных мировых ликвидных фьючерсов, которых 48

finviz.com/futures_charts.ashx

Я легко выделяю для себя около 15 наиболее леквидных нескоррелированных активов, которые имеют собственный моменту, собственых игроков, и характерное самостоятельное поведение.

Идея перехода на американский рынок фьючерсов захватила меня целиком.

Первые попытки торговли на Демо для изучения софта и поставили меня в тупик:






Так выглядит настроенная на мой вкус панель для торговли, эмитент Brent - 
Я даже  не буду говорить, про размер лотов (минимальный шаг цены — примерно 10 долларов) — ГО на один контракт в среднем 1.5-3 тыщи долларов, при переносе позиции на ночь ГО увеличивается минимум на два.

НО Софт, я неоднократно слышал, как мы ругаем наш софт, типо этот убогий квик!  ит.д.

Так вот для тех, кто никогда не торговал на америке и имел хороший опыт на Фортсе, вас ждет следующее:
1) стакан с глубиной 20 — то есть 20 вообще, по 10 на сторону
2) медленное исполнение (вопрос колокейшена я пока не изучал) но исполнение настолько далеко от исоплнения на скальперском стакане — что это просто мрак
3) Терминал, все доп фичи и т.д. — стоят несопоставимо дорого по сравнению пл сравнению с маза рашей.

Из плюсов, почти круглостуочная торовля (не знаю как вы, но в момент объявления Трампа президентом) я сидел на кухне в 3 часа ночим и смотрел как цена на  Евро-доллар и золото, чертит невообразимые фигуры в котоыре чтобы не войти по тренду надо быть просто дураком, в момент открытия нашего рынка в 10 часов утра все легкие деньги уже закончились =))) — ровно такая же истоиря была с Брекситом, когда движение началось после 3 ночи с азиатского рынка.

В общем я не в вострорге от хваленого Американского софта, признаюсь Вариант Квика с подключенным к ним скальперским приводом Квот Про — с прямым доступом к серверам — мне теперь видится — просто отличным софтом.

Вопрос, Есть ли из Вас те, кто скальпирует на Американском фьючерсном рынке?
— АМП фьючерс? — или Нинзя трейдер? — или другой брокер?
— Какой терминал?
— Есть ли разница кто поставщик котировок? COG? Ритмик?
— Сществует ли Стакан с моментальным исполнением с шортката, как это можно реализовать на русском рынке? — может через колокейшн? — дорого ли это? — может колокейшн не нужен, нужен просто правильный выбор софта?
— Брокер говорит мне, что невозможно докупить глубину сткана — это так? — она нужна на американском рынке? — я уже привык к нашей глубине в 40. 
— про умную ленту сделок слышал, но дорого =) встроенная тоже норм, можно  пользоваться,
Читать далее